Kar / Zarar Oranı Nedir?
Kâr / zarar oranı, birincil amacı ticari kazançları en üst düzeye çıkarmak olan aktif bir tüccar için bir puan kartı gibi davranır. Kâr / zarar oranı, kazanan esnafın ortalama kârının, belirli bir dönemde esnaf kaybına uğrayan ortalama zarara bölünmesiyle elde edilir.
Kâr ve Zarar Oranı = NWTToplam Kazanç ÷ NLTToplam Kayıp burada: NWT = kazanan işlem sayısı
Açıklanan Kâr / Zarar Oranı
Kâr / zarar oranı, bir ticaret stratejisinin veya sisteminin nasıl performans gösterdiğini ölçer. Açıkçası, oran ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. Birçok ticaret kitabı en az 2: 1 oranını gerektirir. Örneğin, bir sistemde ticaret başına 750 $ kazanan ortalama ve aynı zamanda ticaret başına 250 $ ortalama bir kayıp varsa, o zaman kar / zarar oranı 3: 1 olur. Tutarlı bir şekilde sabit bir kâr / zarar oranı, bir trader'ı daha fazla mutlak kâr elde etmek amacıyla aynı strateji üzerinde bahislerden yararlanmaya teşvik edebilir. Tersine, kabul edilemez bir kâr / zarar oranı, zayıf bağlantılar bulmak için kullanılan strateji veya sistemin incelenmesine yol açacaktır. Belki de tüccar, oran yeterli kazançlar üretmiyorsa ve hatta sermaye kayıplarına neden olmazsa, bir stratejiyi veya sistemi tamamen terk etmeye karar verecektir.
Oranın Ötesinde Düşünmek
Kâr / zarar oranı, performansa bakmanın aşırı basit bir yolu olabilir, çünkü işlemlerde kazanç veya kayıp olasılıklarını hesaba katmaz. Ticaret başına ortalama karlılık (APPT) adı verilen bir kavram daha kavrayıcı olabilir. APPT, bir trader'ın işlem başına kazanmayı veya kaybetmeyi bekleyebileceği ortalama tutardır. APPT, a) kazanma olasılığının çarpımı ile ortalama kazanım arasındaki farktır; ve b) kayıp ve ortalama kayıp olasılığının ürünü. Örnek olarak, üçü karlı ve yedi'si kaybedilen 10 işlem gerçekleştirin. Bu nedenle kazanma olasılığı% 30'dur ve kayıp olasılığı% 70'tir. Ayrıca, ortalama kazanan ticaretin 600 $ ve ortalama kaybedilen ticaretin 300 $ olduğunu varsayalım. APPT (% 30 x 600 $) daha az (% 70 x 300) veya - 30 $. Dolayısıyla, kâr / zarar oranı 2: 1 (600 $: 300 $) olmasına rağmen, ticaret stratejisi aslında olasılık açısından kaybedilen bir stratejidir.