Efsanevi tüccar ve yazar J. Welles Wilder Jr., yönlü hareket endeksini veya DMI'yi 1978'de tanıttı. Wilder, fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü ölçebilecek bir gösterge istedi, böylece tüccarlar yanlış sinyallerden kaçındı. DMI aslında aynı grafikte çizgiler olarak çizilen biri negatif diğeri pozitif iki farklı standart göstergedir. Üçüncü bir çizgi, ortalama yön endeksi veya ADX yönsüzdür, ancak hareket gücünü gösterir.
Üç göstergenin her biri için kullanılan farklı bir formül vardır. DMI, yukarı yönlü fiyat hareketlerinin (U), aşağı yönlü fiyat hareketlerinin (D) ve gerçek fiyat aralığının (TR) üstel hareketli ortalamalarının veya EMA'larının bir oranı üzerine inşa edilmiştir. Bunlar genellikle EMAUP, EMADOWN ve EMATR olarak bir denklemde ifade edilir.
Çeşitli EMA'lar için hesaplamalar karmaşık ve sayısızdır. Bununla birlikte, bulunduktan sonra, seçilen zaman aralığı için, yön hareketini veya DM'yi hesaplamak için kullanılabilirler. Standart aralık 14 periyottur. Döndürülen DM değeri pozitif (+ DM), negatif (-DM) veya sıfır olabilir.
Negatif Yön Hareketi (-DM) şu şekilde hesaplanır:
MDM = EMATREMADOWN burada: EMADOWN = Aşağı yönlü hareketlerin üstel hareketli ortalamasıEMATR = Gerçek fiyatların üstel hareketli ortalaması
Pozitif Yön Hareketi (+ DM) şu şekilde hesaplanır:
+ DM = EMATREMAUP burada: EMAUP = Yukarı yönlü hareketlerin üstel hareketli ortalamasıEMATR = Gerçek fiyatların üstel hareketli ortalaması
Bu değerler döndürme ürettikten sonra, şu şekilde hesaplanan yön endeksinin (DX) oluşturulmasına yardımcı olur:
DX = ∣∣ + DI + −DI + DI - −DI ∣∣
DX değeri bulunduğunda, ortalama yön endeksi (ADX) şu şekilde hesaplanır:
ADX = n + 12 (DXn −EMADXn − 1) EMADXn − 1 burada: EMADX = Yön endeksinin üstel hareketli ortalamasıDX = Yön endeksi = Zaman aralığı
Grafik, zaman aralığı boyunca + DI, -DI ve ADX değerlerini yansıtır.