İçindekiler
- Hareketli Ortalama Nedir?
- Hareketli Ortalamalar İçin Formüller
- Hareketli Ortalamalar Ne Anlatıyor
- Basit ve Üstel Hareketli Ortalama
- Hareketli Ortalamalara Örnek
- Hareketli Ortalama Gösterge Örnekleri
Hareketli Ortalama Nedir?
Hareketli ortalama (MA), teknik analizde, “gürültüyü” rastgele kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından filtreleyerek fiyat hareketini yumuşatmaya yardımcı olan yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. Geçmiş fiyatlara dayandığı için trend takip eden veya gecikmeli bir göstergedir.
İki temel ve yaygın olarak kullanılan hareketli ortalama, belirli bir zaman aralığında bir güvenliğin basit ortalaması olan basit hareketli ortalama (SMA) ve daha yakın fiyatlara daha fazla ağırlık veren üstel hareketli ortalamadır (EMA)..
Hareketli ortalamaların en yaygın uygulamaları eğilim yönünü belirlemek ve destek ve direnç seviyelerini belirlemektir. Hareketli ortalamalar kendi başlarına yeterince faydalı olsalar da, hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) gibi diğer teknik göstergelerin de temelini oluştururlar.
Belirli hareketli ortalama türleri hakkında kapsamlı tanımlarımız ve makalelerimiz olduğu için, genellikle burada "hareketli ortalama" terimini tanımlayacağız.
Hareketli Ortalamalar İçin Formüller
Basit Hareketli Ortalama
SMA = nA1 + A2 +… + Burada: A = nn periyodundaki ortalama nn = zaman periyodu sayısı
Basit hareketli ortalama, bir menkul kıymetin aritmetik ortalamasını bir dizi (n) zaman periyodunda (A) hesaplar.
Üstel Hareketli Ortalama
EMAt = + EMAy × burada: EMAt = Bugün EMAVt = Bugünkü değerEMAt = EMA bugünlerde = düzgünleştiriliyor = gün sayısı
Bir EMA hesaplamak için, önce belirli bir zaman dilimi içinde basit hareketli ortalamayı (SMA) hesaplamanız gerekir. Daha sonra, tipik olarak aşağıdaki formülü takip eden EMA'yı ( yumuşatma ) ağırlıklandırmak için çarpanı hesaplamanız gerekir. Dolayısıyla, 20 günlük hareketli ortalama için çarpan = 0.0952 olacaktır. Ardından geçerli değere ulaşmak için önceki EMA ile birlikte düzeltme faktörünü kullanırsınız. Dolayısıyla EMA son fiyatlara daha yüksek ağırlık verirken, SMA tüm değerlere eşit ağırlık verir.
Hareketli Ortalamalar Size Ne Anlatıyor?
Hareketli ortalamalar, geçmiş fiyatlara dayandığı için mevcut fiyat hareketinin gerisinde kalmaktadır; hareketli ortalama süresi ne kadar uzun olursa, gecikme o kadar büyük olur. Bu nedenle, 200 günlük bir MA, son 200 günlük fiyatları içerdiği için 20 günlük bir MA'dan çok daha fazla gecikmeye sahip olacaktır.
Kullanılacak hareketli ortalamanın uzunluğu alım satım hedeflerine bağlıdır, kısa vadeli alım satım için kullanılan daha kısa hareketli ortalamalar ve uzun vadeli yatırımcılar için daha uzun vadeli alım ortalamaları daha uygundur. 50 günlük ve 200 günlük MA'ları büyük ölçüde yatırımcılar ve tüccarlar izlemektedir ve bu hareketli ortalamanın üzerinde ve altında molalar önemli ticaret sinyalleri olarak görülmektedir.
Hareketli ortalamalar da önemli ticaret sinyallerini kendi başlarına ya da iki ortalama geçtiklerinde verir. Yükselen bir hareketli ortalama, güvenliğin bir artış eğiliminde olduğunu gösterirken, azalan bir hareketli ortalama, bir düşüş eğiliminde olduğunu gösterir.
Benzer şekilde, yukarı doğru momentum, kısa vadeli bir hareketli ortalama daha uzun vadeli bir hareketli ortalamanın üzerine çıktığında meydana gelen bir yükseliş crossover ile doğrulanır. Aşağı doğru momentum, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın altına düştüğünde gerçekleşen düşüş eğilimi ile doğrulanır.
Borsadaki eğilimleri tahmin etmek basit bir süreç değildir. Tam olarak ne olacağını tahmin edemeseniz de, teknik analiz ve araştırma kullanarak kendinize daha iyi oranlar verebilirsiniz. Araştırma ve teknik analizlerinizi piyasada test etmek için bir aracılık hesabı gerekir. Bir broker seçmek, aralarındaki çeşitlilik nedeniyle sinir bozucu olabilir, ancak ihtiyaçlarınıza en uygun platformu bulmak için en iyi çevrimiçi borsacılardan birini seçebilirsiniz.
Hareketli ortalamalar tamamen özelleştirilebilir bir göstergedir, bu da kullanıcının ortalamayı oluştururken istediği zaman dilimini özgürce seçebileceği anlamına gelir. Hareketli ortalamalarda kullanılan en yaygın süreler 15, 20, 30, 50, 100 ve 200 gündür. Ortalamayı oluşturmak için kullanılan süre ne kadar kısa olursa, fiyat değişikliklerine o kadar duyarlı olur. Zaman uzadıkça, daha az hassas veya daha düzgün hale gelir, ortalama olacaktır.
Hareketli ortalamalarınızı ayarlarken kullanacağınız "doğru" bir zaman dilimi yoktur. Hangisinin sizin için en uygun olduğunu bulmanın en iyi yolu, stratejinize uygun olanı bulana kadar bir dizi farklı zaman aralığını denemektir.
Önemli Çıkarımlar
- Hareketli ortalama, teknik analizlerde sıklıkla fiyat geçmişlerini belirli bir süre boyunca günlük fiyatları ortalayarak düzelten bir tekniktir. Üstel hareketli ortalamalar (EMA), yeni bilgilere daha duyarlı hale getirmek için son günlere daha fazla ağırlık veren ağırlıklı bir ortalama kullanır.Varlık fiyatları hareketli ortalamalarını geçtiğinde, teknik tüccarlar için bir ticaret sinyali üretebilir
Basit ve Üstel Hareketli Ortalama
Uygun bir şekilde basit bir hareketli ortalama (SMA) olarak bilinen hareketli bir ortalamanın en basit şekli, belirli bir değer kümesinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Başka bir deyişle, bir dizi rakam veya finansal araçlar söz konusu olduğunda fiyatlar birlikte eklenir ve daha sonra setteki fiyat sayısına bölünür.
Üstel hareketli ortalama, yeni bilgilere daha duyarlı hale getirmek amacıyla son fiyatlara daha fazla ağırlık veren bir tür hareketli ortalamadır. Bir EMA hesaplamak için biraz karmaşık bir denklemin öğrenilmesi birçok yatırımcı için gereksiz olabilir, çünkü neredeyse tüm grafik paketleri sizin için hesaplamalar yapar.
Artık SMA ve EMA'nın nasıl hesaplandığını daha iyi anladığınıza göre, bu ortalamaların nasıl farklı olduğuna bir göz atalım. EMA'nın hesaplamasına bakarak, son veri noktalarına daha fazla vurgu yapıldığını fark edeceksiniz ve bu da onu bir tür ağırlıklı ortalama haline getirmektedir.
Aşağıdaki şekilde, her ortalamada kullanılan zaman periyotları aynıdır (15), ancak EMA değişen fiyatlara daha hızlı yanıt vermektedir. Fiyat yükselirken EMA'nın nasıl daha yüksek bir değere sahip olduğuna ve fiyat düşerken SMA'dan daha hızlı düştüğüne dikkat edin. Bu duyarlılık, birçok yatırımcının EMA'yı SMA yerine kullanmayı tercih etmesinin ana nedenidir.
Hareketli Ortalamayı Hesaplama Örneği
Hareketli ortalama
Hareketli bir ortalama (MA) türüne bağlı olarak farklı şekillerde hesaplanır. Aşağıda, 15 gün boyunca aşağıdaki kapanış fiyatlarına sahip bir menkul kıymetin basit bir hareketli ortalamasına (SMA) bakıyoruz:
- Hafta 1 (5 gün): 20, 22, 24, 25, 23 Hafta 2 (5 gün): 26, 28, 26, 29, 27 Hafta 3 (5 gün): 28, 30, 27, 29, 28
10 günlük hareketli ortalama, ilk veri noktası olarak ilk 10 gün için kapanış fiyatlarının ortalamasını alır. Bir sonraki veri noktası, en erken fiyatı düşürür, 11. günde fiyatı ekler ve ortalamayı alır ve aşağıda gösterildiği gibi devam eder. (İlgili okumalar için bkz. "Günlük Alım Satım için Mükemmel Hareketli Ortalamalar")
Hareketli Ortalama Gösterge Örnekleri
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)
Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), yatırımcılar tarafından iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi izlemek için kullanılır. Genellikle 26 günlük üssel hareketli ortalama 12 günlük üssel hareketli ortalamadan çıkarılarak hesaplanır.
MACD pozitif olduğunda, kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalamanın üzerinde yer alır. Bu yükseliş momentumunun bir göstergesidir. Kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamanın altında olduğunda, bu momentumun aşağı yönlü olduğunun bir işaretidir. Birçok tüccar da sıfır çizgisinin üzerinde veya altında bir hareket izleyecektir. Sıfırın üzerinde bir hareket satın almak için bir sinyaldir, sıfırın altında bir haç satmak için bir sinyaldir.
Sinyal / Tetik Hattı
Hareketli ortalamalar, sık sık değişen herhangi bir veri türü için oluşturulabilir. MACD gibi teknik bir göstergenin hareketli bir ortalamasını almak bile mümkündür. Örneğin, MACD değerlerinin dokuz dönemlik üstel hareketli ortalaması, Şekil 1'deki grafiğe eklenir.
Satın alma sinyalleri, göstergenin değeri sinyal çizgisinin (noktalı çizgi) üzerine çıktığında, kısa sinyaller ise sinyal çizgisinin altındaki bir çarpıdan üretilir.
Şekil 1
Bollinger Band®
Bollinger Band® teknik göstergesinde bantlar genellikle basit bir hareketli ortalamadan iki standart sapma yerleştirilir. Genel olarak, üst banda doğru bir hareket varlığın aşırı satın alındığını, alt banda yakın bir hareket ise varlığın aşırı satıldığını gösterir. Standart sapma, oynaklığın istatistiksel bir ölçüsü olarak kullanıldığından, bu gösterge kendisini piyasa koşullarına göre ayarlar.
şekil 2