Bazı tüccarlar son derece sabırlıdır ve mükemmel kurulumu beklemeyi severken, diğerleri hızlı bir şekilde bir hareketin gerçekleştiğini görmelidir veya pozisyonlarını terk ederler. Bu sabırsız ruhlar mükemmel momentum tüccarları yaparlar, çünkü pazarın bir para birimini istenen yönde itmek için yeterli güce sahip olmasını ve bir uzatma hareketi umuduyla ivme üzerine omzunu beklerler. Ancak, hamlede güç kaybı belirtileri görüldüğünde, gemiyi ilk atlayan sabırsız bir momentum tüccarı da olacaktır. Bu nedenle, gerçek bir momentum stratejisinin, kârları korumak için mümkün olduğu kadar uzatma hareketinin çoğunu sürdürebilmek için sağlam çıkış kurallarına sahip olması gerekir.
, bunu yapan stratejiye bir göz atacağız: Beş Dakikalık Momo Ticareti.
Momo nedir?
Beş Dakikalık Momo Ticareti, çok kısa vadeli (beş dakikalık) grafiklerde momentum veya "momo" patlaması arar. Birincisi, tüccarlar birincisi 20 dönemlik üstel hareketli ortalama (EMA) olmak üzere iki gösterge üzerinde durmaktadır. EMA, basit hareket ortalaması üzerinden seçilir, çünkü hızlı momentum işlemleri için gerekli olan son hareketlere daha fazla ağırlık verir. Hareketli ortalama, trendin belirlenmesine yardımcı olmak için kullanılır. Kullanılacak ikinci gösterge, momentum ölçmemize yardımcı olan hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) histogramıdır. MACD histogramı için ayarlar varsayılan değerdir; ilk önce EMA = 12, ikinci EMA = 26, EMA = 9 sinyali, hepsi yakın fiyatı kullanır.
Bu strateji bir tersine dönüş ticaretini bekler, ancak bundan sadece momentum daha büyük bir genişleme patlaması yaratacak kadar tersine hareketi desteklediğinde yararlanır. Konum iki ayrı bölümden çıkar; ilk yarı kazanımları kilitlememize yardımcı olur ve bir kazananı asla ezik haline getirmemizi sağlar. İkinci yarı, risk almadan çok büyük bir hamle haline gelebilecek şeyi yakalamaya çalışmamıza izin veriyor, çünkü durak zaten başa başa taşındı.
Uzun Ticaret Kuralları
- 20 dönemlik EMA ve MACD'nin altında döviz çifti alım satımının negatif olmasını bekleyin. Fiyatın 20 dönemlik EMA'nın üstünden geçmesini bekleyin, ardından MACD'nin ya negatiften pozitife geçme sürecinde olduğundan emin olun ya da pozitif hale geldi 20 dönemlik EMA'nın üzerinde 10 pip uzunluğa çıkın. Agresif bir ticaret için, beş dakikalık grafikte düşük seviyeye bir durak yerleştirin. Muhafazakar bir ticaret için, 20 dönemlik EMA'nın altına 20 pip koyun. Girişteki pozisyonun yarısını artı riskli miktarı satmak; durağı ikinci yarısında hareket ettirin. durağı başabaş veya 20 dönemlik EMA eksi 15 piple (hangisi daha yüksekse) telle yapın.
Kısa Ticaret Kuralları
- Döviz kurunun 20 dönemlik EMA ve MACD'nin üzerinde işlem görmesini bekleyin. Fiyatın 20 dönemlik EMA'nın altına düşmesini bekleyin; MACD'nin ya pozitiften negatife geçiş sürecinde olduğundan ya da beş bardan daha önce olmayan negatif bölgeye geçtiğinden emin olun. 20 dönem EMA'nın altına 10 pip kısa gidin. Agresif bir ticaret için, salıncakta durun beş dakikalık bir grafik. Muhafazakar bir ticaret için, durağı 20 pip EMP'nin 20 periyotun üzerine yerleştirin Girişte pozisyonun yarısını geri alın riskli miktar eksi ve ikinci yarıdaki durağı başaşağı hareket ettirin. Daha düşük başaşağı veya 20 periyotlu EMA artı 15 ile tren durağı pip
Uzun İşlemler
Şekil 1'deki ilk örneğimiz, MACD histogramı sıfır çizgisinin üzerine çıktığında fiyatın 20 dönemlik EMA'nın üzerinde hareket ettiğini gördüğümüz 16 Mart 2006 tarihinde EUR / USD'dir. Her ne kadar 1:30 ve 2:00 EST arasında 20 dönemlik EMA'nın üzerine çıkmaya çalışan fiyatın birkaç örneği olmasına rağmen, MACD histogramı sıfır çizgisinin altında olduğu için bir işlem tetiklenmedi.
MACD histogramının sıfır çizgisini geçmesini bekledik ve gerçekleştiğinde ticaret 1.2044'te tetiklendi. 1.2046 - 20 pip = 1.2026 durağı ile 1.2046 + 10 pip = 1.2056'ya giriyoruz. İlk hedefimiz 1.2056 + 30 pip = 1.2084 idi. Yaklaşık iki buçuk saat sonra tetiklendi. Pozisyonun yarısından çıkıyoruz ve kalan yarıyı 20 dönemlik EMA eksi 15 pip ile takip ediyoruz. İkinci yarı sonunda 65.5 pip ticaret toplam kar için 1.2157 21:35 EST kapalıdır.
Şekil 2'de gösterilen bir sonraki örnek, fiyatın 20 dönemlik EMA'nın üzerinde hareket ettiğini gördüğümüz 21 Mart 2006'da USD / JPY'dir. Önceki EUR / USD örneğinde olduğu gibi, fiyatın giriş noktamızdan hemen önce 20 dönemlik EMA'nın üzerine çıktığı birkaç durum vardı, ancak MACD histogramı sıfır çizgisinin altında olduğu için ticareti almadık.
MACD önce döndü, bu yüzden fiyatın EMA'yı 10 pip geçmesini bekledik ve gerçekleştiğinde ticarete 116.67'de girdik (EMA 116.57 idi).
Matematik bu konuda biraz daha karmaşık. Durak 20-EMA eksi 20 pip veya 116.57-20 pip = 116.37'dir. İlk hedef giriş artı riskli miktar veya 116.67 + (116.67- 116.37) = 116.97. Beş dakika sonra tetiklenir. Pozisyonun yarısından çıkıyoruz ve kalan yarıyı 20 dönemlik EMA eksi 15 pip ile takip ediyoruz. İkinci yarı sonunda 35 piplik toplam ortalama kar için 117.07 saat 18: 00'da (EST) kapatıldı. Kar, ilk işlem kadar çekici olmasa da, grafik, fiyat hareketinin kurallarımıza iyi uyduğunu gösteren temiz ve pürüzsüz bir hareket göstermektedir.
Kısa İşlemler
Kısacası, ilk örneğimiz 20 Mart 2006'da NZD / USD'dir (Şekil 3). Fiyatın 20 dönemlik EMA'nın altında olduğunu görüyoruz, ancak MACD histogramı hala olumlu, bu yüzden 25 dakika sonra sıfır çizgisinin altına düşmesini bekliyoruz. Ardından ticaretimiz 0.6294'te tetiklenir. Daha önceki USD / JPY örneğinde olduğu gibi, matematik bu konuda biraz dağınıktır, çünkü hareketli ortalamanın çaprazlaması, MACD'nin ilk EUR / USD örneğimizde olduğu gibi sıfır çizgisinin altına taşınmasıyla aynı anda gerçekleşmedi. Sonuç olarak, 0.6294 olarak giriyoruz.
Durağımız 20-EMA artı 20 pip. O zaman, 20-EMA 0.6301 idi, böylece girişimizi 0.6291'e ve durağımızı 0.6301 + 20pips = 0.6321'e koydu. İlk hedefimiz giriş fiyatı eksi riskli miktar veya 0.6291 - (0.6321- 0.6291) = 0.6261'dir. Hedefe iki saat sonra vurulur ve ikinci yarıdaki durak başa döner. Daha sonra 20 dönemlik EMA artı 15 pip ile pozisyonun ikinci yarısını izlemeye devam ediyoruz. Daha sonra ikinci yarı, 29.5 pip ticaretinden elde edilen toplam kâr için 0.6262'de 07:10 EST'de kapatıldı.
Şekil 4'teki örnek 10 Mart 2006'da GBP / USD cinsinden geliştirilen bir fırsata dayanmaktadır. Aşağıdaki grafikte, fiyat 20 dönemlik EMA'nın altına düşüyor ve MACD histogramının negatif bölgeye taşınması için 10 dakika bekleyerek 1.7375'te giriş emrimizi tetikliyoruz. Yukarıdaki kurallara dayanarak, ticaret tetiklenir edilmez, 20-EMA artı 20 pip veya 1.7385 + 20 = 1.7405'e duruyoruz. İlk hedefimiz girdi fiyatı eksi riskli tutar ya da 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. Kısa bir süre sonra tetiklenir.
Daha sonra 20 dönemlik EMA artı 15 pip ile pozisyonun ikinci yarısını izlemeye devam ediyoruz. Pozisyonun ikinci yarısı sonunda 68.5 pip ticaretinden elde edilen toplam kâr için 1.7268'de 14:35 EST'de kapanıyor. Tesadüfen, MACD histogramının pozitif bölgeye dönüştüğü anda ticaret de kapatıldı.
Momo Ticaret Hatası
Gördüğünüz gibi, Beş Dakikalık Momo Ticareti, momentum tabanlı tersine dönüş hareketlerini yakalamak için son derece güçlü bir stratejidir. Ancak, her zaman işe yaramaz ve nerede başarısız olduğunun bir örneğini keşfetmek ve bunun neden olduğunu anlamak önemlidir.
Beş Dakikalık Momo Ticaretinin son örneği 21 Mart 2006'da EUR / CHF'dir. Şekil 5'te fiyat 20 dönemlik EMA'nın altına girer ve MACD histogramının negatif bölgeye taşınması için 20 dakika bekleriz. giriş siparişimiz 1.5711. Durağımızı 20-EMA artı 20 pip veya 1.5721 + 20 = 1.5741'e yerleştiriyoruz. İlk hedefimiz giriş fiyatı eksi riskli miktar veya 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681. Fiyat, 1.5696'ya kadar düşüyor, bu da tetikleyicimize ulaşmak için yeterince düşük değil. Daha sonra ters yönde ilerler ve sonunda durağımıza vurarak toplam 30 pip ticaret kaybına neden olur.
Beş Dakikalık Momo stratejisi ile ticaret yaparken dikkatli olunması gereken en önemli şey, çok sıkı veya çok geniş olan işlem aralıklarıdır. Fiyatın 20-EMA civarında dalgalandığı sessiz işlem saatlerinde, MACD histogramı ileri geri dönerek birçok yanlış sinyale neden olabilir. Alternatif olarak, bu strateji çok geniş bir işlem aralığıyla ödenen bir para biriminde uygulanırsa, hedef tetiklenmeden önce durabilir.
Alt çizgi
Beş Dakikalık Momo Ticareti, yatırımcıların kısa momentum patlamaları ile kar etmelerine izin verirken, aynı zamanda karları korumak için gereken sağlam çıkış kurallarını sağlar. (Ek bilgi için, başlangıçtan ileri seviyeye kadar Forex Çözüm Yolumuza bir göz atın.)