Stokastik Modelleme Nedir?
Stokastik modelleme, yatırım kararlarının alınmasında yardımcı olan bir finansal model şeklidir. Bu tip modelleme, rasgele değişkenler kullanarak farklı koşullar altında çeşitli sonuçların olasılığını tahmin eder.
Stokastik modelleme, belirli öngörülemezlik veya rastgelelik düzeylerini açıklayan veriler sunar ve sonuçları tahmin eder. Birçok sektördeki şirketler, iş uygulamalarını geliştirmek ve karlılığı artırmak için stokastik modelleme kullanabilirler. Finansal hizmetler sektöründe, planlamacılar, analistler ve portföy yöneticileri varlıklarını ve yükümlülüklerini yönetmek ve portföylerini optimize etmek için stokastik modelleme kullanır.
Stokastik Modellemeyi Anlamak: Değişebilir ve Değişmez
Stokastik modelleme kavramını anlamak, onu ters, deterministik modelleme ile karşılaştırmaya yardımcı olur.
Deterministik modelleme sabit sonuçlar üretir
Deterministik modelleme, modeli kaç kez tekrar hesaplarsanız hesaplayın, belirli bir girdi seti için aynı sonuçları verir. Burada matematiksel özellikler bilinmektedir. Hiçbiri rastgele değildir ve sadece bir belirli değer kümesi ve bir sorunun sadece bir cevabı veya çözümü vardır. Deterministik bir modelde, belirsiz faktörler modelin dışındadır.
Stokastik modelleme değiştirilebilir sonuçlar üretir
Öte yandan stokastik modelleme doğası gereği rastgeledir ve belirsiz faktörler modele yerleştirilmiştir. Model, çözüm üzerindeki farklı etkilerini görmek için karmaşık bir matematik problemine değişkenler eklemek gibi birçok cevap, tahmin ve sonuç üretir. Aynı işlem daha sonra çeşitli senaryolar altında birçok kez tekrarlanır.
Stokastik Modellemeyi Kimler Kullanır?
Stokastik modelleme, dünyadaki çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. Örneğin, sigorta endüstrisi, şirket bilançolarının gelecekte belirli bir noktaya nasıl bakacağını tahmin etmek için büyük ölçüde stokastik modellemeye dayanmaktadır. Stokastik modellemeye dayanan diğer sektörler, endüstriler ve disiplinler arasında hisse senedi yatırımı, istatistikler, dilbilim, biyoloji ve kuantum fiziği bulunmaktadır.
Stokastik bir model, farklı koşullar altında birçok farklı sonuç üretmek için rastgele değişkenler içerir.
Finansal Hizmetlerde Stokastik Modellemeye Bir Örnek
Yatırım Endüstrisinde Nasıl Kullanılır
Stokastik yatırım modelleri zaman içinde fiyat, varlık getirisi (ROA) ve varlık sınıflarının (tahvil ve hisse senedi gibi) varyasyonlarını tahmin etmeye çalışır. Monte Carlo simülasyonu stokastik bir modele bir örnektir; Bir portföyün münferit hisse senedi getirilerinin olasılık dağılımlarına dayanarak nasıl performans gösterebileceğini simüle edebilir. Stokastik yatırım modelleri tek varlıklı veya çok varlıklı modeller olabilir ve varlık-borç yönetimi (ALM) veya varlık tahsisini optimize etmek için finansal planlama için kullanılabilir; aktüeryal çalışmalar için de kullanılırlar.
Finansal Karar Vermede Önemli Bir Araç
Stokastik modellemenin finanstaki önemi geniş ve kapsamlıdır. Yatırım araçlarını seçerken, çeşitli sonuçları çeşitli faktörler ve koşullar altında görebilmek önemlidir. Bazı endüstrilerde, bir şirketin başarısı veya ölümü bile ona bağlı olabilir.
Sürekli değişen yatırım dünyasında, yeni değişkenler herhangi bir zamanda devreye girebilir ve bu da hisse senedi alıcısının kararlarını büyük ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, finans uzmanları genellikle yüzlerce hatta binlerce kez stokastik modeller çalıştırırlar ve bu da karar vermeyi hedefleyen çeşitli potansiyel çözümler sunar.