Yüksek Hızlı Veri Beslemesi Nedir?
Gerçek zamanlı ve gecikmesiz fiyat kotasyonları ve getirileri gibi verileri ileten yüksek hızlı veri feed'leri, gerçek zamanlı veri analizi için yüksek frekanslı ticarette kullanılır.
Önemli Çıkarımlar
- Yüksek hızlı veri feed'leri, bilgisayarlı algoritmik yatırımcılara daha hızlı ve daha güvenilir veriler sağlar. pazar şimdi birbirine bağlı ve otomatik ticaret sistemleri büyük bir parçalı ağ oluşur.
Yüksek Hızlı Veri Feed'i Nasıl Çalışır?
Yüksek hızlı veri akışları, bilgisayarlı algoritmik yatırımcılara daha hızlı ve güvenilir veriler sağlar. Yüksek frekanslı ticaret (HFT) verilere daha hızlı erişim nedeniyle sağlandığından, veri beslemeleri ve işlemler ışık hızına yaklaştıkça teknolojik bir silahlanma yarışı olmuştur. HFT piyasa verilerinde doğal tekeller yaratıyor ve bu da eleştirmenlerin yüksek frekanslı yatırımcılara kurumsal ve perakende yatırımcılara adil olmayan bir avantaj sağladığını söylüyor.
Avukatlar, HFT'nin piyasada faydalı bir role sahip olduğunu, piyasa likiditesini ve fiyatlama menkul kıymetlerini diğer aracılardan daha verimli bir şekilde derinleştirdiğini ve spreadleri sıkılaştırarak herkes için ticaret maliyetlerini düşürdüğünü iddia ediyor. Adil ve düzenli bir piyasayı sürdürmek için, New York Borsası 2008 yılında fiyat keşfini kolaylaştırmak ve hem HFT yoluyla hem de kurumsal ve perakende yatırımcılara likidite sağlamak için belirlenmiş piyasa yapıcılarını tanıttı.
HFT endüstrisi, yatırımcıların gelen emirleri tespit ettikleri ve yürütülmeden önce önüne atladıkları önden çalışma gibi birçok tartışmalı yırtıcı ticaret uygulaması - HFT terminolojisinin ana hatları olarak - kullandık. Yatırımcılar, piyasada çok fazla HFT bulunduğundan, kârdan pay aldıkları için uzun vadeli getirileri azalttığını söylüyor.
Bankalar ve kurumlardaki tüccarlar, 2000'lerde HFT'nin büyük siparişleri üzerindeki etkilerini görmeye başladı. Tüccarlar, bir tüccar hisseleri satın almaya başladıktan hemen sonra hisse senetleri daha hızlı yarışacağından emir akışlarından nasıl faydalandıklarını fark etmeye başladı. Bu, kurumsal yatırımcıların doldurulması için hisse senedini kovalamasına neden oldu. HFT firmaları hisse senetlerini daha yüksek bir fiyattan yatırımcıya geri satmak umuduyla sipariş akış talebini görecek ve hisseleri satın alacaktı. Yıllar öncesine kadar pek çok yatırımcı tam olarak neler olduğunu öğrendiler, bu nedenle sonraki yıllarda HFT'lerle baş etmeyi öğrenmek zorunda kaldılar.
Yüksek Hızlı Veri Beslemeleri Kalıyor
Borsa şimdi birbirine bağlı ve otomatik ticaret sistemleri geniş bir ağ oluşur. Yüksek hızlar, ultra kısa tutma süreleri ve yüksek alım-satım oranları ile karakterize edilen yüksek frekanslı alım satım, bu pay bir miktar yaklaşık% 50'ye düşmesine rağmen, ABD hisse senedi alım satım hacminin anlamlı bir payını içermektedir. Daha küçük hacimler, düşük piyasa oynaklığı ve artan yasal maliyetler HFT marjlarını sıkıştırdı ve sektörde konsolidasyona yol açtı.
Değişim rekabeti konularını ele almak için, düzenleyiciler giriş zamanlarını rastgele düzenleyen ve rastgele sipariş işleme gecikmeleri getiren hız tümsekleri getirmiştir. Yeni IEX borsası, yüksek frekanslı trader'ların avantajını etkisiz hale getirmek için siparişleri 350 mikrosaniye kadar yavaşlatan alternatif ticaret sistemini tanıttıktan sonra, New York Borsası 2017 yılında küçük ve orta ölçekli şirketler için değişimini izledi.
Bloomberg'in B-PIPE veri akışı, Thomson Reuters'in Eşleşen İkili Çok Noktaya Yayın Beslemesi ve EBS Brokertec'in Ultra, yatırımcılara ve satıcılara piyasa verilerini son derece düşük gecikme süresi sağlayan yüksek hızlı feed'lere örnektir - bir sinyal gönderildiği andan itibaren makbuzuna.
![Yüksek Yüksek](https://img.icotokenfund.com/img/algorithmic-automated-trading-basic-education/280/high-speed-data-feed.jpg)