İçindekiler
- Pivot Noktaları 101
- Destek ve Direnç Seviyeleri
- Pivotları Hesaplama
- Olasılıkları Değerlendirme
- Bilgiyi Uygulama
- Pivot Noktalarında RSI Sapması
- Kurulum Kuralları
- Alt çizgi
Forex yatırımcılarına potansiyel destek ve direnç seviyeleri sağlayan ve riski en aza indirmeye yardımcı olan bir araç, pivot noktası ve türevleridir. Destek ve direnç gibi referans noktalarının kullanılması, pazara ne zaman girileceğini, durdurulan yeri ve kar almayı belirlemeye yardımcı olur. Bununla birlikte, birçok yeni yatırımcı hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) ve göreceli güç endeksi (RSI) dahil olmak üzere teknik göstergelere çok fazla dikkat çekmektedir. Yararlı olmalarına rağmen, bu göstergeler riski tanımlayan bir noktayı tanımlayamamaktadır. Bilinmeyen risk marj çağrılarına yol açabilir, ancak hesaplanan risk uzun vadede başarı olasılığını önemli ölçüde artırır.
, pivot noktalarının ve geleneksel teknik araçların bir kombinasyonunun neden yalnızca teknik araçlardan daha güçlü olduğunu tartışacağız ve foreks piyasasında pivot noktalarının kullanışlılığını göstereceğiz.
Pivot Noktaları 101
Bir pivot noktası, piyasa duyarlılığındaki bir değişikliği yansıtmak ve bir zaman aralığında genel eğilimleri belirlemek için kullanılır, sanki ticaretin yüksek veya düşük sallandığı menteşelermiş gibi. Başlangıçta hisse senedi yatırımcıları tarafından özsermaye ve vadeli işlem borsalarında kullanılmaktadır ve artık eğilimleri doğrulamak ve riski en aza indirmek için en yaygın olarak destek ve direnç seviyeleri ile birlikte kullanılmaktadır.
Trend çizgisi analizinin diğer formlarına benzer şekilde, pivot noktaları işlem günleri arasındaki yüksek, düşük ve kapanış fiyatları arasındaki önemli ilişkilere odaklanır; yani bir önceki günün fiyatları, geçerli işlem günü için pivot noktasını hesaplamak için kullanılır. Hemen hemen her alım satım aracına uygulanabilse de, pivot puanlarının forex (FX) piyasasında, özellikle de döviz çiftleri alım satımında son derece yararlı olduğu kanıtlanmıştır.
Forex piyasaları çok likittir ve piyasa manipülasyonunun etkisini, pivot noktaları tarafından üretilen destek ve direnç projeksiyonlarını engelleyebilecek çok düşük hacimli niteliklerle ticaret yapar.
Destek ve Direnç Seviyeleri
Pivot noktaları, önemli direnç ve direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olmak için özel hesaplamalara dayanarak tanımlanırken, destek ve direnç seviyeleri, olası kopma ticaret fırsatlarını tespit etmeye yardımcı olmak için daha öznel yerleşimlere güvenmektedir.
Destek ve direnç hatları, tüccarların bir varlığın fiyatını belirli noktaların ötesine itme isteksizliğini açıklamak için kullanılan teorik bir yapıdır. Eğer boğa ticareti durmadan ve geri çekilmeden / tersine dönmeden önce tutarlı bir seviyeye yükseliyorsa, dirençle karşılaştığı söylenir. Eğer ayı ticareti sürekli tekrar ticaret yapmadan önce belirli bir fiyat noktasında bir yere çarpmış gibi görünüyorsa, destekle tanıştığı söylenir. Yatırımcılar, gelişen yeni eğilimlerin ve hızlı kârların bir şansı olarak belirlenen destek / direnç seviyelerini aşmak için fiyat arayışındalar. Çok sayıda ticaret stratejisi destek / direnç hatlarına dayanır.
Pivotları Hesaplama
Bir forex çiftindeki para birimleri arasındaki destek ve direnç pivot noktalarını değerlendirmeye yardımcı olan birkaç türev formülü vardır. Bu değerler, fiyatların belirli seviyelerin ötesine geçme olasılığını değerlendirmek için zaman içinde izlenebilir. Hesaplama bir önceki günün fiyatları ile başlar:
Akım için Pivot Noktası = Yüksek (önceki) + Düşük (önceki) + Kapat (önceki)
3
Pivot noktası daha sonra geçerli işlem günü için tahmini destek ve direnci hesaplamak için kullanılabilir.
Direnç 1 = (2 x Pivot Noktası) - Düşük (önceki dönem)
Destek 1 = (2 x Pivot Noktası) - Yüksek (önceki dönem)
Direnç 2 = (Pivot Noktası - Destek 1) + Direnç 1
Destek 2 = Pivot Noktası - (Direnç 1 - Destek 1)
Direnç 3 = (Pivot Noktası - Destek 2) + Direnç 2
Destek 3 = Pivot Noktası - (Direnç 2 - Destek 2)
Pivot noktalarının ne kadar iyi çalışabileceğini tam olarak anlamak için, her bir yüksek ve düşük her hesaplanan dirençten (R1, R2, R3) ve destek seviyesinden (S1, S2, S3) EUR / USD için istatistikler derleyin.
Hesaplamayı kendiniz yapmak için:
- X gün sayısı için pivot noktalarını, destek seviyelerini ve direnç seviyelerini hesaplayın. Destek pivot noktalarını günün gerçek düşükünden (Düşük - S1, Düşük - S2, Düşük - S3) çıkarın. günün en yüksek seviyesi (Yüksek - R1, Yüksek - R2, Yüksek - R3).Her fark için ortalamayı hesaplayın.
Euro'nun kuruluşundan bu yana elde edilen sonuçlar (1 Ocak 1999, ilk işlem günü 4 Ocak 1999'da):
- Gerçek düşük, ortalama olarak, Destek 1'in altında 1 pip'dir. Gerçek yüksek, ortalama olarak, 1 pip'in altında Direnç 1. Gerçek düşük, ortalama olarak, Destek 2'nin üzerinde 53 pip üzerindedir. Gerçek yüksek, ortalama olarak, Direnç 2. 53 pips Direnç 2.Gerçek düşük, ortalama olarak, Destek 3'ün üstünde 158 pip.Gerçek yüksek, ortalama olarak Direnç 3'ün altında 159 pip.
Olasılıkları Değerlendirme
İstatistikler, S1 ve R1'in hesaplanan pivot noktalarının işlem gününün gerçek yüksek ve düşük seviyesi için iyi bir gösterge olduğunu göstermektedir.
Bir adım daha ileri giderek, düşük değerin her S1, S2 ve S3'ten düşük olduğu gün sayısını ve yüksekliğin her R1, R2 ve R3'ten daha yüksek olduğu gün sayısını hesapladık.
Sonuç: 12 Ekim 2006 tarihi itibariyle Euro'nun kuruluşundan bu yana 2.026 işlem günü olmuştur.
- Gerçek düşük S1 892 kez veya zamanın% 44'ünden daha düşük olmuştur. Gerçek yüksek R1 853 kez veya zamanın% 42'sinden daha yüksek olmuştur. Gerçek düşük S2 342 kez veya% 17'den daha düşük olmuştur. Gerçek yüksek R2 354 kez veya zamanın% 17'sinden daha yüksek olmuştur.Gerçek düşük S3'ten 63 kat veya zamanın% 3'ünden daha düşük olmuştur.Gerçek yüksek R3'ten 52 kat daha yüksek olmuştur. veya% 3'ü.
Bu bilgi bir tüccar için yararlıdır; çiftin zamanın% 44'ünün S1'in altına düştüğünü biliyorsanız, olasılığın sizin tarafınızda olduğunu anlayarak S1'in altına güvenle bir durak yerleştirebilirsiniz. Ek olarak, R1'in hemen altında kar elde etmek isteyebilirsiniz, çünkü günün en yüksek seviyesinin R1'in sadece% 42'sini aştığını biliyorsunuz. Yine olasılıklar seninle.
Bununla birlikte, bunların kesinlikler değil olasılıklar olduğunu anlamak önemlidir. Ortalama olarak, yüksek R1'in 1 pip altındadır ve R1'in% 42'sini aşar. Bu ne yüksekliğin önümüzdeki 10 gün içinde dört gün R1'i geçeceği, ne de yüksekliğin her zaman R1'in 1 pip altında olacağı anlamına gelmez.
Bu bilgideki güç, potansiyel destek ve direnci önceden ölçebilmeniz, durma ve sınırlama için referans noktalarına sahip olmanız ve en önemlisi, kendinizi kâr için bir pozisyona sokarken riski sınırlayabilmenizdir.
Bilgiyi Uygulama
Pivot noktası ve türevleri potansiyel destek ve dirençtir. Aşağıdaki örnekler, popüler RSI osilatörü ile birlikte bir pivot noktası kullanan bir kurulumu göstermektedir.
(Daha fazla bilgi için Momentum ve Göreceli Güç Endeksi'ne bakınız )
Pivot Direnci / Desteğinde RSI Sapması
Bu tipik olarak yüksek bir risk riski ticaretidir. Risk, son zamanlardaki en yüksek (veya bir alış için düşük) nedeniyle iyi tanımlanmıştır.
Yukarıdaki örneklerdeki pivot noktaları haftalık veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Yukarıdaki örnek, 16-17 Ağustos arasında R1'in 1.2854'te katı direnç (birinci daire) olarak tutulduğunu ve RSI sapmasının yukarı yönlü sınırlı olduğunu gösterdi. Bu, son yükseklikte bir durma ve pivot noktasında bir sınır ile R1'in altında bir mola vermek için kısa bir fırsat olduğunu gösteriyor, bu da şimdi destek seviyesi:
- 1.2853 seviyesinden kısa, son saatteki 1.2885 seviyesinden kısa. 1.2784'te pivot noktasında sınırlayın.
Bu ilk işlem, 69 pip kârla 32 pip risk oluşturdu. Ödül / risk oranı 2, 16 oldu.
Ertesi hafta neredeyse aynı düzeni üretti. Hafta, 1.2908'de R1'e ve hemen üstünde bir ralli ile başladı ve buna düşüş eğilimi de eşlik etti. Kısa sinyal, R1'in altındaki düşüşte üretilir; bu noktada son yükseklikte bir durma ve pivot noktasında bir sınır (şimdi desteklenmektedir) ile kısa satabiliriz:
- 1.2907'de kısa sat, son yüksekte 1.2939'da dur. 1.2802'de pivot noktasında sınırlandır.
Bu ticaret 105 pip kârla sadece 32 pip risk aldı. Ödül / risk oranı 3.28'dir.
Kurulum Kuralları
Düşen ve piyasayı kısaltan tüccarlar için, pivot noktaları belirleme yaklaşımı yükselişli, uzun tüccardan farklıdır.
Şort için
1. Pivot noktasında, R1, R2 veya R3'te (en yaygın olarak R1'de) düşüş sapmasını belirleyin.
2. Fiyat referans noktasının altına düştüğünde (pivot noktası, R1, R2, R3 olabilir), son salınım yüksekliğinde bir durdurma ile kısa bir pozisyon başlatın.
3. Bir sonraki seviyeye bir limit (kâr edin) siparişi verin. R2'de sattıysanız, ilk hedefiniz R1 olacaktır. Bu durumda, eski direniş destek olur ya da tam tersi olur.
Uzun ürünler için
1. Pivot noktasında, S1, S2 veya S3'te (en yaygın olarak S1'de) yükseliş sapmasını belirleyin.
2. Fiyat referans noktasının üzerine çıktığında (pivot noktası, S1, S2, S3 olabilir), son salınım düşük seviyesinde bir durdurma ile uzun bir pozisyon başlatın.
3. Bir sonraki seviyeye bir limit (kar edin) siparişi verin (S2'den satın aldıysanız, ilk hedefiniz S1… eski desteğiniz direnç olur ve bunun tersi olur).
Alt çizgi
Pivot noktaları, piyasa işlem yönündeki art arda çizildiğinde genel fiyat eğilimlerini tanımlamak için kullanılabilecek değişikliklerdir. Yakın zamandaki destek veya direnç seviyelerini değerlendirmek için önceki dönemin yüksek, düşük ve kapanış sayılarını kullanırlar. Pivot noktaları teknik analizde en sık kullanılan öncü göstergeler olabilir. Her biri kendi formülleri ve türev formülleri olan birçok farklı pivot noktası türü vardır, ancak zımni ticaret felsefeleri aynıdır.
Diğer teknik araçlarla birleştirildiğinde, pivot noktaları, aynı anda pazara büyük ve ani bir trader akınının ne zaman olduğunu da gösterebilir. Bu piyasa girişleri genellikle menzile bağlı forex yatırımcıları için kesintilere ve kâr fırsatlarına yol açar. Pivot noktaları, zararı kaybetmek için hangi önemli fiyat noktalarının kullanılması gerektiğini tahmin etmelerini sağlar.
Pivot noktaları herhangi bir zaman dilimi için hesaplanabilir. Bir günlük trader her gün pivot noktalarını hesaplamak için günlük verileri kullanabilir, bir swing trader her hafta için pivot noktalarını hesaplamak için haftalık verileri kullanabilir ve bir pozisyon trader her ayın başında pivot noktalarını hesaplamak için aylık verileri kullanabilir.
Yatırımcılar, gelecek yıl için önemli seviyelere yaklaşmak için yıllık verileri bile kullanabilirler. Analiz ve ticaret felsefesi, zaman dilimi ne olursa olsun aynı kalır. Yani, hesaplanan pivot noktaları, yatırımcıya destek ve direncin önümüzdeki dönem için nerede olduğu hakkında bir fikir verir, ancak tüccar her zaman harekete geçmeye hazır olmalıdır - çünkü ticarette hiçbir şey hazırlıklı olmaktan daha önemli değildir.