Üstel hareketli ortalama (EMA), son fiyat verilerine basit hareketli ortalamaya (SMA) göre daha fazla ağırlık veya önem veren ağırlıklı bir hareketli ortalamadır (WMA). EMA, son fiyat değişikliklerine SMA'dan daha hızlı yanıt verir. EMA'yı hesaplamak için formül sadece bir çarpan kullanmayı ve SMA ile başlamayı içerir.
SMA ve EMA'nın hesaplanması
EMA'yı hesaplamanın üç adımı şunlardır:
- Mevcut EMA'yı EMAC hesaplamak için SMAC hesaplayın çarpanı hesaplayın
SMA için hesaplama çok basittir. Belirli sayıda zaman dilimi için SMA, hisse senedinin o zaman dilimi için kapanış fiyatlarının toplamının aynı sayıya bölünmesiyle elde edilir. Örneğin, 10 günlük bir SMA, son 10 güne ait kapanış fiyatlarının toplamıdır ve 10'a bölünür.
Matematiksel formül şöyle görünür:
Basit hareketli ortalama = N (N-dönem toplamı) burada: N = belirli bir dönemdeki gün sayısı = o dönemdeki hisse senedi kapanış fiyatlarının toplamı
Ağırlık çarpanını hesaplama formülü şöyle görünür:
Ağırlıklı çarpan = 2 ÷ (seçilen süre + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818 =% 18.18
(Her iki durumda da, 10 günlük bir SMA olduğunu varsayıyoruz.)
Yani, bir hisse senedinin EMA'sını hesaplama söz konusu olduğunda:
EMA = Fiyat (t) × k + EMA (y) × (1 − k) burada: t = bugünün = dünN = EMAk'taki gün sayısı = 2 ÷ (N + 1)
En son fiyata verilen ağırlık, daha kısa süreli bir EMA için, daha uzun süreli bir EMA'dan daha fazladır. Örneğin, yukarıda yaptığımız gibi 10 günlük bir EMA için en son fiyat verilerine% 18, 18 çarpan uygulanırken, 20 günlük bir EMA için yalnızca% 9, 52 çarpan ağırlığı kullanılır. EMA'nın kapanış fiyatı yerine açık, yüksek, düşük veya medyan fiyat kullanılarak ufak tefek farklılıkları da vardır.
EMA'yı Kullanma: Ortalama Şeritleri Taşıma
Yatırımcılar alım satım stratejilerini geliştirirken hareketli ortalamalar kullanırlar. Bunu, çok sayıda hareketli ortalamaları bir fiyat grafiğine çizen hareketli ortalama şeritler aracılığıyla yaparlar. Eşzamanlı hatların hacmine dayanan karmaşık gibi görünse de, şeritler kısa, orta ve uzun vadeli eğilimler arasındaki dinamik ilişkiyi görselleştirmenin etkili ve basit bir yolunu oluşturur. Tüccarlar ve analistler dönüm noktalarını, süreklilikleri, aşırı alım / aşırı satım koşullarını belirlemek, destek ve direnç alanlarını tanımlamak ve fiyat eğilimi güçlerini ölçmek için kurdelelere güvenirler.
Bir fiyat tablosunda akıyor ve bükülüyor gibi görünen karakteristik üç boyutlu şekli ile tanımlanan hareketli ortalama şeritlerin oluşturulması ve yorumlanması çok basittir. Hareketli ortalama çizgileri bir noktada birleştiğinde alım ve satım sinyalleri üretir. Tüccarlar, kısa vadeli hareketli ortalamaların uzun vadeli hareketli ortalamaların aşağıdan yukarı çıktığı durumlarda alım yapmakta ve kısa hareketli ortalamalar yukarıdan aşağıya geçtiğinde satış yapmak istemektedir.
Hareketli Ortalama Şerit Nasıl Oluşturulur
Hareketli bir ortalama şerit oluşturmak için, aynı anda bir fiyat grafiğine değişen zaman aralıklarında çok sayıda hareketli ortalama çizmeniz yeterlidir. Ortak parametreler arasında, iki günlük hareketli ortalamadan 200 veya 400 günlük hareketli ortalamaya kadar değişen sekiz veya daha fazla hareketli ortalama ve aralık bulunur. Analiz kolaylığı için, hareketli ortalama türünü şerit boyunca tutarlı tutun - örneğin tüm EMA'lar.
Şerit katlandığında (tüm hareketli ortalamalar grafik üzerinde bir yakın noktaya yaklaşırsa), eğilim gücü muhtemelen zayıflar ve muhtemelen tersine döner. Hareketli ortalamalar birbirinden uzaklaşıyor ve birbirinden uzaklaşıyorsa bunun tersi, fiyatların değiştiğini ve bir eğilimin güçlü veya güçlendiğini gösterir.
Düşüş trendleri, daha uzun hareketli ortalamaların altından geçen daha kısa hareketli ortalamalarla oluşturulur. Tersine, yükseliş eğilimleri daha uzun hareketli ortalamaların üzerinde geçen daha kısa hareketli ortalamalar gösterir. Bu durumlarda, kısa vadeli hareketli ortalamalar, uzun vadeli ortalamaların kendilerine yönelik eğilim olduğu onaylanan öncü göstergeler olarak hareket etmektedir.
Alt çizgi
Hareketli ortalamaların sayısı ve türü yatırım stratejileri ve temel güvenlik veya endekse göre yatırımcılar arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. Ancak EMA'lar özellikle popülerdir çünkü son fiyatlara daha fazla ağırlık verir, diğer ortalamalardan daha az gecikir. Bazı yaygın hareketli ortalama şerit örnekleri, uzunluğu birkaç günden birkaç aya kadar değişen sekiz ayrı EMA çizgisini içerir.