İçindekiler
- FX Pozisyonlarının Üzerinde Yuvarlanma
- Rollover Kredisi
- Rollover Örneği
Forex (FX) piyasasında rollover, açık pozisyonun uzlaştırma tarihinin uzatılması sürecidir. Çoğu para birimi işleminde, bir işlemcinin para birimini işlem tarihinden iki gün sonra teslim etmesi gerekir. Ancak, pozisyonu yuvarlayarak - aynı anda mevcut pozisyonu günlük kapanış oranında kapatarak ve ertesi işlem gününde yeni açılış oranına tekrar girerek - tüccar takas süresini yapay olarak bir gün uzatır.
Önemli Çıkarımlar
- Forex piyasalarındaki bir rollover, pozisyonun aşağıdaki teslim tarihine taşınması anlamına gelir; bu durumda, rollover ücrete tabidir. forex'teki rollover oranı, bir tüccar tarafından bir gecede tutulan döviz pozisyonundaki net faiz getirisidir.
FX Pozisyonlarının Üzerinde Yuvarlanma
Uzun vadeli forex günü yatırımcıları, rollover denkleminin pozitif tarafından alım satım yaparak piyasada para kazanabilirler. Yatırımcılar, pip cinsinden ifade edilen belirli bir döviz çiftinin vadeli döviz kuru ve spot döviz kuru arasındaki fark olan swap noktalarını hesaplayarak başlar. Yatırımcılar hesaplamalarını faiz paritesine dayandırır, bu da değişen para birimlerine yatırım yapmanın para birimlerinin faiz oranlarına bakılmaksızın eşit riskten korunma getirileriyle sonuçlanması gerektiğini gösterir.
Tüccarlar, bir para birimi borçlandırmanın net faydasını veya maliyetini göz önünde bulundurarak ve spot değer tarihi ile ileri teslim tarihi arasındaki süre boyunca başka bir borç para ödeyerek belirli bir teslimat tarihi için takas noktalarını hesaplar. Bu nedenle, tüccar faiz devir ödemesinin pozitif tarafında olduğunda para kazanır.
Rollover Kredisi
Çoğu zaman yarın olarak anılacaktır, rollover FX'de yararlıdır, çünkü birçok trader'ın satın aldıkları para birimini teslim etme niyeti yoktur; daha ziyade döviz kurlarındaki değişikliklerden kar etmek istiyorlar. Her forex ticareti bir ülkenin diğerini satın almak için borç almayı içerdiğinden, faiz almak ve ödemek düzenli bir durumdur. Her işlem gününün kapanışında, ödünç verdikleri para birimine göre yüksek getirili bir para biriminde uzun pozisyon alan bir trader, hesaplarına bir miktar faiz alacaktır.
Diğer taraftan, bir trader, ödünç aldıkları para biriminin satın aldıkları para birimine göre daha yüksek bir faiz oranına sahip olması durumunda faiz ödemesi gerekecektir. Tahsil etmek veya faiz ödemek istemeyen yatırımcıların pozisyonlarından akşam saat 17.00'ye kadar kapanmaları gerekmektedir.
Bu forex işlemleri sırasında bir döviz tüccarı tarafından alınan veya ödenen faizin IRS tarafından normal faiz geliri veya gideri olarak kabul edildiğini unutmayın. Vergi açısından, döviz tüccarı, düzenli alım satım kazançları ve kayıplarından ayrı olarak alınan veya ödenen faizi takip etmelidir.
Rollover Örneği
Çoğu forex borsaları, rollover oranını gösterir, yani oranın hesaplanması genellikle gerekli değildir. Ancak, uzun NZD ve kısa USD olduğunuz NZDUSD döviz çiftini düşünün. 30 Ocak 2019 itibarıyla döviz kuru 0, 69'dur. Ülkenin rezerv bankası başına NZD gecelik faiz oranı% 1, 75'tir. ABD federal fon oranı% 2, 4'tür. NZDUSD için rollover oranı
100.000 pozisyon için uzun faiz 9, 3 EUR veya% 100, 000 * 0, 0093'tür. Kısa NZD için maliyet% 5, 01 NZD veya% 100, 000 * 1, 67 * 0, 003'tür. NZD'ye dönüştürülen EUR 15.53 veya 9.3 * 1.67'dir. Genellikle pip olarak gösterilen NZDUSD rollover oranı% -0.0026 veya 0.26 pip'dir. 100.000 kavramsal bir pozisyonda, rollover oranı -2.6 NZD veya -3.8 USD olur.