İçindekiler
- MACD: Genel Bakış
- Ticaret Farklılıkları
- Giriş ve Çıkış için MACD'yi kullanma
- Alt çizgi
Gerald Appel tarafından 1979'da icat edilen hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), ticarette en popüler teknik göstergelerden biridir. MACD, trend veya momentum göstergesi olarak kullanılabildiği için dünyadaki tüccarlar tarafından sadeliği ve esnekliği ile takdir edilmektedir.
Ticaret ıraksaması, MACD histogramını (aşağıda açıkladığımız) kullanmanın popüler bir yoludur, ancak ne yazık ki, ıraksama ticareti başarılı olduğundan daha fazla başarısız olduğu için çok doğru değildir. MACD ıraksamasıyla ticaret yapmak için daha mantıklı bir yöntem olabilecekleri keşfetmek için, MACD histogramını hem ticari giriş hem de ticari çıkış sinyalleri için (yalnızca giriş yerine) ve para tüccarlarının böyle bir avantajdan nasıl yararlanacaklarını stratejisi.
Önemli Çıkarımlar
- Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD), bir menkul kıymetin fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren, trend takip eden bir momentum göstergesidir. Yatırımcılar, alım satımların giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için yükseliş veya düşüş momentumunun ne zaman yüksek olduğunu belirlemek için MACD'yi kullanır.MACD, teknik tüccarlar tarafından hisse senetleri, bonolar, emtialar ve döviz piyasalarında kullanılır. MACD göstergesi.
MACD: Genel Bakış
MACD'nin arkasındaki konsept oldukça basittir. Esasen, bir cihazın 26 günlük ve 12 günlük üstel hareketli ortalamaları (EMA) arasındaki farkı hesaplar. MACD'yi oluşturan iki hareketli ortalamadan, 12 günlük EMA açık bir şekilde daha hızlıdır, 26 gün daha yavaştır. Değerlerinin hesaplanmasında, her iki hareketli ortalama da ölçülen dönemin kapanış fiyatlarını kullanır. MACD grafiğinde, MACD'nin dokuz günlük bir EMA'sı da çizilir ve alım ve satım kararları için bir tetikleyici görevi görür. MACD, kendi dokuz günlük EMA'sının üzerine çıktığında yükseliş sinyali üretir ve dokuz günlük EMA'sının altına taşındığında bir satış işareti gönderir.
MACD histogramı, MACD ve dokuz günlük EMA arasındaki farkın zarif bir görsel temsilidir. MACD dokuz günlük EMA'sının üzerinde olduğunda histogram pozitif, MACD dokuz günlük EMA'nın altında olduğunda negatiftir. Fiyatlar yükseliyorsa, fiyat hareketinin hızı arttıkça histogram büyür ve fiyat hareketi yavaşladıkça daralır. Aynı prensip, fiyatlar düştükçe tersine çalışır.
Şekil 1, hareket halindeki bir MACD histogramının iyi bir örneğidir:
MACD histogramı, birçok trader'ın momentumu ölçmek için bu göstergeye güvenmesinin temel nedenidir, çünkü fiyat hareketinin hızına yanıt verir. Gerçekten de, çoğu trader MACD göstergesini fiyat hareketinin gücünü ölçmek için bir eğilimin yönünü belirlemekten daha sık kullanır.
Ticaret Farklılıkları
Daha önce de belirttiğimiz gibi, ticaret ayrılığı, MACD histogramının kullanıldığı klasik bir yoldur. En yaygın kurulumlardan biri, fiyatın yeni bir salınımı yüksek veya yeni bir salınım düşük hale getirdiği grafik noktalarını bulmaktır, ancak MACD histogramı fiyat ve momentum arasında bir sapma olduğunu göstermez.
Şekil 2 tipik bir ıraksama ticaretini göstermektedir:
Ne yazık ki, ıraksama ticareti başarılı olmadığından daha fazla başarısız olduğu için çok doğru değildir. Fiyatlar genellikle hareketin sürekli bir dönüş yapmasından ve ticaretin kârlı hale gelmesinden hemen önce tetikleyicileri durduran ve tüccarları pozisyonlarını zorlayan birkaç son patlamaya sahiptir.
Şekil 3, yıllar boyunca tüccarların puanlarını hayal kırıklığına uğratan tipik bir sapma fakeoutunu göstermektedir:
Yatırımcıların bu kurulumda sık sık kaybetmelerinin nedenlerinden biri, MACD göstergesinden bir sinyal üzerinde bir ticarete girmeleri, ancak fiyat hareketine dayanarak çıkmalarıdır. MACD histogramı bir fiyat türevi olduğundan ve fiyatın kendisi olmadığından, bu yaklaşım aslında elma ve portakalları karıştırmanın ticaret versiyonudur.
Hem Giriş hem Çıkış için MACD Histogramını Kullanma
Giriş ve çıkış arasındaki tutarsızlığı gidermek için, bir trader MACD histogramını hem ticari giriş hem de ticari çıkış sinyalleri için kullanabilir. Bunu yapmak için, negatif ıraksama ticareti yapan tüccar, ıraksamanın başlangıç noktasında kısmi kısa bir pozisyon alır, ancak fiyatı en yakın salıncağa durdurmak yerine, ancak MACD histogramı önceki salınımını aşarak momentumun gerçekten hızlandığını ve trader'ın ticarette gerçekten yanlış olduğunu gösteriyor. Öte yandan, MACD histogramı yeni bir salıncak oluşturmazsa, tüccar başlangıç pozisyonuna ekler ve sürekli olarak kısa için daha yüksek bir ortalama fiyat elde eder.
Döviz tüccarları bu stratejiden faydalanmak için benzersiz bir konuma sahiptir, çünkü pozisyon ne kadar büyük olursa, fiyat tersine döndüğünde potansiyel kazançlar da o kadar büyük olur. Forex'te (FX), bu stratejiyi herhangi bir boyutta uygulayabilir ve fiyatı etkilemek konusunda endişelenmenize gerek yoktur. (Tüccarlar, ana çiftlerde 3-5 puanlık aynı tipik dağılım için 100.000 birim veya 1.000 birim kadar küçük işlemler gerçekleştirebilir.)
Sonuç olarak, bu strateji fiyatların geçici olarak kendisine karşı hareket etmesi nedeniyle trader'ın ortalamasını gerektirir. Bu genellikle iyi bir strateji olarak kabul edilmez. Birçok ticari kitap alaycı bir şekilde "kaybedenlerinize ekleme" gibi bir teknik olarak adlandırılmıştır. Bununla birlikte, bu durumda, trader'ın bunu yapmak için mantıklı bir nedeni vardır: MACD histogramında, momentumun azaldığını ve fiyatın yakında dönebileceğini gösteren ayrışma gösterildi. Gerçekte, tüccar, ani fiyat hareketinin görünen gücü ile önümüzdeki zayıflığa işaret eden MACD okumaları arasındaki blöfü çağırmaya çalışıyor. Yine de, ticaretin uygun bir şekilde ortalamasını alarak döviz cinsinden sabit maliyetlerin avantajlarını kullanan iyi hazırlanmış bir tüccar, fiyat lehine dönene kadar geçici dezavantajlara dayanabilir.
Şekil 4, bu stratejiyi çalışırken göstermektedir:
Alt çizgi
Hayat gibi ticaret de nadiren siyah beyazdır. Yatırımcıların körü körüne üzerinde anlaştıkları bazı kurallar, örneğin asla eziklere katılmamak gibi, olağanüstü karlar elde etmek için başarıyla kırılabilir. Bununla birlikte, kazançları yakalamaya çalışmadan önce bu önemli para yönetimi kurallarını ihlal etmek için mantıklı ve metodik bir yaklaşımın oluşturulması gerekmektedir. MACD histogramı durumunda, fiyat yerine göstergenin takas edilmesi, eski bir fikri takas etmek için yeni bir yol sunar: ıraksama. Bu yöntemi pozisyonların zahmetsizce ölçeklenmesine izin veren FX piyasasına uygulamak, bu fikri gündelik tüccarlar ve pozisyon tüccarları için daha da ilgi çekici hale getirir.
