Akıllı beta ETF'nin arkasındaki fikir, yatırımcılara büyüme, oynaklık, temettü ödemeleri veya momentum yatırımı gibi çeşitli sistematik faktörlere maruz kalmanın etkili bir yolunu sağlamaktır. Momentum yatırımı, piyasada geleceğe devam edecek mevcut eğilimlerden yararlanmaya çalışır. Bunun arkasındaki teori, yerleşik bir eğilimin yönünü değiştirmek yerine mevcut yolunu takip etme eğiliminde olduğudur. (Daha fazla bilgi için, bkz . Momentum Investing.) İşte ETF.com'a (2016) göre yönetim altındaki mevcut varlıklar açısından ilk beş akıllı beta momentum ETF'si.
MTUM - iShares Edge MSCI ABD Momentum Faktörü ETF
BlackRock'a (2016) göre MTUM, yatırımcılara ABD içinde çoğu güvenlik teklifinden genellikle daha yüksek bir fiyat momentumu sergileyen orta ve büyük kapaklı hisse senetlerine erişim sağlıyor. ABD'de ikamet eden bu fonun lansman tarihi 18 Nisan 2016 idi. 29 Ağustos 2016 itibarıyla toplam varlık hacmi yaklaşık 1.758 milyon dolar. MTUM ETF, % 0, 15'lik bir gider oranına sahiptir. 31 Temmuz 2016 itibarıyla, MTUM kuruluşundan bu yana yıllık toplam% 14, 89 getiri göstermektedir.
PDP - Invesco DWA Momentum ETF
PDP, % 0, 63 gider oranına sahiptir ve genellikle DWA Teknik Liderler Endeksi ile eşleşen yatırım sonuçları üretmeye çalışır. Invesco Capital Management LLC'den Bay Peter Hubbard tarafından yönetilen bu fon, 1 Mart 2007 tarihinde yayınlanmıştır. 29 Ağustos 2016 itibariyle 1.437 milyon $. PDP, lansmanından bu yana 31 Temmuz 2016 itibariyle yıllık ortalama% 6.82 performansa sahiptir.
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Odak ETF
Adından da anlaşılacağı gibi, ONEO'nun birincil hedef ölçütü Russell 1000 Momentum Odaklı Faktör Endeksi'dir. ETF, SSGA Fon Yönetimi tarafından denetlenir ve% 0, 20'lik bir gider oranı gerektirir. Fon büyük bir sermaye odak noktası ile geliyor ve 29 Ağustos 2016 itibariyle toplam varlıkları 361 milyon dolar civarında. ONEO'nun kuruluş tarihi 03 Aralık 2015'te geçen yıl olmuştur. ONEO'nun kuruluşundan bu yana yıllık ortalama performansı 31 Temmuz 2016 itibarıyla% 6, 81'dir.
PTH - Invesco DWA Sağlık Momentum Portföyü
Invesco (2016) tarafından açıklandığı gibi, PTH'nin birincil ölçütü Dorsey Wright'ın Sağlık Teknik Liderler Endeksi'dir. ETF tipik olarak varlıklarının yaklaşık% 90'ının bu endeksin ortak stoklarına yatırım yaptı. Bu endeksin amacı, diğerlerinin yanı sıra, güçlü ivme sergileyen biyoteknoloji firmalarının yanı sıra sağlık bakım ekipmanları ve malzemeleri şirketleri, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve hizmet şirketleri izlemek. PTH'nin% 0, 60'lık bir gider oranı vardır ve 12 Ekim 2006 tarihinde yayınlanmıştır. 29 Ağustos 2016 itibarıyla PTH, yaklaşık 69, 85 milyon dolarlık bir varlık hacmine sahiptir. Ekim 2006'daki lansmanından bu yana PTH, 31 Temmuz 2016 itibariyle yıllık ortalama% 7.82 performansa sahiptir.
PRN - Invesco DWA Endüstriyel Momentum Portföyü
Bu, Invesco Capital Management LLC tarafından yönetilen bir başka akıllı beta momentum ETF'dir. PRN yatırımcıları için DWA Endüstriyel Teknik Liderler Endeksi verimi / fiyatıyla eşleşen sonuçlar üretmeye çalışmaktadır. Bu endeks özellikle hisse senedi değerlemesi, temel büyüme, risk ve yatırım teklifinin zamanında olması gibi birçok alandaki şirketleri inceler. Gider oranı%.60, 44.60 milyon $ (29 Ağustos 2016 itibariyle) ve 12 Ekim 2006'da (yukarıda belirtilen PTH ETF gibi) piyasaya sürüldü. Kuruluşundan bu yana, PRN yıllık% 7.84 toplam getiri sunmaktadır.