Geriye dönük test, etkili ticaret sistemi geliştirmenin önemli bir bileşenidir. Belirli bir strateji tarafından tanımlanan kurallar kullanılarak geçmişte gerçekleşecek olan esnafların tarihsel verilerle yeniden yapılandırılmasıyla gerçekleştirilir. Sonuç, stratejinin etkinliğini ölçmek için istatistikler sunar.
Temel teori, geçmişte iyi çalışan herhangi bir stratejinin gelecekte iyi çalışacağının ve tersine, geçmişte kötü performans gösteren herhangi bir stratejinin gelecekte kötü performans göstermesinin muhtemel olduğudur. Bu makale, geriye dönük testlerde hangi uygulamaların kullanıldığını, ne tür verilerin elde edildiğini ve nasıl kullanılacağını inceler.
Veri ve Araçları Kullanarak Ticaret Stratejisi Nasıl Test Edilir
Geri test, belirli bir sistem hakkında birçok değerli istatistiksel geri bildirim sağlayabilir. Bazı evrensel backtesting istatistikleri şunları içerir:
- Net kâr veya zarar: Kazanılan veya kaybedilen net yüzde Oynaklık önlemleri: Üst ve alt yüzde maksimum ortalamalar : Ortalama kazanç ve ortalama kayıp yüzdesi, elde tutulan ortalama çubuklar Maruziyet: Yatırım yapılan (veya piyasaya maruz kalan) yüzdesi Oranlar: Kazanç / kayıp oranı Yıllıklandırılmış getiri: Bir yıl boyunca yüzde getiri Riske göre ayarlanmış getiri: Riskin bir fonksiyonu olarak getiri yüzdesi
Geriye Dönük Yazılım
Tipik olarak, backtesting yazılımı iki önemli ekrana sahip olacaktır. Birincisi, yatırımcının geri test için ayarları özelleştirmesine izin verir. Bu özelleştirmeler, zaman döneminden komisyon maliyetlerine kadar her şeyi içerir. İşte AmiBroker'da böyle bir ekran örneği:
İkinci ekran gerçek geri test sonuçları raporudur. Burada yukarıda belirtilen istatistikleri bulabilirsiniz. Yine, AmiBroker'daki bu ekranın bir örneği:
Genel olarak, çoğu ticaret yazılımı benzer öğeler içerir. Bazı üst düzey yazılım programları, otomatik konum boyutlandırma, optimizasyon ve diğer daha gelişmiş özellikleri gerçekleştirmek için ek işlevler de içerir.
Ticaret Stratejilerini Geriye Doğrulamak için 10 Kural
Yatırımcıların ticaret stratejilerini ne zaman geriye doğru test ettikleri konusunda dikkat edilmesi gereken birçok faktör vardır. İşte geri test ederken hatırlanması gereken en önemli şeylerin bir listesi:
- Belirli bir stratejinin test edildiği zaman dilimindeki geniş pazar eğilimlerini dikkate alın. Örneğin, bir strateji sadece 1999'dan 2000'e kadar geriye doğru test edilmişse, bir ayı piyasasında iyi sonuç vermeyebilir. Birkaç farklı piyasa koşulunu kapsayan uzun bir zaman dilimi içinde backtest yapmak genellikle iyi bir fikirdir. Backtesting'in meydana geldiği evreni dikkate alın. Örneğin, geniş bir pazar sistemi teknoloji stoklarından oluşan bir evrenle test edilirse, farklı sektörlerde başarılı olamayabilir. Genel bir kural olarak, bir strateji belirli bir stok türüne yönelikse, evreni bu türle sınırlayın; Diğer tüm durumlarda, test amacıyla büyük bir evren sağlayın. Bir ticaret sistemi geliştirirken oynaklık önlemleri dikkate alınması son derece önemlidir. Bu özellikle, özkaynakları belirli bir noktanın altına düşerse marj çağrılarına tabi tutulan kaldıraçlı hesaplar için geçerlidir. Yatırımcılar, riski azaltmak ve belirli bir hisse senedinin içine ve dışına daha kolay geçişi sağlamak için volatiliteyi düşük tutmaya çalışmalıdırlar. Çoğu backtesting yazılımı son hesaplamalarda komisyon maliyetlerini içermesine rağmen, bu istatistiği göz ardı etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Mümkünse, elde tutulan ortalama çubuk sayınızı yükseltmek komisyon maliyetlerini düşürebilir ve toplam getirinizi artırabilir.Ekspozasyon iki ucu keskin bir kılıçtır. Artan maruziyet, daha yüksek kârlara veya daha yüksek kayıplara yol açarken, düşük risk, daha düşük kar veya daha düşük zarar anlamına gelir. Genel olarak, riski azaltmak ve belirli bir hisse senedi içine ve dışına daha kolay geçişi sağlamak için maruziyeti% 70'in altında tutmak iyi bir fikirdir. Ortalama kazanç / kayıp istatistiği, kazanç / kayıp oranı ile birlikte yararlı olabilir Kelly Criterion gibi teknikleri kullanarak en uygun pozisyon boyutlandırmasını ve para yönetimini belirlemek için. Tüccarlar ortalama kazançlarını artırarak kazanç / kayıp oranlarını artırarak daha büyük pozisyonlar alabilir ve komisyon maliyetlerini düşürebilirler. Yıllık getiri, bir sistemin getirisini diğer yatırım alanlarıyla karşılaştırmak için bir araç olarak kullanılır. Sadece toplam yıllık getiriye bakmak değil, aynı zamanda artan veya azalan riski de dikkate almak önemlidir. Bu, çeşitli risk faktörlerini açıklayan riske uyarlanmış getiriye bakarak yapılabilir. Bir ticaret sistemi kabul edilmeden önce, eşit veya daha az risk altında diğer tüm yatırım alanlarından daha iyi performans göstermelidir. Birçok backtesting uygulaması, komisyon miktarları, yuvarlak (veya kesirli) lot boyutları, kene boyutları, marj gereksinimleri, faiz oranları, kayma varsayımları, pozisyon boyutlandırma kuralları, aynı çubuk çıkış kuralları, (sondaki) durdurma ayarları ve çok daha fazlası için girdi içerir. En doğru backtesting sonuçlarını elde etmek için, sistem ayarlandığında kullanılacak aracıyı taklit etmek için bu ayarların ayarlanması önemlidir.Geri testler bazen aşırı optimizasyon olarak bilinen bir şeye yol açabilir. Bu, performans sonuçlarının geçmişe o kadar yüksek ayarlandığı, gelecekte artık doğru olmadığı bir durumdur. Tüm hisse senetleri veya belirli bir dizi hedefli hisse senedi için geçerli olan kuralların uygulanması ve kuralların artık içerik oluşturucu tarafından anlaşılamadığı ölçüde optimize edilmemesi genellikle iyi bir fikirdir. belirli bir ticaret sisteminin etkinliği. Bazen geçmişte iyi performans gösteren stratejiler günümüzde başarılı olamamaktadır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Stratejinin uygulamada hala geçerli olduğundan emin olmak için canlı yayına geçmeden önce başarılı bir şekilde geriye doğru test edilmiş bir sistemde kağıt ticareti yaptığınızdan emin olun.
Alt çizgi
Geriye dönük test, bir ticaret sistemi geliştirmenin en önemli yönlerinden biridir. Düzgün bir şekilde oluşturulur ve yorumlanırsa, yatırımcıların stratejilerini optimize etmelerine ve geliştirmelerine, teknik veya teorik kusurları bulmalarına ve gerçek dünya pazarlarına uygulamadan önce stratejilerine güvenmelerine yardımcı olabilir.