Çok Değişkenli Model Nedir?
Çok değişkenli model, olası sonuçları tahmin etmek için birden fazla değişken kullanan popüler bir istatistiksel araçtır. Araştırma analistleri, bir portföyün belirli risklere maruz kaldığını anlamak için farklı senaryolarda yatırım sonuçlarını tahmin etmek için çok değişkenli modeller kullanır. Bu, portföy yöneticilerinin çok değişkenli modelleme analizi ile belirlenen riskleri daha iyi azaltmalarını sağlar. Monte Carlo simülasyonu, bir dizi olası yatırım sonucunun tanımlanmasına yardımcı olan bir olasılık dağılımı oluşturan yaygın olarak kullanılan çok değişkenli bir modeldir. Çok değişkenli modeller finansın birçok alanında kullanılmaktadır.
Çok Değişkenli Modeli Anlama
Çok değişkenli modeller, kullanıcının farklı senaryoları ve olası etkilerini test etmesine izin vererek karar vermede yardımcı olur. Örneğin, yüksek enflasyon veya düşük faiz oranları gibi farklı piyasa durumlarında portföy getirisinin tamamını nasıl etkileyeceğini görmek için çok değişkenli bir modelde senaryo analizi yoluyla belirli bir yatırım yapılabilir. Aynı yaklaşım, bir şirketin olası performansını değerlendirmek, stok seçeneklerini değerlendirmek ve hatta yeni ürün fikirlerini değerlendirmek için kullanılabilir. Aynı mağaza satış verilerinin kazançlardan önce yayınlanması gibi modele sağlam veri noktaları eklendikçe, modele olan güven ve tahmin edilen aralıklar artar.
Çok Değişkenli Modeller ve Sigorta Sektörü
Sigorta şirketleri çok değişkenli modellerin kullanıcılarıdır. Bir sigorta poliçesinin fiyatlandırılması, bir tazminat ödemek zorunda olma olasılığına dayanır. Başvuranın yaşı ve ev adresi gibi sadece birkaç veri noktası göz önüne alındığında, sigortacılar bunu uygun politika fiyatlandırma stratejisini daraltabilecek ek veritabanlarından alan çok değişkenli bir modele ekleyebilir. Modelin kendisi, kullanılacak tahmin edilen sonuçları atamak için onaylanmış veri noktaları (yaş, cinsiyet, mevcut sağlık durumu, sahip olunan diğer politikalar vb.) Ve rafine edilmiş değişkenlerle (ortalama bölgesel gelir, ortalama bölgesel ömür vb.) Doldurulacaktır. fiyat politikası.
Çok Değişkenli Modellemenin Güçlü Yönleri ve Zayıf Yönleri
Çok değişkenli modellemenin avantajı, karar vericilerin dikkate alması için daha ayrıntılı “ya“ ”senaryoları sunmasıdır. Örneğin, bu değişkenler dikkate alındığında, A yatırımının bu aralık dahilinde gelecekteki bir fiyatı olması muhtemeldir. Modele daha sağlam veriler eklendikçe, tahmin aralığı daralır ve tahminlere olan güven artar. Bununla birlikte, herhangi bir modelde olduğu gibi, ortaya çıkan veriler sadece girilen veriler kadar iyidir. Ayrıca kullanılan veri setleri ve değişkenler iyi olsa bile modeli anlamsız hale getiren siyah kuğu olayları riski vardır. Elbette bu, modellerin kendilerinin ticaretten sorumlu olmamalarıdır. Çok değişkenli modellerin tahminleri, nihai karar vericilerin düşünmesi gereken başka bir bilgi kaynağıdır.