Emtia Kanal Endeksi (CCI), Donald Lambert tarafından geliştirilen ve "Emtia Kanal Endeksi: Çevrimsel Eğilimler Ticareti Araçları" adlı kitabında yer alan bir osilatördür. Girişinden bu yana, gösterge popülerlik kazanmıştır ve şimdi trader'ların sadece metalarda değil, aynı zamanda hisse senetlerinde ve para birimlerinde de döngüsel eğilimleri tanımlamaları için çok yaygın bir araçtır., CCİ'nin tam olarak neyi hesapladığına ve ticaretinizi geliştirmek için nasıl uygulayacağınıza bir göz atacağız.
CCİ'yi Anlamak
Çoğu osilatör gibi, CCI aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirlemek için geliştirilmiştir. CCİ bunu fiyat ile hareketli ortalama (MA) arasındaki ilişkiyi ya da daha spesifik olarak bu ortalamadan normal sapmaları ölçerek yapar. Aşağıda gösterilen gerçek CCI hesaplaması, bu ölçümün nasıl yapıldığını gösterir.
CCI = 0.015 × Ortalama Sapma Tipik Fiyat − Basit Hareketli Ortalama burada: Tipik Fiyat = belirli bir gün içinde varlığın fiyatı Basit Dönem Ortalama = Varlığın bir zaman periyodundaki aritmetik ortalaması Ortalama sapma = set fiyatının mutlak sapmalarının ortalaması bir süre boyunca
CCİ'yi hesaplamanın bir ön koşulu, CCİ'nin doğruluğunu arttırmada önemli bir rol oynayan bir zaman aralığı belirlemektir. Hareketli ortalamaları kullanarak bir döngüyü tahmin etmeye çalıştığı için, hareketli ortalama miktarlar (ortalama gün sayısı) döngüye ne kadar uyum gösterirse, ortalama o kadar doğru olur. Bu çoğu osilatör için geçerlidir. Bu nedenle, çoğu trader CCI hesaplaması için zaman aralığı olarak 20 varsayılan ayarını kullanmasına rağmen, daha doğru bir zaman aralığı yanlış sinyallerin oluşumunu azaltır. Hesaplama için en uygun aralığı belirlemek için dört basit adım:
- Hisse senedinin yıllık grafiğini açın. Grafikte iki yüksek veya iki düşük bulun. Bu iki yüksek veya düşük arasındaki zaman aralığını not edin (döngü uzunluğu). İçinde kullanmak için en uygun zaman aralığını elde etmek için bu zaman aralığını üçe bölün. hesaplama (döngünün 1 / 3'ü).
Oracle Corporation (ORCL) için uygulanan bu yöntemin bir örneği:
Burada bir döngünün (yüksekten düşüğe) 11 Eylül'de başladığını ve 29 Ocak'ta sona erdiğini görebiliyoruz. Bu yaklaşık üç işlem gününü temsil eder, bu da üçe bölünerek yaklaşık 47 zaman aralığı verir.
CCİ Uygulanması
Bu icat edildiğinden beri, CCI hesaplaması birçok grafik uygulamasına bir gösterge olarak eklenmiştir ve hesaplamaları manuel olarak yapma gereğini (şükür ki) ortadan kaldırmıştır. Bu grafik uygulamalarının çoğu, kullanmak istediğiniz zaman aralığını girmenizi gerektirir.
Şekil 2, Oracle için varsayılan bir CCI grafiğini göstermektedir:
CCI'nin aslında diğer osilatörlere benzediğini ve aynı şekilde kullanıldığını unutmayın. (Osilatörler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Osilatörlere Giriş .)
CCİ'yi yorumlamak için temel kurallar şunlardır:
- CCİ 100'ün üstünden geçiyor ve aşağıya doğru eğilmeye başladı. CCI ile fiili fiyat hareketi arasında aşağı yönlü bir sapma var.
- CCI -100'ün altına düşüyor ve yukarı doğru eğilmeye başlıyor. CCI ile fiili fiyat hareketi arasında yükseliş eğilimi var. Varlığın fiyatı aşağıya veya yana doğru hareket etmeye devam ederken CCI'de yukarı doğru hareket ile karakterize edildi.
CCİ'ye olası bir ek, CCI'nin "satış dönemi" (100'ün üzerinde olduğu süre) veya "satın alma süresi boyunca tam üstleri ve dipleri doğrulamaya yardımcı olabilecek şamdan desenlerinin (yukarıdaki çizelgelerde takviyeler olarak gösterilir) kullanılmasıdır. "(-100'ün altında olduğu zaman). Tüm fiyat işlem aralıkları esnektir, ancak CCI normal hareketleri aşan ve muhtemelen geri çekilmesi muhtemel fiyatlardan yararlanmak üzere tasarlanmıştır. Yatırımcılar, CCI çok yüksek olduğunda varlıklarını veya karşılanan çağrıları satmaya veya CCI çok düşük olduğunda ek bir satın alma işlemi gerçekleştirmeye çalışabilir. (Daha fazla bilgi için, bkz: Ticaret Göstergelerini Etkili Kullanma .)
Yalnızca CCİ'ye Güvenmeyin
Birçok ticaret aracında olduğu gibi, CCİ'yi diğer göstergelerle kullanmak son derece önemlidir. Pivot noktaları CCI ile iyi çalışır çünkü her iki yöntem de dönüm noktaları bulmaya çalışır. Bazı tüccarlar karışıma hareketli ortalamalar da ekler.
Diğer momentum osilatörleri gibi CCI da bağımsız bir araç olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu göstergeyi fiyat kanalı gibi başka bir teknik araçla tamamlamak daha etkili olabilir. Yatırımcılar ayrıca CCI giriş ve çıkış eşiklerini, temel menkul kıymetin oynaklığına göre ayarlamalıdır; örneğin, endeks borsası ile işlem gören fon (ETF) geleneksel olarak münferit bir hisse senedinden daha az uçucudur.
Alt çizgi
Emtia Kanal Endeksi, işlemcilerin döngüsel alım ve satım noktalarını belirlemesi için son derece yararlı bir araçtır. Yatırımcılar bu aracı (a) kesin bir zaman aralığını hesaplayarak ve (b) diğer çeşitli teknik göstergelerle birlikte kullanarak en etkili şekilde kullanabilirler. (İlgili okumalar için bkz. "Yatırımcılar Hisse Senedi Trendleri Alım Satımında CCI (Emtia Kanal Endeksi) Nasıl Kullanılır")