Ekonometri Nedir?
Ekonometri, iktisatta teorileri geliştirmek veya mevcut hipotezleri test etmek ve geçmiş verilerden gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için verileri kullanarak istatistiksel ve matematiksel modellerin nicel uygulamasıdır. Gerçek dünya verilerini istatistiksel araştırmalara tabi tutar ve sonuçları test edilen teori veya teorilerle karşılaştırır ve karşılaştırır.
Mevcut bir teoriyi test etmekle veya bu gözlemlere dayalı yeni bir hipotez geliştirmek için mevcut verileri kullanmakla ilgilenmenize bağlı olarak, ekonometri iki ana kategoriye ayrılabilir: teorik ve uygulamalı. Bu uygulamaya rutin olarak katılanlar genellikle ekonometri uzmanları olarak bilinir.
Önemli Çıkarımlar
- Ekonometri, teorileri geliştirmek veya ekonomideki mevcut hipotezleri test etmek için verileri kullanan istatistiksel ve matematiksel modellerin nicel uygulamasıdır. Ekonometri, regresyon modelleri ve sıfır hipotez testi gibi tekniklere dayanır.
Ekonometriyi Anlamak
Ekonometri, ekonomik teoriyi test etmek veya geliştirmek için verileri istatistiksel yöntemler kullanarak analiz eder. Bu yöntemler, frekans dağılımları, olasılık ve olasılık dağılımları, istatistiksel çıkarım, korelasyon analizi, basit ve çoklu regresyon analizi, eşzamanlı denklem modelleri ve zaman serisi yöntemleri gibi araçları kullanarak ekonomik teorileri ölçmek ve analiz etmek için istatistiksel çıkarımlara dayanır.
Ekonometriye Lawrence Klein, Ragnar Frisch ve Simon Kuznets öncülük etti. Üçü de 1971'de katkılarından dolayı Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandı. Bugün, Wall Street tüccarları ve analistleri gibi uygulayıcıların yanı sıra akademisyenler arasında düzenli olarak kullanılmaktadır.
Ekonometri uygulamasına bir örnek, gelir etkisini gözlemlenebilir veriler kullanarak incelemektir. Bir ekonomist, bir kişi gelirini artırdıkça harcamalarının da artacağını varsayabilir. Veriler, böyle bir ilişkinin mevcut olduğunu gösteriyorsa, gelir ve tüketim arasındaki ilişkinin gücünü ve bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını anlamak için bir regresyon analizi gerçekleştirilebilir - yani, şans eseri.
Ekonometri Metodolojisi
Ekonometrik metodolojinin ilk adımı, bir veri kümesi elde etmek ve analiz etmek ve kümenin doğasını ve şeklini açıklayan spesifik bir hipotez tanımlamaktır. Bu veriler, örneğin, hisse senedi endeksinin geçmiş fiyatları, tüketici finansmanı anketinden toplanan gözlemler veya farklı ülkelerdeki işsizlik ve enflasyon oranları olabilir.
En yaygın ilişki doğrusaldır, yani açıklayıcı değişkendeki herhangi bir değişikliğin bağımlı değişkenle pozitif bir korelasyonu olacaktır, bu durumda genellikle bu ilişkiyi araştırmak için basit bir regresyon modeli kullanılır; iki veri kümesi ve ardından her veri noktasının ortalama olarak bu satırdan ne kadar uzak olduğunu görmek için test edin.
Analizinizde çeşitli açıklayıcı değişkenlerinizin olabileceğini unutmayın - örneğin, hisse senedi piyasası fiyatlarını açıklamada işsizliğe ek olarak GSYİH ve enflasyondaki değişiklikler. Birden fazla açıklayıcı değişken kullanıldığında, ekonometride en yaygın kullanılan araç olan çoklu doğrusal regresyon olarak adlandırılır.
Farklı Regresyon Modelleri
Analiz edilen verilerin niteliğine ve sorulan soru türüne bağlı olarak optimize edilen birkaç farklı regresyon modeli bulunmaktadır. En yaygın örnek, çeşitli enine kesit veya zaman serisi verileri üzerinde gerçekleştirilebilen sıradan en küçük kareler (OLS) regresyonudur. İkili (evet-hayır) bir sonuçla ilgileniyorsanız - örneğin, üretkenliğinize dayalı bir işten ne kadar kovulacağınız - bir lojistik regresyon veya bir probit modeli kullanabilirsiniz. Bugün, bir ekonometrinin elinde bulunan yüzlerce model var.
Ekonometri, artık STATA, SPSS veya R gibi bu amaçlar için tasarlanmış istatistiksel analiz yazılım paketleri kullanılarak yürütülmektedir. Bu yazılım paketleri, bu modeller tarafından üretilen ampirik sonuçların sadece sonucu değil, destek sağlamak için istatistiksel önemi kolayca test edebilir. şans. R-kare, t-testleri, p-değerleri ve sıfır-hipotez testleri ekonometri uzmanları tarafından model sonuçlarının geçerliliğini değerlendirmek için kullanılan yöntemlerdir.
Ekonometri Sınırlamaları
Ekonometri bazen, ham verilerin kurulu iktisat teorisine bağlanmadan veya nedensel mekanizmalar aramaya gerek kalmadan yorumlanmasına çok fazla bağlı olduğu için eleştirilir. Verilerde ortaya çıkan bulguların, temel süreçler hakkında kendi teorinizi geliştirmek anlamına gelse bile, bir teori ile yeterince açıklanabilmesi çok önemlidir.
Regresyon analizi de nedenselliği kanıtlamaz ve sadece iki veri kümesi bir ilişki gösterdiği için sahte olabilir. Örneğin, yüzme havuzlarındaki boğulma ölümleri GSYİH ile artar. Büyüyen bir ekonomi insanların boğulmasına neden oluyor mu? Elbette hayır, ama belki de daha fazla insan ekonomi patladığında havuz satın alıyor. Ekonometri büyük ölçüde korelasyon analizi ile ilgilidir ve unutmayın, korelasyon eşit nedensellik değildir.