Yatırımcılar yıllardır yüksek olasılıklı ticaret giriş noktalarını ve karlı çıkışları saptamaya yardımcı olmak için hareketli ortalamalara güveniyorlar. Bununla birlikte, hareketli ortalamalarla ilgili iyi bilinen bir sorun, çoğu hareketli ortalama tipinde bulunan ciddi gecikmedir. Çift üstel hareketli ortalama veya DEMA, daha hızlı ortalama alma metodolojisi hesaplayarak bir çözüm sağlar.
Çifte Üstel Hareketli Ortalamanın Tarihçesi
Teknik analizde, hareketli ortalama terimi, belirli bir alım-satım aracının belirli bir süre boyunca ortalama fiyatını ifade eder. Örneğin, 10 günlük hareketli ortalama, belirli bir enstrümanın son 10 gün içindeki ortalama fiyatını, 200 günlük hareketli ortalama ise son 200 günün ortalama fiyatını vb. Hesaplar. Her gün yeniden inceleme süresi, hesaplamaları son X gün sayısına dayandırır. Hareketli ortalama, bir aletin uzun vadeli eğiliminin görsel bir temsilini sağlayan pürüzsüz, eğri bir çizgi olarak görünür. Daha kısa yeniden inceleme süreleriyle daha hızlı hareketli ortalamalar daha kesindir; daha uzun yeniden inceleme süreleriyle daha yavaş hareketli ortalamalar daha yumuşaktır. Hareketli ortalama geriye dönük bir gösterge olduğundan, gecikme olarak tanımlanır.
Şekil 1'de gösterilen çift üstel hareketli ortalama (DEMA), geleneksel hareketli ortalamalarda bulunan gecikme süresini azaltmak amacıyla Patrick Mulloy tarafından geliştirilmiştir. İlk defa Mulloy'un "Daha Hızlı Hareketli Ortalamalarla Verileri Düzgünleştirme" başlıklı makalesinde Teknik Hisse Senedi ve Emtia Analizi dergisinin Şubat 1994 sayısında yayınlandı. (Daha fazla bilgi için, bkz . Teknik Analiz Eğitimi. )
Bir DEMA Hesaplama
Mulloy'un orijinal makalesinde açıkladığı gibi, "DEMA sadece tek bir EMA'nın iki katı gecikme süresine sahip bir çift EMA değil, aynı zamanda orijinal ikisinden daha az gecikmeli başka bir EMA üreten tek ve çift EMA'ların bileşik bir uygulamasıdır. " Başka bir deyişle, DEMA sadece birleştirilmiş iki EMA veya hareketli bir ortalamanın hareketli ortalaması değil, aynı zamanda hem tek hem de çift EMA'nın bir hesaplamasıdır.
Neredeyse tüm ticaret analiz platformları, grafiklere eklenebilecek bir gösterge olarak DEMA'ya sahiptir. Bu nedenle, yatırımcılar hesaplamaların ardındaki matematiği bilmeden ve herhangi bir kod yazmak veya girmek zorunda kalmadan DEMA'yı kullanabilirler.
DEMA'nın Geleneksel Hareketli Ortalamalarla Karşılaştırılması
Hareketli ortalamalar en popüler teknik analiz yöntemlerinden biridir. Birçok tüccar, bunları, özellikle farklı uzunluklarda iki hareketli ortalamanın bir grafiğe yerleştirildiği hareketli bir ortalama geçişte, eğilim dönüşümlerini tespit etmek için kullanır. Hareketli ortalamaların kesiştiği noktalar, alım veya satım fırsatlarını gösterebilir.
DEMA, trader'ların geri dönüşleri daha erken fark etmelerine yardımcı olabilir, çünkü piyasa faaliyetlerindeki değişikliklere daha hızlı yanıt verir. Şekil 2, e-mini Russell 2000 vadeli işlem sözleşmesinin bir örneğini göstermektedir. Bu bir dakikalık grafikte dört hareketli ortalama uygulanmıştır:
- 21 dönem DEMA (pembe) 55 dönem DEMA (koyu mavi) 21 dönem MA (açık mavi) 55 dönem MA (açık yeşil)
İlk DEMA geçişi 12:29'da görünür ve sonraki çubuk 663.20 $ 'lık bir fiyatla açılır. MA crossover ise 12:34'te ve bir sonraki barın açılış fiyatı 660.50 $ 'dır. Bir sonraki geçit kümesinde, DEMA geçişi 1:33'de görünür ve bir sonraki çubuk 658 dolar olarak açılır. Buna karşılık MA, 1:43'te oluşur ve bir sonraki çubuk 662.90 $ 'da açılır. Her durumda, DEMA geçişi, MA geçişinden daha önceki bir trende girme avantajı sağlar.
DEMA ile Ticaret
Yukarıdaki hareketli ortalama geçiş örnekleri, daha hızlı DEMA kullanmanın etkinliğini göstermektedir. DEMA'yı bağımsız bir gösterge olarak veya bir geçit kurulumunda kullanmaya ek olarak, DEMA, mantığın hareketli bir ortalamayı temel aldığı çeşitli göstergelerde kullanılabilir. Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) ve üçlü üstel hareketli ortalama (TRIX) gibi teknik analiz araçları, hareketli ortalama tiplerine dayanır ve daha geleneksel diğer hareketli ortalama türlerinin yerine bir DEMA içerecek şekilde değiştirilebilir.
DEMA'nın ikame edilmesi, yatırımcıların geleneksel olarak bu göstergelerde kullanılan MA'lar veya EMA'lar tarafından sağlananlardan farklı farklı alım ve satım fırsatları bulmalarına yardımcı olabilir. Tabii ki, daha sonradan daha erken bir eğilime girmek tipik olarak daha yüksek karlara yol açar. Şekil 2 bu prensibi göstermektedir - eğer crossover'ları alım ve satım sinyali olarak kullanacak olsaydık, MA crossover'ının aksine DEMA crossover'ı kullanırken ticarete önemli ölçüde daha erken girerdik. (Daha fazla bilgi için, bkz. Hisse Senetleri Alışmak İçin Hareketli Ortalama Nasıl Kullanılır .)
Sonuç olarak
Yatırımcılar ve yatırımcılar piyasa analizlerinde uzun süredir hareketli ortalamalar kullanmaktadır. Hareketli ortalamalar, belirli bir alım satım aracının uzun vadeli eğilimini hızlı bir şekilde görüntüleme ve yorumlama aracı sağlayan, yaygın olarak kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Doğası gereği hareketli ortalamalar gecikmeli göstergeler olduğundan, daha hızlı ve daha duyarlı bir gösterge hesaplamak için hareketli ortalamayı ayarlamak yararlıdır. DEMA, trader'lara ve yatırımcılara daha uzun vadeli trendin bir görünümünü sağlarken, daha az gecikme süresi ile daha hızlı bir hareketli ortalama olma avantajını da sunar. (Ek okuma için şunlara göz atın : Hareketli Ortalama MACD Birleşik ve Basit ve Üstel Hareketli Ortalamalar. )