Tespit Edilen Fiyat Osilatörü (DPO) nedir?
Daralan bir fiyat osilatörü, fiyat döngülerinin zirveden zirveye veya oluktan oluğa kadar olan uzunluğunu tahmin etmek için fiyat eğilimlerini ortadan kaldıran bir osilatördür. Stokastik veya hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) gibi diğer osilatörlerden farklı olarak DPO bir momentum göstergesi değildir. Tarihsel döngü doğrultusunda alış ve satış noktalarını tahmin etmek için kullanılan fiyattaki zirveleri ve olukları vurgular.
Önemli Çıkarımlar
- DPO, fiyat / göstergedeki tepe noktaları ve oluklar arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılır. Teknelerin tarihsel olarak yaklaşık iki ay olması halinde, bu, bir trader'ın en son oluğu bulması ve bir sonrakinin yaklaşık iki ay içinde gerçekleşebileceğini belirlemesi nedeniyle gelecekteki kararları almasına yardımcı olabilir. Yatırımcılar tahmini gelecekteki zirveleri satış fırsatları veya tahmini gelecekteki olukları satın alma fırsatları olarak kullanabilirler. Gösterge tipik olarak 20 ila 30 periyoddan geriye bakacak şekilde ayarlanır.
Tespit Edilen Fiyat Osilatörünün Formülü (DPO):
DPO = 2X +1 dönem öncesinden fiyat − X dönemi SMAwhere: X = Yeniden inceleme dönemi için kullanılan dönem sayısıSMA = Basit Hareketli Ortalama
Tespit Edilen Fiyat Osilatörünün (DPO) Hesaplanması
- 20 dönem gibi bir yeniden inceleme dönemi belirleyin. Kapanış fiyatını x / 2 +1 dönemden önce bulun. 20 dönem kullanılıyorsa, bu 11 dönem öncesindeki fiyattır. SMA'yı son x dönem için hesaplayın. Bu durumda, DPO değerini almak için SMA değerini (adım 3) kapanış fiyatı x / 2 +1 döneminden (adım 2) çıkarın.
Tespit Edilen Fiyat Osilatörü (DPO) Size Ne Anlatıyor?
Tazmin edilen fiyat osilatörü, bir tüccarın bir varlığın fiyat döngüsünü tanımlamasına yardımcı olmaya çalışır. Bunu, bir SMA'yı yeniden inceleme döneminin ortasına yakın tarihi bir fiyatla karşılaştırarak yapar.
Fiyattaki tepe ve oluklarla hizalanan göstergedeki tarihsel zirvelere ve oluklara bakarak, tüccarlar genellikle bu bağlantı noktalarında dikey çizgiler çizecek ve aralarında ne kadar zaman geçeceğini sayacaklardır.
Dipler iki ay aralıklıysa, bir sonraki satın alma fırsatının ne zaman gelebileceğini değerlendirmeye yardımcı olur. Bu, gösterge / fiyattaki en son oluğu izole ederek ve bir sonraki dipten iki ay sonra oradan projeksiyon yaparak yapılır.
Eğer zirveler genellikle 1, 5 ay arayla, bir tüccar en son zirveyi bulabilir ve ardından bir sonraki zirvenin 1, 5 ay sonra gerçekleşeceğini tahmin edebilir. Bu öngörülen tepe / zaman çerçevesi, fiyat geri çekilmeden önce potansiyel olarak bir pozisyon satmak için bir fırsat olarak kullanılabilir.
Ticaret zamanlamasına daha fazla yardımcı olmak için, bir oluk ve tepe arasındaki mesafe, uzun bir ticaretin uzunluğunu tahmin etmek veya kısa bir ticaretin uzunluğunu tahmin etmek için bir tepe ve bir oluk arasındaki mesafeyi tahmin etmek için kullanılabilir.
X / 2 + 1 dönem öncesindeki fiyat SMA'nın üzerinde olduğunda gösterge pozitiftir. X / 2 + 1 dönem öncesindeki fiyat SMA'nın altında olduğunda gösterge negatif olur.
Tespit edilen fiyat osilatörü en son fiyata kadar gitmiyor. Bunun nedeni DPO'nun SMA'ya göre fiyat x / 2 +1 dönemlerini ölçmesidir, bu nedenle gösterge yalnızca x / 2 + 1 dönemine kadar yükselir. Göstergenin tarihi zirveleri ve olukları vurgulaması amaçlandığı için bu sorun değil.
Gösterge aralıklıdır ve aynı zamanda geçmişe kaydırılmıştır ve bu nedenle eğilim yönü için gerçek zamanlı yararlı bir gösterge değildir. Tanım olarak, gösterge eğilimleri değerlendirmek için kullanılmaz. Bu nedenle, hangi alım satımların yapılacağını belirlemek yatırımcıya bağlıdır. Genel bir yükseliş trendi sırasında, döngü dipleri muhtemelen iyi satın alma fırsatları sunacak ve iyi satış fırsatları zirveye çıkacaktır.
Tespit Edilen Fiyat Osilatörünün (DPO) Kullanımına Örnek
Aşağıdaki örnekte, International Business Machines (IBM) yaklaşık 1, 5 ila iki ayda bir düşüş göstermektedir. Döngüyü fark ettikten sonra, bu zaman dilimine uyan satın alma sinyallerini arayın. Fiyattaki zirveler her 1, 5 ila 5 ayda bir meydana gelir; bu döngüye uyan satış / kısa devre sinyallerini arayın.
Tespit Edilen Fiyat Osilatörü (DPO) ile Emtia Kanal Endeksi (CCI) Arasındaki Fark
Bu göstergelerin her ikisi de çok farklı şekillerde yapsalar da fiyat hareketlerindeki döngüleri yakalamaya çalışır. DPO öncelikle bir varlığın zirveden zirveye veya oluğa oluğa (veya zirveden oluğa veya tam tersi) geçmesi için geçen süreyi tahmin etmek için kullanılır. Emtia kanalı endeksi (CCI) genellikle +100 ve -100 arasında bağlanır, ancak bu seviyelerden kopuş, önemli bir şeyin devam ettiğini gösterir, örneğin yeni bir büyük eğilim başlıyor. Bu nedenle CCI, döngüler arasındaki süreye değil, büyük bir döngünün ne zaman başlayabileceği veya sona erebileceğine daha fazla odaklanır.
Tespit Edilen Fiyat Osilatörünün (DPO) Kullanım Sınırlamaları
DPO, ticaret sinyallerini tek başına sağlamaz, aksine ticaret zamanlamasına yardımcı olacak ek bir araçtır. Bunu, fiyatın geçmişte ne zaman zirve yaptığını ve dipte olduğunu inceleyerek yapar. Bu bilgiler gelecekteki beklentiler için bir referans noktası veya referans noktası sunsa da, geçmiş döngü uzunluğunun gelecekte tekrarlanacağının garantisi yoktur. Çevrimler gelecekte daha uzun veya daha kısa olabilir.
Gösterge de eğilimi etkilemez. Hangi yönde ticaret yapılacağını belirlemek yatırımcıya bağlıdır. Bir varlığın fiyatı serbest düşüşteyse, fiyat yine de düşmeye devam edebileceğinden, döngü diplerinde bile satın almaya değmeyebilir.
DPO'daki tüm zirveler ve oluklar aynı seviyeye taşınmayacak. Bu nedenle, gösterge üzerindeki önemli zirveleri ve olukları işaretlemek için fiyata bakmak da önemlidir. Bazen gösterge fazla düşmeyebilir veya fazla yükselmeyebilir, ancak bu seviyeden geri dönüş hala fiyat için önemli olabilir.