İçindekiler
- Arka fon
- Bir Göstergenin Bileşenleri
- Benzersiz Göstergelerin Bileşenleri
- Hibrit Göstergelerin Bileşenleri
- Bir Gösterge Oluşturma
- Bir örnek
- Sonuç olarak
Elliott ve Gann dünya çapında ticaret topluluğu arasında ev isimleri oldular. Teknik analizin bu öncüleri, sahada en yaygın kullanılan tekniklerden bazılarını geliştirdiler. Fakat Ralph Nelson Elliott ve WD Gann bu teknikleri nasıl buldular ve nasıl bu kadar başarılı oldular? Gerçeği söylemek gerekirse, göründüğü kadar zor değil! Bu makale, rekabette avantaj elde etmek için kullanabileceğiniz kendi özel göstergenizi oluşturma sürecini ele almaktadır.
Arka fon
Teknik analizin arkasındaki teorinin finansal tabloların her şeyi, yani tüm temel ve çevresel faktörleri dikkate aldığını belirttiğini hatırlayın. Teori, bu tabloların teknik göstergelerle yorumlanabilecek psikolojinin unsurlarını sergilediğini belirtmektedir.
Bunu daha iyi anlamak için bir örneğe bakalım. Fibonacci retraksiyonları matematiksel bir sekanstan türetilir: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 vb. Mevcut sayının önceki iki sayının toplamı olduğunu görebiliriz. Bunun pazarlarla ne ilgisi var? Bu geri çekilme seviyelerinin (% 33, % 50, % 66), yatırımcıların kararlarını, seviyelerin bir takım psikolojik destek ve direnç seviyeleri haline geldiği ölçüde etkilediği ortaya çıkıyor. Fikir şudur ki, grafiklerde bu noktaları bularak, fiyat hareketlerinin gelecekteki yönlerini tahmin edebiliriz.
Bir Göstergenin Bileşenleri
Tüm göstergeler, belirli bir koşul mevcut olduğunda bir fiyatın nereye gittiğini tahmin etmek için oluşturulur. Yatırımcılar iki temel şeyi tahmin etmeye çalışırlar:
- Destek ve direnç seviyeleri: Bunlar önemlidir çünkü fiyatların ters yöne döndüğü bölgelerdir. Zaman: Bu önemlidir, çünkü fiyat hareketlerinin ne zaman gerçekleşeceğini tahmin edebilmeniz gerekir.
Göstergeler bazen bu iki faktörü doğrudan öngörür - Bollinger Bantları veya Elliott dalgalarında olduğu gibi - ancak göstergelerin bir tahmin yayınlamak için genellikle bir dizi kuralı vardır.
Örneğin, genişlik itme göstergesini (momentum seviyelerini gösteren bir çizgi ile temsil edilir) kullanırken, hangi seviyelerin alakalı olduğunu bilmemiz gerekir. Göstergenin kendisi sadece bir çizgidir. Genişlik itme göstergesi RSI'ye benziyor, "menzil bağlı" ve fiyat hareketlerinin momentumunu ölçmek için kullanılıyor. Hat medyan bölgesinde olduğunda, çok az momentum vardır. Üst bölgeye yükseldiğinde, momentumun arttığını ve tam tersi olduğunu biliyoruz. Momentum düşük seviyelerden yükselirken uzun bir pozisyon almak ve momentum yüksek bir seviyede zirveye ulaştıktan kısa bir süre sonra bakmak mümkün olabilir. Bir göstergenin hareketlerinin anlamını yararlı kılmak için yorumlamak için kurallar koymak önemlidir.
Bunu akılda tutarak, tahminler yaratmanın yollarına bakalım. İki ana gösterge türü vardır: benzersiz göstergeler ve hibrit göstergeler. Benzersiz göstergeler sadece grafik analizinin temel unsurları ile geliştirilebilirken, hibrid göstergeler çekirdek unsurlarla mevcut göstergelerin bir kombinasyonunu kullanabilir.
Benzersiz Göstergelerin Bileşenleri
Benzersiz göstergeler, grafiklerin ve matematiksel fonksiyonların doğal yönlerine dayanmaktadır. İşte en yaygın iki bileşen:
1. Desenler
Desenler, belirli bir zaman dilimi boyunca görünen fiyat dizilerini basitçe tekrarlar. Birçok gösterge gelecekteki olası fiyat hareketlerini temsil etmek için kalıplar kullanır. Örneğin, Elliott Dalga teorisi, tüm fiyatların aşağıdaki örnekte basitleştirilmiş belirli bir düzende hareket ettiği öncülüne dayanmaktadır:
Şekil 1: Bir Elliot dalga paterni
Yatırımcıların döngülerdeki fiyat hareketi alanlarını tanımlamak için kullandıkları diğer birçok basit model vardır. Bunlardan bazıları üçgenleri, takozları ve dikdörtgenleri içerir.
Bu tür desenler grafiklere sadece onlara bakarak tanımlanabilir; ancak, bilgisayarlar bu görevi gerçekleştirmek için çok daha hızlı bir yol sunar. Bilgisayar uygulamaları ve hizmetleri, bu tür kalıpları otomatik olarak bulma olanağı sağlar.
2. Matematiksel İşlevler
Matematiksel fonksiyonlar, hacim ve diğer önlemlere dayalı olarak fiyat ortalamasından daha karmaşık fonksiyonlara kadar değişebilir. Örneğin, Bollinger Bantları hareketli bir ortalamanın üstünde ve altında sabit yüzdelerdir. Bu matematiksel fonksiyon, destek ve direnç seviyelerini gösteren net bir fiyat kanalı sağlar.
Hibrit Göstergelerin Bileşenleri
Karma göstergeler mevcut göstergelerin bir kombinasyonunu kullanır ve basit ticaret sistemleri olarak düşünülebilir. Geçerli göstergeler oluşturmak için öğelerin birleştirilebileceği sayısız yol vardır. MA geçişinin bir örneği:
Bu hibrit gösterge, hareketli ortalamaların üç örneği dahil olmak üzere birkaç farklı gösterge kullanır. Önce fiyat geçmişine göre üç, yedi ve 20 günlük hareketli ortalamalar çizilmelidir. Kural daha sonra menkul kıymeti satın almak için bir çapraz geçiş veya satmak için bir çapraz geçiş arar. Bu sistem fiyat hareketinin beklenebileceği bir seviyeyi gösterir ve bunun ne zaman olacağını tahmin etmek için makul bir yol sağlar (çizgiler birbirine yaklaştıkça). İşte böyle görünebilir:
Şekil 2: Hareketli bir ortalama geçit
Bir Gösterge Oluşturma
Bir tüccar birkaç basit adımı izleyerek bir gösterge oluşturabilir:
- Oluşturmak istediğiniz göstergenin türünü belirleyin: benzersiz veya melez. Göstergenize dahil edilecek bileşenleri belirleyin. Fiyat hareketlerinin ne zaman ve nerede gerçekleşmesi gerektiğini belirlemek için bir dizi kural (gerekirse) oluşturun. backtesting veya kağıt ticareti yoluyla gerçek pazar. eğer iyi bir getiri üretir, kullanıma koymak.
Bir örnek
Diyelim ki piyasaların en temel unsurlarından birini ölçen bir gösterge oluşturmak istiyoruz: fiyat dalgalanmaları. Göstergemizin amacı, bu salınım modeline dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmektir.
Aşama 1:
İki temel eleman olan bir örüntü ve matematik fonksiyonu kullanarak benzersiz bir gösterge geliştirmeye çalışıyoruz.
Adım 2:
XYZ şirketinin hisse senetlerinin haftalık grafiklerine baktığımızda, yükseliş ve düşüş arasındaki her biri yaklaşık beş gün süren bazı temel dalgalanmalar görüyoruz. Göstergemiz fiyat dalgalanmalarını ölçmek olduğu için, salınımı tanımlamak için kalıplarla ve bu dalgalanmaların kapsamını tanımlamak için matematiksel bir fonksiyon, fiyat ortalamaları ile ilgilenmemiz gerekir.
Aşama 3:
Şimdi bu unsurları yöneten kuralları tanımlamamız gerekiyor. Desenleri tanımlamak en kolay olanıdır: her beş günde bir değişen basitçe boğa ve ayı desenleri. Bir ortalama oluşturmak için, yukarı yönlü trendlerin süresinin bir örneğini ve aşağı yönlü trendlerin süresinin bir örneğini alırız. Nihai sonucumuz, bu hamlelerin gerçekleşmesi için beklenen bir süre olmalıdır. Salınımların kapsamını tanımlamak için nispeten yüksek ve göreceli bir düşük kullanıyoruz ve bunları haftalık grafiğin en yüksek ve en düşük seviyesine ayarlıyoruz. Ardından, geçmiş eğim / düşüşlere dayalı olarak mevcut eğim / düşüşün bir projeksiyonunu oluşturmak için, toplam eğim / düşüşleri ortalama olarak hesaplıyoruz ve gelecekte aynı ölçülen hareketlerin (+/-) olacağını tahmin ediyoruz. Hareketin yönü ve süresi, yine desen tarafından belirlenir.
4. Adım:
Bu stratejiyi alıp manuel olarak test ediyoruz veya çizmek ve sinyaller oluşturmak için yazılım kullanıyoruz. Salınım başına% 5 (beş günde bir) başarıyla geri dönebileceğini görüyoruz.
Adım 5:
Son olarak, bu konsept ile hayata geçiyor ve gerçek para ile ticaret yapıyoruz.
Sonuç olarak
Kendi göstergenizi oluşturmak, teknik analize daha derinlemesine bakmayı ve daha sonra bu temel bileşenleri benzersiz bir şeye dönüştürmeyi içerir. Nihayetinde, amaç diğer tüccarlara göre bir avantaj elde etmektir. Ralph Nelson Elliott veya WD Gann'a bakın. Başarılı göstergeleri onlara sadece bir ticaret avantajı değil, aynı zamanda dünya çapında finansal çevrelerde popülerlik ve ün kazandı.