Fiyat değişim oranı göstergesi

Fiyat Değişim Oranı (ROC) Göstergesi Nedir

Fiyat Değişim Oranı (ROC), belirli bir süre önce cari fiyat ile fiyat arasındaki fiyat değişimini ölçen, momentuma dayalı bir teknik göstergedir. ROC göstergesi sıfıra karşı çizilir, fiyat değişiklikleri yukarı yönde ise gösterge yukarı doğru pozitif bölgeye, fiyat değişiklikleri aşağı yönde ise negatif bölgeye geçer.

Gösterge, sapmaları, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını ve merkez hattı geçişlerini tespit etmek için kullanılabilir.

Önemli Çıkarımlar

Fiyat Değişim Oranı (ROC) osilatörü sıfırın üstünde sınırlandırılmamıştır. Bunun nedeni, değerinin zaman içinde süresiz olarak genişleyebilen fiyat değişikliklerine dayanmasıdır. Yükselen bir ROC tipik olarak bir yükseliş eğilimini doğrular. Ancak, gösterge sadece mevcut fiyatı N gün önce fiyatla karşılaştırdığı için bu yanıltıcı olabilir. Düşen bir ROC, mevcut fiyatın N gün önce fiyatın altında olduğunu gösterir. Bu genellikle düşüş eğiliminin doğrulanmasına yardımcı olur, ancak her zaman doğru değildir. Sıfırın üzerindeki bir ROC okuması genellikle yükseliş eğilimi ile ilişkilidir. Sıfırın altındaki bir ROC okuması genellikle düşüş eğilimi ile ilişkilidir. sıfıra yakın. Bu durumda, yatırımcıların genel fiyat trendini izlemeleri önemlidir, çünkü ROC konsolidasyonu onaylamak dışında çok az fikir verecektir. Aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri ROC üzerinde sabitlenmemekte, her varlık kendi aşırı seviyelerini üretecektir. Yatırımcılar, geçmiş okumalara bakarak ve fiyat tersine dönmeden önce ROC'nin ulaştığı aşırı seviyelere dikkat ederek bu seviyelerin ne olduğunu görebilirler.

Fiyat Değişim Göstergesi (ROC) için Formül:

$\begin{matrix} ROC = (\frac{{Kapanış fiyatı}_{p} - {Kapanış fiyatı}_{p - n}}{{Kapanış fiyatı}_{p - n}}) x 100 \\ nerede: \\ {Kapanış fiyatı}_{p} = Son dönemin kapanış fiyatı \\ {Kapanış fiyatı}_{p - n} = Fiyat n dönemden önce kapanıyor \\ en son dönem \end{matrix} \ begin {align} & \ text {ROC} = \ left ( frac { text {Kapanış Fiyatı} _p - \ text {Kapanış Fiyatı} _ {p - n}} { text {Kapanış}} _ {p - n}} right) times 100 \\ & \ textbf {burada:} \ & \ text {Kapanış Fiyatı} _p = \ text {En son dönemin kapanış fiyatı} \ & \ text {Kapanış}} _ { p - n} = \ text {Fiyat kapanıyor \ textit {n} önceki dönemler} \ & \ text {en son dönem} \ \ end {align}$ ROC = (Kapanış Fiyat Tablosu − n Kapanış Fiyat Tablosu − Kapanış Fiyat Tablosu − n) × 100 yer: Kapanış Fiyat Tablosu = En son dönemin kapanış fiyatı Kapanış Fiyat Tablosu − n = Son dönemden kapanış fiyatı n dönemi

Fiyat Değişim Oranı (ROC) Göstergesi Nasıl Hesaplanır

ROC'nin hesaplanmasındaki ana adım, "n" değerini seçmektir. Kısa vadeli yatırımcılar dokuz gibi küçük bir n değeri seçebilir. Daha uzun vadeli yatırımcılar 200 gibi bir değer seçebilir. N değeri, cari fiyatın kaç dönem önce karşılaştırıldığını gösterir. Daha küçük değerler, ROC'nin fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verdiğini görecektir, ancak bu daha yanlış sinyaller anlamına da gelebilir. Daha büyük bir değer, ROC'nin daha yavaş tepki vereceği anlamına gelir, ancak sinyaller ortaya çıktıklarında daha anlamlı olabilir.

Bir n değeri seçin. 12, 25 veya 200 gibi bir şey olabilir. Kısa vadeli trader'lar genellikle daha küçük bir sayı kullanırken, uzun vadeli yatırımcılar daha büyük bir sayı kullanırlar. En son dönemin kapanış fiyatını bulun. Her iki aşamada da yeni ROC değerini hesaplayın.

Fiyat Değişim Oranı (ROC) Göstergesi Size Ne Anlatıyor?

Fiyat Değişim Oranı (ROC), momentum veya hız göstergesi olarak sınıflandırılır, çünkü fiyat momentumunun gücünü değişim hızına göre ölçer. Örneğin, bugünkü kapanışta hisse senedi fiyatı 10 $ ve önceki beş işlem günü kapanış fiyatı 7 $ ise, beş günlük ROC 42.85'tir.

$\begin{matrix} ((10 - 7) \div 7) x 100 = 42.85 \end{matrix} \ begin {align} & ((10 - 7) div 7) times 100 = 42.85 \\ \ end {align}$ ((10-7) ÷ 7) x 100 = 42.85

Çoğu momentum osilatörü gibi, ROC da grafikte fiyat grafiğinin altındaki ayrı bir pencerede görünür. ROC, pozitif ve negatif değerleri ayıran sıfır çizgisine karşı çizilir. Pozitif değerler yukarı doğru baskı veya momentumu gösterirken, sıfırın altındaki negatif değerler satış basıncını veya aşağı doğru momentumu gösterir. Pozitif veya negatif yöndeki değerlerin her ikisinin de artması, momentumun arttığını gösterir ve sıfıra doğru geri hareket azalan momentumu gösterir.

Eğilim değişikliklerini bildirmek için sıfır çizgisi geçişleri kullanılabilir. Kullanılan n değerine bağlı olarak, bu sinyal bir eğilim değişikliğinde erken (küçük n değeri) veya eğilim değişikliğinde çok geç (daha büyük n değeri) olabilir. ROC, özellikle sıfır çizgisi etrafında kamçılara eğilimlidir. Bu nedenle, bu sinyal genellikle ticaret amacıyla kullanılmaz, daha ziyade yatırımcılara bir trend değişikliğinin devam edebileceği konusunda uyarmak için kullanılır.

Aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri de kullanılır. Bu seviyeler sabit değildir, ancak alınıp satılan varlığa göre değişir. Yatırımcılar, geçmişte fiyatların tersine çevrilmesine neden olan ROC değerlerini görmeye çalışırlar. Genellikle trader'lar, fiyatın bir miktar düzenlilikle tersine döndüğü hem pozitif hem de negatif değerler bulacaklardır. ROC tekrar bu aşırı okumalara ulaştığında, tüccarlar yüksek alarma geçecek ve ROC sinyalini onaylamak için fiyatın tersine dönmeye başlamasını bekleyecekler. ROC sinyali yerinde olduğunda ve ROC sinyalini onaylamak için fiyat tersine çevrildiğinde, bir ticaret düşünülebilir.

ROC ayrıca olası bir eğilim trendini gösteren bir ıraksama göstergesi olarak da kullanılır. Iraksaklık, bir hisse senedinin veya başka bir varlığın fiyatı ROC ters yönde hareket ederken bir yönde hareket ettiğinde ortaya çıkar. Örneğin, eğer bir hisse senedi fiyatı, ROC kademeli olarak düşerken bir süre boyunca yükseliyorsa, ROC fiyattan aşağı yönlü bir sapma olduğunu gösterir ve bu da aşağı yönde olası bir eğilim değişikliğine işaret eder. Aynı konsept, fiyatın düşmesi ve ROC'un yükselmesi durumunda da geçerlidir. Bu, yukarı yönlü bir fiyat hareketine işaret edebilir. Diverjans kötü bir zamanlama sinyalidir, çünkü diverjans uzun sürebilir ve her zaman fiyatın tersine çevrilmesine neden olmaz.

Fiyat Değişim Oranı (ROC) ile Momentum Göstergesi Arasındaki Fark

İki gösterge çok benzerdir ve her göstergede aynı n değeri kullanılırsa benzer sonuçlar verecektir. Birincil fark, ROC'nin cari fiyat ve n dönemden önceki fiyat arasındaki farkı n dönemden önceki fiyata bölmesidir. Bu onu bir yüzde yapar. Momentum göstergesi için çoğu hesaplama bunu yapmaz. Bunun yerine, fiyat farkı 100 ile çarpılır veya cari fiyat n dönem önce fiyatla bölünür ve sonra 100 ile çarpılır. Her iki gösterge de benzer hikayeler anlatır, ancak bazı trader'lar marjinal olarak diğerini tercih edebilirler. biraz farklı okumalar yapabilirler.

Fiyat Değişim Oranı (ROC) Göstergesinin Kullanımının Sınırlandırılması

ROC göstergesini kullanmanın potansiyel bir problemi, bazı teknik analistlerin daha yeni fiyat hareketinin gelecekteki olası fiyatın belirlenmesinde daha önemli olduğunu düşünmesine rağmen, hesaplamasının en son fiyat ve n dönem öncesindeki fiyatla eşit ağırlık vermesidir. hareketi.

Gösterge, özellikle sıfır çizgisi etrafında çırpma testerelerine de eğilimlidir. Bunun nedeni, fiyatın konsolide edilmesiyle fiyat değişimlerinin azalması ve göstergenin sıfıra doğru hareket etmesidir. Bu zamanlar trend işlemleri için birden fazla yanlış sinyale neden olabilir, ancak fiyat konsolidasyonunun doğrulanmasına yardımcı olur.

Gösterge sapma sinyalleri için kullanılabilirken, sinyaller genellikle çok erken ortaya çıkar. ROC ayrılmaya başladığında, fiyat hala bir süre trend yönünde ilerleyebilir. Bu nedenle, ıraksama bir ticaret sinyali olarak davranılmamalı, ancak diğer göstergelerden ve analiz yöntemlerinden başka geri dönüş sinyalleri mevcutsa, bir ticareti doğrulamak için kullanılabilir.

İçindekiler: