Hızlı ve yavaş stokastikler arasındaki temel fark tek kelimeyle özetlenir: hassasiyet. Hızlı stokastik, temel menkul kıymetin fiyatındaki değişikliklere karşı yavaş stokastikten daha duyarlıdır ve muhtemelen birçok işlem sinyali ile sonuçlanacaktır. Ancak, bu farkı gerçekten anlamak için, öncelikle stokastik momentum göstergesinin neyle ilgili olduğunu anlamalısınız.
Stokastik Momentum Osilatörü Nasıl Çalışır?
1950'lerin sonlarında geliştirilen stokastik momentum osilatörü, bir menkul kıymetin fiyatının belirli bir süre boyunca (genellikle 14 gün) fiyat aralığına göre kapandığı yeri karşılaştırmak için kullanılır. Aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) burada: C = En son kapanış fiyatıL14 = Önceki 14 işlem seansının düşüklüğü
% 80'lik bir K sonucunun, menkul kıymetin fiyatının, son 14 gün içinde meydana gelen önceki kapanış fiyatlarının% 80'inin üzerinde kapandığı anlamına gelir. Temel varsayım, bir menkul kıymetin fiyatının, büyük bir yükseliş trendinde aralığın en üstünde ticaret yapacağıdır. % D olarak adlandırılan% K'nin üç periyotlu hareketli ortalaması genellikle bir sinyal hattı olarak işlev görür. İşlem sinyalleri genellikle% K% D'den geçtiğinde yapılır.
Genellikle, yukarıdaki hesaplamada 14 günlük bir süre kullanılır, ancak bu süre, yatırımcıların genellikle bu göstergeyi dayanak varlığın fiyatındaki hareketlere az ya da çok duyarlı hale getirmek için değiştirilir.
Yukarıdaki formülün uygulanmasından elde edilen sonuç hızlı stokastik olarak bilinir. Bazı tüccarlar, bu göstergenin fiyat değişikliklerine karşı çok duyarlı olduğunu ve bu da sonuçta zamanından önce pozisyonların çıkarılmasına yol açtığını düşünmektedir. Bu sorunu çözmek için yavaş stokastik, hızlı hesaplamanın% K'sına üç periyotlu hareketli bir ortalama uygulanarak icat edildi. Hızlı stokastiğin% K'sının üç dönemlik hareketli ortalamasının alınması, işlem sinyallerinin kalitesini artırmanın etkili bir yolu olduğunu kanıtlamıştır; ayrıca yanlış geçişlerin sayısını da azaltır. İlk hareketli ortalama hızlı stokastik% K'ye uygulandıktan sonra, yavaş üç stokastik% D olarak bilinen üç dönemlik ek bir hareketli ortalama uygulanır. Yakın inceleme yavaş stokastik% K değerinin hızlı stokastik% D (sinyal hattı) ile aynı olduğunu ortaya koyacaktır.
Alt çizgi
İki teknik gösterge arasındaki farkı hatırlamanın kolay bir yolu, hızlı stokastik bir spor otomobil ve yavaş stokastik bir limuzin olarak düşünmektir. Bir spor araba gibi, hızlı stokastik çeviktir ve ani değişikliklere tepki olarak çok hızlı bir şekilde yön değiştirir. Yavaş stokastik, yön değiştirmek için biraz daha zaman alır, ancak çok düzgün bir sürüş vaat eder.
Matematiksel olarak, iki osilatör, yavaş stokastiğin% K'sının, hızlı stokastiğin% K'sının üç periyot ortalaması alınarak oluşturulması dışında hemen hemen aynıdır. Her% K için üç periyotlu hareketli ortalama alınması, bir sinyal için kullanılan çizgiyle sonuçlanır.