Nicel ticarete yalnızca kurumsal yatırımcılar erişemez; perakende tüccarlar da işin içine giriyor. Algoritmalar üretmek istiyorsanız programlama becerileri önerilirken, bunlar her zaman gerekli değildir. Verdiğiniz girdilere dayalı olarak bir strateji için programlama kodunu yazan programlar ve hizmetler mevcuttur. Program / hizmet tarafından üretilen kod daha sonra işlem platformuna takılır ve işlem başlar. Ancak bunların herhangi biri gerçekleşmeden önce, algoritma ile çalışmak isteyen yatırımcılar, algoritma ile tam olarak neyi başarmak istediklerine ve nasıl yapılacağına karar veren birkaç adımda ilerlerler.
Zaman Çerçevesi ve Kısıtlamalar
İyi programlanmış bir algoritma kendi başına çalışabilse de, bir miktar insan gözetimi önerilir. Bu nedenle, izleyebileceğiniz bir zaman dilimi ve ticaret sıklığı seçin. Tam zamanlı bir işiniz varsa ve algoritmanız, işteyken bir dakikalık bir grafik üzerinde günde yüzlerce işlem yapacak şekilde programlanmışsa, bu ideal olmayabilir. İşlemleriniz için biraz daha uzun vadeli bir zaman dilimi ve daha az işlem sıklığı seçmek isteyebilirsiniz, böylece sekmeleri tutabilirsiniz.
Algoritmanın test aşamasındaki karlılık, bu getirileri sonsuza dek üretmeye devam edeceği anlamına gelmez. Bazen sonuçlar artık iyi çalışmadığını gösteriyorsa, işlem algoritmasına girmeniz ve değiştirmeniz gerekir. Bu aynı zamanda algoritmik ticaret yapan herkesin kabul etmesi gereken bir zaman taahhüdüdür.
Finansal kısıtlamalar da bir konudur. Komisyonlar, yüksek frekanslı bir ticaret stratejisiyle çok hızlı bir şekilde toplanır, bu nedenle mevcut en düşük maliyetli komisyoncuya sahip olduğunuzdan ve her ticaretin kâr potansiyelinin, bu komisyonları günde potansiyel olarak birçok kez ödemeyi garanti ettiğinden emin olun. Sermayeye başlamak da bir husustur. Farklı piyasalar ve finansal ürünler farklı miktarlarda sermaye gerektirir. Günlük işlem stokları varsa, en az 25.000 $ (daha fazlası önerilir) gerekir, ancak forex veya vadeli işlem ticareti potansiyel olarak daha azla başlayabilirsiniz.
Pazar kısıtlamaları başka bir konudur. Her pazar algoritmik ticaret için uygun değildir. Algoritmanın üreteceği siparişleri idare etmek için hisse senetleri, ETF'ler, forex çiftleri veya bol likiditeye sahip vadeli işlemler seçin.
Bir Strateji Geliştirin veya İnce Ayar Yapın
Mali ve zaman kısıtlamaları anlaşıldıktan sonra, programlanabilecek bir strateji geliştirin veya ince ayar yapın. Manuel olarak ticaret yaptığınız bir stratejiniz olabilir, ancak kolayca kodlanabilir mi? Stratejiniz son derece öznelse ve kural tabanlı değilse, stratejiyi programlamak imkansız olabilir. Kural tabanlı stratejiler, kodlanması en kolay olanlardır; ölçülebilir verilere veya fiyat hareketlerine dayalı girişler, stop kayıpları ve fiyat hedefleri içeren stratejiler.
Kural tabanlı stratejiler kolayca kopyalanıp test edildiğinden, kendinize ait bir fikriniz yoksa bolca serbestçe kullanılabilir. Quantpedia, çeşitli nicel ticaret yöntemleri için akademik makaleler ve ticaret sonuçları sağlayan böyle bir kaynaktır. Belirtilen kurallar geçmiş ve güncel veriler üzerinde karlılık açısından kodlanabilir ve test edilebilir. Bir algoritmayı kodlamak, programlama becerisi veya yazılıma veya sizin için kod yazabilecek birine ihtiyaç duyar.
Bir Ticaret Algoritmasını Test Etme
En önemli adım test etmektir. Bir ticaret stratejisi kodlandıktan sonra, test edilene kadar gerçek sermaye ile ticaret yapmayın. Test, algoritmanın binlerce fiyat üzerinden nasıl performans gösterdiğini gösteren algoritmanın geçmiş fiyat verileri üzerinde çalışmasına izin vermeyi içerir. Geçmişteki test aşaması kârlıysa ve üretilen istatistikler, maksimum tolerans, kazanma oranı, harabe riski gibi risk toleransınız için kabul edilebilirse, algoritmayı bir demo hesabında canlı koşullarda test etmeye devam edin. Bir kez daha, bu aşama performansa erişebilmeniz için yüzlerce işlem üretmelidir.
Algoritma, geçmiş fiyat verileri ve canlı bir demo hesabı ticareti konusunda kârlıysa, gerçek sermaye ticareti yapın, ancak dikkatli bir gözle kullanın. Canlı koşullar geçmiş veya demo testlerinden farklıdır, çünkü algoritmanın siparişleri aslında piyasayı etkiler ve kaymaya neden olabilir. Algoritmanın testte olduğu gibi gerçek pazarda çalıştığı doğrulanıncaya kadar dikkatli olun.
Sürekli Bakım
Algoritma test sırasında belirlenen istatistiksel parametreler dahilinde çalıştığı sürece algoritmayı tek başına bırakın. Algoritmaların duygu olmadan ticaret yapma avantajı vardır, ancak sürekli olarak algoritma ile uğraşan bir tüccar bu avantajı geçersiz kılar. Algoritma dikkat gerektirir. Performansı izleyin ve piyasa koşulları algoritmanın olması gerektiği gibi çalışmadığı kadar çok değişiyorsa ayarlamalar gerekebilir.
Alt çizgi
Algoritmik ticaret, sizi bir gecede zengin kılan bir set ve unut çabası değildir. Aslında, niceliksel ticaret de manuel ticaret kadar çok iş olabilir. Bir algoritma oluşturmayı seçerseniz, zaman, finansal ve piyasa kısıtlamalarının stratejinizi nasıl etkileyebileceğinin farkında olun ve buna göre plan yapın. Mevcut bir stratejiyi, daha kolay programlanabilen kural tabanlı bir stratejiye dönüştürün veya daha önce test edilmiş ve araştırılmış bir nicel yöntem seçin. Ardından, geçmiş ve güncel verileri kullanarak kendi test aşamanızı yürütün. Bu kontrol edilirse, algoritmayı dikkatli bir göz altında gerçek parayla çalıştırın. Gerekirse ayarlayın, ancak aksi takdirde işini yapmasına izin verin.