İçindekiler
- Piyasa Gürültüsü Nedir?
- Trend Yönünü Ayırma
- Renko Grafikleri
- Heikin-Ashi Grafikleri
- Kagi Grafikleri
- Trend Gücünün Belirlenmesi
- Kullanılabilir Bir Strateji Oluşturma
- Alt çizgi
Gürültü giderme aktif ticaretin en önemli unsurlarından biridir. Gürültü giderme tekniklerini kullanarak, tüccarlar yanlış sinyalleri önleyebilir ve genel bir eğilimin daha net bir resmini elde edebilirler. Burada piyasa gürültüsünü ortadan kaldırmak için farklı tekniklere bir göz atıyor ve kâr etmenize yardımcı olmak için bunların nasıl uygulanabileceğini gösteriyoruz.
Piyasa Gürültüsü Nedir?
Piyasa gürültüsü, temelde trendin resmini bozan tüm fiyat verisidir. Bu çoğunlukla küçük düzeltmeleri ve gün içi oynaklığı içerir. Bu kavramı tam olarak anlamak için, biri gürültülü diğeri gürültülü çıkarılmış iki şemaya bakalım.
Gürültü kaldırılmadan önce:
Gürültü giderildikten sonra:
Şekil 2'de, eğilimin kolayca görülmediği herhangi bir alan kalmadığına dikkat ederken, Şekil 1'de, eğilimin bazı günlerde değişip değişmediğini belirlemek genellikle zordur. Bu grafikte kullanılan teknik ortalamadır - yani, daha yumuşak bir eğilim yaratmak için önceki mumların ortalamasındaki mevcut mum faktörleri. Gürültü azaltmanın amacı budur: trend yönünü ve gücünü açıklığa kavuşturmak.
Bu iki faktörü nasıl belirleyebileceğimize bir bakalım ve bunları daha kolay okunabilir güvenilir grafikler oluşturmak için birleştirelim.
Altta yatan eğilime daha net bir bakış açısı elde etmek için gürültünün giderilmesi, kârlı bir ticaretin gerçekleştirilmesinde önemli bir adım olabilir. Ticaret stratejinizi geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için, daha etkili bir yatırımcı olmanıza yardımcı olacak video içeriği ve etkileşimli örnekler içeren Investopedia Akademisi'ndeki Teknik Analiz kursuna göz atın.
Trend Yönünü Ayırma
Eğilim yönünü izole etmek en iyi şekilde küçük düzeltmeleri ve sapmaları ortadan kaldırmak ve yalnızca daha büyük eğilimleri göstermek için tasarlanmış özel grafikler kullanılarak yapılır. Grafiklerin bazıları (yukarıdaki Şekil 2 gibi) daha yumuşak bir grafik oluşturmak için sadece ortalama fiyatları gösterirken, diğerleri sadece eğilimi etkileyen hareketleri dikkate alarak grafiği tamamen yeniden oluşturur.
Renko Grafikleri
Yalnızca eğilimi etkileyen hareketleri kullanan bir grafik türüne örnek olarak Japonca renga (brick) adını taşıyan Renko grafiği verilebilir. Renko grafikleri, fiyatı dikkate alarak ancak zamanı göz ardı ederek eğilimleri yalıtır.
Basit üç adımlı bir işlem kullanılarak oluşturulurlar:
- Bir tuğla boyutu seçin. Bu sadece yeni bir tuğlanın ortaya çıkması için gereken minimum fiyat değişikliğidir.Güncel günün kapanışını bir önceki tuğlanın en yüksek ve en düşük değeriyle karşılaştırın. bir tuğlanın bir veya daha fazla tuğlası, ilgili sütunda bir sonraki sütuna çizilir.
Bir örneğe bakalım:
Gördüğünüz gibi, bu şemalardaki eğilimleri belirlemek geleneksel şamdan şemalarına göre çok daha kolaydır. Tuğlaların boyutunu arttırarak daha fazla gürültü azaltımı elde edilebilir; ancak bu, eğilim içi oynaklığı da artıracaktır - bu oynaklığa dayanacak kadar sermayeniz olduğundan emin olun.
Genel olarak, Renko çizelgeleri eğilimleri izole etmek için mükemmel bir yol sağlar, ancak sadece yanıltıcı olabilecek trend uzunluğuna bakmaktan başka eğilim gücünü belirlemek için bir yol sağlamadığı için sınırlıdırlar. Trend gücünü daha sonra nasıl belirleyeceğimize bakacağız.
Heikin-Ashi Grafikleri
Gürültü azaltma için kullanılabilecek ikinci grafik türü Heikin-Ashi çizelgesidir. Bu grafikler, Şekil 1 ve 2'de görülen grafiklere benzer bir strateji kullanır - daha yumuşak bir eğilim oluşturmak için mevcut çubukta ortalama geçmiş çubuklarla faktör oluştururlar. Bu işlem, okunması daha kolay olan daha pürüzsüz fiyat kalıpları oluşturur.
Bunlar piyasa gürültüsünü azaltırken en sık kullanılan grafiklerdir; zaman aşımını hesaba katmadıkları için diğer göstergelerle kolayca kullanılabilirler. Bir diğer avantajı da fiyat çubuklarını gösterge girişi olarak kullandığından göstergeyi yumuşatmalarıdır. Bu, göstergelerin okunmasını çok daha kolay hale getirebilir.
Kagi Grafikleri
Kagi çizelgeleri, ince ve kalın çizgiler kullanılarak arz ve talebi göstermek için tasarlanmıştır. Yeni bir yüksek veya düşük oluşturulduğunda yeni çizgiler oluşturulur. Yüksek ve alçakları izole ederek, daha büyük eğilimleri görmek çok daha kolay hale gelir.
Bir örneğe bakalım:
Trend zamanlar, talebin arzı (yükseliş trendi) veya arzın talebi (düşüş trendi) aştığı zamanlar olarak tanımlanır. Eğilimleri bulmak, kalın veya ince çizgiler aramak kadar kolay hale gelir.
Bu grafikler gürültü azaltma için de mükemmeldir, ancak sınırlıdır, çünkü yanıltıcı olabilecek hareket uzunluklarını ölçmekten başka eğilim gücünü belirleyemezler.
Trend Gücünün Belirlenmesi
Trend gücü en iyi göstergeler kullanılarak ölçülür. Bu makalenin amaçları doğrultusunda, en popüler gösterge - yönlü hareket endeksini (DMI) alacağız ve bu, ortalama yönlü hareket endeksini (ADX) türetecektir.
DMI göstergesi en yaygın olarak kullanılan eğilim gücü göstergesidir. Bu gösterge iki bölüme ayrılmıştır: + DI ve -DI. Bu iki gösterge daha sonra genel eğilim gücünü belirlemek için çizilir.
ADX göstergesi, bir fiyatın trend olup olmadığını veya hareketsiz olup olmadığını anında belirlemek için kullanılabilecek tek bir çizgi oluşturmak için iki DMI (yönlü hareket endeksi) göstergesinin (+/-) ortalamasının alınmasıdır.
Bunun nasıl yararlı olabileceğine dair bir örnek görelim:
Gördüğünüz gibi, eğilim daha güçlü olduğunda eğim daha yüksek bir oranda ve eğilim zayıf olduğunda daha az bir oranda artar. Tipik olarak, ADX 14 bar aralığında ayarlanır ve 20 ve 40 iki anahtar noktadır. ADX 20'nin üzerine çıkarsa, yeni bir trendin başladığını gösterir. 40'ın üzerine çıkarsa, bu eğilimin sona ermek üzere olduğu anlamına gelir. Şekil 5'te görebileceğiniz gibi, size oldukça doğru bir okuma verebilir.
(Daha fazla bilgi için, bkz. ADX: Trend Gücü Göstergesi .)
Kullanılabilir Bir Strateji Oluşturma
ADX kendi başına iyi çalışıyor gibi görünse de, piyasa oynaklığı ikinci tahminde bulunmaya ve yanlış sinyallere neden olabilir. Bununla birlikte, eğilimleri daha kolay vurgulayan grafik türleri ile birleştirildiğinde, karlı fırsatları belirlemek çok daha kolay hale gelir.
Birleşik analiz kullanmak, grafik deseninin duyarlılığının göstergenin duyarlılığıyla aynı olup olmadığını belirlemek kadar basittir. Bu nedenle, Heikin-Ashi ve ADX kullanıyorsanız, grafikte trend yönünün ne olduğunu kontrol edin ve sonra ADX'te gösterilen trend gücüne bir göz atın. Her ikisi de size güçlü bir eğilim olduğunu söylüyorsa, girmek iyi bir fikir olabilir.
İşte bir örnek:
Burada, eğilimlerin ortalama teknikler (Heikin-Ashi gibi) kullanılarak düzeltildiğini ve göstergeler (ADX gibi) kullanılarak doğrulandığını görebiliriz. Bu bize gereksiz bir karmaşa (piyasa gürültüsü) olmaksızın mevcut pazar durumu hakkında net ve güvenilir bir tablo verir.
Alt çizgi
Gördüğünüz gibi, gürültü giderme teknikleri kullanılırken grafik analizi çok daha kolaydır. Eğilimleri hızlı ve doğru bir şekilde bulmanıza ve bunlardan yararlanmanıza izin verirken maliyetli yanlış sinyallerden ve diğer hatalardan kaçınmanıza yardımcı olabilirler.
(Ek okuma için göz atın: Trend Trading: En Yaygın 4 Gösterge .)
