İçindekiler
- Bir Ticaret Robotu Ne Yapar
- Ana Algo Ticaret Araçları
- Algoritmik Ticaret Stratejileri
- Ön Araştırma için Tasarım
- backtesting
- Algo Ticaret Tasarım Optimizasyonu
- Canlı Yürütme
- Alt çizgi
Birçok tüccar algoritmik tüccar olmak için hareket ediyor ancak ticaret robotlarının kodlanmasıyla mücadele ediyor. Bu tüccarlar genellikle çevrimiçi algoritmik kodlama bilgisini dağınık ve yanıltıcı bulmanın yanı sıra, gece refahı konusunda yanlış sözler sunacaklardır. Güvenilir bilgi kaynaklarından biri, çevrimiçi algoritmik ticaret kursu AlgoTrading101'in yaratıcısı Lucas Liew'den. Kurs mükemmel incelemelere sahip ve Ekim 2014'te ilk lansmanından bu yana 8.000'den fazla öğrenci topladı.
Program algoritmik ticaretin temellerini organize bir şekilde sunmaya odaklanmaktadır. Liew, algoritmik ticaretin “zengin-hızlı-hızlı bir plan değil” gerçeği konusunda kararlı. Aşağıda, kendi algoritmik ticaret robotunuzu (Liew ve kursundan alınmıştır) tasarlamak, oluşturmak ve bakımını yapmak için gerekenlerin temelleri verilmiştir.
Robo Danışmanlarının Yükselişi
Bir Ticaret Robotu Ne Yapar
En temel düzeyde, algoritmik bir ticaret robotu finansal piyasalarda alım ve satım sinyalleri üretme ve yürütme yeteneğine sahip bir bilgisayar kodudur. Böyle bir robotun ana bileşenleri, ne zaman satın alınacağını veya satılacağını işaret eden giriş kurallarını, mevcut pozisyonun ne zaman kapatılacağını belirten çıkış kurallarını ve alım veya satım miktarlarını tanımlayan konum boyutlandırma kurallarını içerir.
Ana Algo Ticaret Araçları
Açıkçası, bir bilgisayara ve bir İnternet bağlantısına ihtiyacınız olacak. Bundan sonra, ticaret stratejilerini kodlamak için MetaQuotes Language 4'ü (MQL4) kullanan bir elektronik ticaret platformu olan MetaTrader 4'ü (MT4) çalıştırmak için bir Windows veya Mac işletim sistemine ihtiyaç duyulacaktır. MT4, bir robot oluşturmak için kullanabileceği tek yazılım olmasa da, birçok önemli faydası vardır.
MT4'ün ana varlık sınıfı döviz (FX) olsa da, platform CFD'leri kullanarak hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, emtialar ve Bitcoin ticareti için kullanılabilir. MT4'ü diğer platformların aksine kullanmanın diğer faydaları arasında öğrenmesi kolay, sayısız mevcut FX veri kaynağı var ve ücretsiz.
Ne yazık ki, MT4 hisse senedi ve vadeli işlem piyasalarında doğrudan ticarete izin vermez ve istatistiksel analiz yapmak külfetli olabilir; ancak, MS Excel ek bir istatistik aracı olarak kullanılabilir.
Algoritmik Ticaret Stratejileri
Her algoritmik ticaret stratejisinin sahip olması gereken bazı temel özellikleri yansıtarak başlamak önemlidir. Strateji, temelde bir piyasa ve ekonomik açıdan sağlam olması açısından piyasa ihtiyatlı olmalıdır. Ayrıca, stratejinin geliştirilmesinde kullanılan matematiksel model sağlam istatistiksel yöntemlere dayandırılmalıdır.
Ardından, robotunuzun hangi bilgileri yakalamayı amaçladığını belirlemek çok önemlidir. Otomatik bir stratejiye sahip olmak için robotunuzun tanımlanabilir, kalıcı pazar verimsizliklerini yakalayabilmesi gerekir. Algoritmik ticaret stratejileri, piyasa davranışından yararlanan katı bir kurallar dizisini takip eder ve bu nedenle, bir kerelik piyasa verimsizliğinin ortaya çıkması etrafında bir strateji oluşturmak için yeterli değildir. Ayrıca, piyasa verimsizliğinin nedeni tanımlanamazsa, stratejinin başarısının veya başarısızlığının şansa bağlı olup olmadığını bilmenin bir yolu olmayacaktır.
Yukarıdakileri göz önünde bulundurarak, algoritmik ticaret robotunuzun tasarımını bilgilendirmek için bir dizi strateji türü vardır. Bunlar aşağıdakilerden (veya bunların herhangi bir kombinasyonundan) yararlanan stratejileri içerir:
- Makroekonomik haberler (örn. Tarım dışı bordro veya faiz oranı değişiklikleri) Temel analiz (örneğin gelir verilerini veya kazanç açıklama notlarını kullanma) İstatistiksel analiz (örn. Korelasyon veya eş entegrasyon) Teknik analiz (örneğin hareketli ortalamalar) Piyasa mikro yapısı (örn. Arbitraj veya ticaret altyapı)
Ön Araştırma için Tasarım
Bu adım, kendi kişisel özelliklerinize uygun bir strateji geliştirmeye odaklanmaktadır. Kişisel risk profili, zaman taahhüdü ve ticaret sermayesi gibi faktörlerin hepsi bir strateji geliştirirken düşünülmesi önemlidir. Daha sonra yukarıda belirtilen kalıcı piyasa verimsizliklerini belirlemeye başlayabilirsiniz. Bir pazar verimsizliği belirledikten sonra, kendi kişisel özelliklerinize uygun bir ticaret robotunu kodlamaya başlayabilirsiniz.
backtesting
Bu backtesting adımı ticaret robotunuzu doğrulamaya odaklanır. Buna, özellikle 2008 küresel finansal krizi gibi siyah kuğu türü olaylarda, istediğinizi yaptığından emin olmak için kodu kontrol etmeyi ve farklı zaman dilimleri, varlık sınıfları veya farklı piyasa koşullarında nasıl performans gösterdiğini anlamayı içerir.
Algo Ticaret Tasarım Optimizasyonu
Artık çalışan bir robotu kodladığınıza ve bu aşamada, aşırı takma sapmasını en aza indirirken performansını en üst düzeye çıkarmak istiyorsunuz. Performansı en üst düzeye çıkarmak için öncelikle risk ve ödül öğelerini ve tutarlılığı (örn. Keskinlik oranı) yakalayan iyi bir performans ölçüsü seçmeniz gerekir. Robotunuz geçmişteki verilere çok yakından bağlı olduğunda aşırı takma eğilimi oluşur; böyle bir robot yüksek performans yanılsamasını verecektir, ancak gelecek asla geçmişe hiç benzemediğinden, aslında başarısız olabilir.
Canlı Yürütme
Artık gerçek parayı kullanmaya hazırsınız. Ancak, yaşayabileceğiniz duygusal iniş çıkışlara hazır olmanın yanı sıra, ele alınması gereken birkaç teknik sorun vardır. Bu sorunlar arasında uygun bir komisyoncu seçimi ve hem pazar risklerini hem de potansiyel bilgisayar korsanları ve teknoloji aksama süresi gibi operasyonel riskleri yönetmek için mekanizmalar uygulamak yer alır.
Bu adımda, robotun performansının test aşamasında deneyime benzer olduğunu doğrulamak da önemlidir. Son olarak, robotun tasarladığı pazar verimliliğinin hala mevcut olmasını sağlamak için sürekli izleme gereklidir.
Alt çizgi
Efsanevi emtia tüccarı Richard Dennis'in bir grup öğrenciye kişisel ticaret stratejilerini sadece beş yılda 175 milyon dolardan fazla kazanmayı öğrettiği göz önüne alındığında, deneyimsiz tüccarların katı bir dizi kural öğretmesi ve başarılı tüccarlar. Ancak, bu olağanüstü bir örnektir ve yeni başlayanlar kesinlikle mütevazı beklentileri olduğunu hatırlamalıdır.
Başarılı olmak için, sadece bir dizi kılavuzu takip etmek değil, aynı zamanda bu kılavuzların nasıl çalıştığını anlamak önemlidir. Liew, algoritmik ticaretin en önemli bölümünün “robotunuzun hangi piyasa koşullarında çalışacağını ve ne zaman bozulacağını anlamak” ve “ne zaman müdahale edileceğini anlamak” olduğunu vurgulamaktadır. Algoritmik ticaret ödüllendirici olabilir ancak başarının anahtarı şudur: anlayış. Minimum anlayışla yüksek ödüller vaat eden herhangi bir ders veya öğretmen önemli bir uyarı işareti olmalıdır.