Yön Hareket Endeksi (DMI) Nedir?
Yönlü Hareket Endeksi veya DMI, 1978 yılında J. Welles Wilder tarafından geliştirilen ve bir varlığın fiyatının hangi yönde hareket ettiğini belirleyen bir göstergedir. Gösterge bunu önceki yüksek ve alçakları karşılaştırarak ve iki çizgi çizerek yapar: pozitif yönlü hareket hattı (+ DI) ve negatif yönlü hareket hattı (-DI). Yönlü hareket (DX) adı verilen isteğe bağlı bir üçüncü çizgi, çizgiler arasındaki farkı gösterir. + DI -DI'nın üzerinde olduğunda, fiyattaki aşağı doğru basınçtan daha fazla yukarı doğru basınç vardır. -DI + DI'nin üzerindeyse, fiyatta daha fazla aşağı doğru basınç vardır. Bu gösterge yatırımcıların trend yönünü değerlendirmelerine yardımcı olabilir. Hatlar arasındaki geçişler bazen alım satım için ticaret sinyalleri olarak da kullanılır.
Önemli Çıkarımlar
- Yönlü Hareket Endeksi (DMI) iki çizgi ve satış basıncını (-DI) gösteren, satın alma basıncını gösteren (+ DI) ve önceki pozitif ve negatif çizgiler arasındaki farkı gösteren üçüncü bir DX çizgisinden oluşur. -DI çizgisinin üzerindeki A + DI çizgisi, aşağı hareketten daha fazla yukarı hareket olduğu anlamına gelir. + DI çizgisinin üzerindeki A -DI çizgisi, yukarı hareketten daha fazla aşağı hareket olduğu anlamına gelir. Yükselen eğilimleri işaret etmek için geçişler kullanılabilir. Örneğin, -DI'nın üzerindeki + DI geçişi, fiyattaki yükseliş eğiliminin başlangıcını işaret edebilir. İki çizgi arasındaki genişleme ne kadar büyük olursa, fiyat eğilimi o kadar güçlü olur. + DI -DI'nın çok üzerindeyse fiyat eğilimi güçlü bir şekilde yükselir. -DI + DI'nin çok üzerindeyse, fiyat eğilimi güçlü bir şekilde düşer. Ortalama Yön Hareket Endeksi (ADX), DMI'ya eklenebilecek başka bir göstergedir.
Yön Hareketi Endeksi (DMI) Formülleri:
+ DI = (ATR Düzgünleştirilmiş + DM) × 100-DI = (ATR Düzgünleştirilmiş -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 yer: + DM (Yönlü Hareket)) = Akım Yüksek − PHPH = Önceki yüksek DM = Önceki Düşük − Akım Düşük Düzensiz +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Akım DMATR = Ortalama Gerçek Aralık
Yön Hareketi Endeksinin (DMI) Hesaplanması
- Her periyot için + DM, -DM ve Gerçek Aralık (TR) hesaplayın. Tipik olarak 14 periyot kullanılır. + DM Akım Yüksek - Önceki Yüksek.-DM Önceki Düşük - Akım Düşük. Önceki Düşük - Akım Düşük Akım Yüksek - Önceki Yüksek'den yüksek olduğunda TR'yi kullanın. TR Akım Yüksek - Akım Düşük, Akım Yüksek - Önceki Kapanma veya Akım Düşük - Önceki Kapanıştan daha büyüktür. + DM, -DM ve TR. TR formülü aşağıdadır. Bunların düzgünleştirilmiş ortalamalarını hesaplamak için -DM ve + DM değerlerini girin. İlk 14TR = İlk 14 TR değerinin toplamı. Sonraki 14TR değeri = İlk 14TR - (Önceki 14TR / 14) + Geçerli TRNext, düzeltilmiş + DM'yi bölün + DI değerini almak için düzeltilmiş TR değerine göre değer. Düzeltilmiş -DM değerini get-DI almak için düzeltilmiş TR değeri ile bölün. İsteğe bağlı Yön Hareket Endeksi (DX) + DI eksi -DI, + DI ve -DI (tüm mutlak değerlerin) toplamına bölünür. 100 ile çarpın.
Ortalama Yön Hareket Endeksi veya ADX, düzleştirilmiş bir DX ortalamasıdır.
Yönlü Hareket Endeksi (DMI) Size Ne Anlatıyor?
DMI öncelikle trend yönünü değerlendirmek ve ticaret sinyalleri sağlamak için kullanılır.
Çapraz geçişler ana ticaret sinyalleridir. + DI -DI'nın üzerine çıktığında ve yükseliş trendi devam ederse uzun bir ticaret yapılır. -DI -DI'nın altına düştüğünde bir satış sinyali oluşur. -DI + DI'nin altına düştüğünde kısa bir ticaret başlatılır, çünkü düşüş eğilimi devam edebilir.
Bu yöntem bazı iyi sinyaller üretse de, girişten sonra bir eğilimin gelişmesi gerekmeyebileceğinden, bazı kötü sinyaller de üretecektir.
Gösterge, bir trend veya ticaret onay aracı olarak da kullanılabilir. + DI -DI'nın çok üzerindeyse, eğilim yukarı yönlü bir güce sahiptir ve bu, diğer giriş yöntemlerine dayanarak mevcut uzun işlemlerin veya yeni uzun ticaret sinyallerinin onaylanmasına yardımcı olacaktır. -DI + DI değerinin çok üzerindeyse, bu güçlü düşüş eğilimini veya kısa pozisyonları doğrular.
Yönlü Hareket Endeksi (DMI) ile Aroon Göstergesi Arasındaki Fark
DMI göstergesi isteğe bağlı üçüncü bir çizgiyle iki satırdan oluşur. Aroon Göstergesi'nin de iki satırı vardır. Her iki gösterge de eğilim yönünün belirlenmesine yardımcı olan pozitif ve negatif hareket gösterir. Ancak hesaplamalar farklıdır, bu nedenle göstergelerin her birinde geçişler farklı zamanlarda gerçekleşecektir.
Yön Hareketi Endeksinin (DMI) Sınırlamaları
Yönlü hareket endeksi (DMI), Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) adı verilen daha büyük bir sistemin parçasıdır. DMI'nin eğilim yönü, ADX'in kuvvet okumalarıyla birleştirilebilir. ADX ile ilgili 20'nin üzerindeki değerler fiyatın güçlü bir şekilde yükseldiği anlamına gelir. ADX kullansın ya da kullanmasın, gösterge hala birçok yanlış sinyal üretmeye eğilimlidir.
+ DI ve -DI okumaları ve geçişleri tarihsel fiyatlara dayanmaktadır ve gelecekte ne olacağını yansıtmayabilir. Bir çaprazlama meydana gelebilir, ancak fiyat yanıt vermeyebilir ve ticaretin kaybedilmesine neden olabilir. Çizgiler de çapraz olarak birden fazla sinyale neden olabilir, ancak fiyatta bir eğilim yoktur. Bu, sadece uzun vadeli fiyat grafiklerine dayalı olarak daha büyük eğilim yönünde alım satımlar alarak veya güçlü eğilimleri izole etmeye yardımcı olmak için ADX okumaları kullanarak biraz önlenebilir.