İçindekiler
- Üçlü Üstel Hareketli Ortalama
- TEMA için Formül ve Hesaplama
- TEMA Size Ne Anlatıyor?
- TEMA ve Trend Yönü
- Destek ve Direniş için TEMA
- TEMA ve DEMA Karşılaştırması
- TEMA Kullanım Sınırlamaları
- TEMA'nın Gerçek Dünya Örneği
Üçlü Üstel Hareketli Ortalama - TEMA Nedir?
Üçlü üstel hareketli ortalama, fiyat dalgalanmalarını yumuşatmak için tasarlanmıştır, böylece geleneksel hareketli ortalamalarla (MA) ilişkili gecikme olmadan eğilimleri tanımlamayı kolaylaştırır. Bunu, orijinal EMA'nın birden fazla üstel hareketli ortalaması (EMA) alarak ve gecikmenin bir kısmını çıkararak yapar.
TEMA diğer MA'lar gibi kullanılır. Trend yönünü belirlemeye, potansiyel kısa vadeli trend değişikliklerini veya geri çekilmelere işaret etmeye ve destek veya direnç sağlamaya yardımcı olabilir.
Önemli Çıkarımlar
- TEMA açısı, kısa vadeli fiyat yönünü belirtmek için kullanılabilir.TEMA formülü karmaşıktır ve aslında bazı gecikmeleri çıkarır.Fiyat TEMA'nın üzerinde olduğunda, fiyat artış trendini doğrulamaya yardımcı olur. Fiyat TEMA'nın altında olduğunda, fiyat düşüş trendinin doğrulanmasına yardımcı olur.Fiyat TEMA'dan geçtiğinde, fiyatın geri çekildiğini veya olumsuz yönde geri döndüğünü gösterebilir. Fiyat TEMA'nın üzerine çıktığında, fiyat ralli başlayabilir.
TEMA için Formül ve Hesaplama
Üçlü Üstel Hareketli Ortalama (TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 burada: EMA1 = Üstel Hareketli Ortalama (EMA) EMA2 = EMAofEMA1 EMA3 = EMAofEMA2
- Bir yeniden inceleme dönemi seçin. İlk EMA'da kaç dönem hesaba katılacaktır. 10 gibi daha az sayıda periyotla, EMA fiyatı yakından takip edecek ve kısa vadeli eğilimleri vurgulayacaktır. 100 gibi daha büyük bir yeniden inceleme süresi ile, EMA fiyatı yakından takip etmeyecek ve daha uzun vadeli eğilimi vurgulayacaktır. Yeniden inceleme süresi için EMA'yı hesaplayın. Bu, EMA1'in EMA1'ini aynı yeniden inceleme periyodunu kullanarak hesaplayın. Örneğin, EMA1 için 15 dönem kullanıyorsanız, bu adımda da 15 kullanın. Bu EMA2'dir. EMA2'nin EMA'sını daha önce olduğu gibi aynı yeniden inceleme periyodunu kullanarak hesaplayın. Üçlü üstel hareketli ortalamayı hesaplamak için EMA1, EMA2 ve EMA3'ü TEMA formülüne takın.
TEMA Size Ne Anlatıyor?
TEMA, fiyat değişikliklerine geleneksel MA veya EMA'dan daha hızlı tepki verir. Bunun nedeni hesaplamada bazı gecikmelerin çıkarılmış olmasıdır.
TEMA, diğer hareketli ortalama türleriyle aynı şekilde kullanılabilir. TEMA yönü açılı olarak kısa vadeli (ortalama) fiyat yönünü gösterir. Hat yukarı doğru eğildiğinde, fiyat yükseliyor demektir. Açılı olduğunda, fiyat düşüyor. Göstergede hala az miktarda gecikme var, bu nedenle fiyat hızla değiştiğinde gösterge hemen açısını değiştirmeyebilir. Ayrıca, yeniden inceleme süresi ne kadar büyük olursa, fiyat yön değiştirdiğinde TEMA'nın açısı yavaşlar.
TEMA ve Trend Yönü
TEMA'nın fiyata göre konumu da trend yönüne ilişkin ipuçları vermektedir. Genellikle, fiyat TEMA'nın üzerinde olduğunda, bu yeniden inceleme dönemi için fiyatın yükseldiğini doğrulamaya yardımcı olur. Fiyat TEMA'nın altında olduğunda, bu yeniden inceleme dönemi için fiyatın düştüğünü doğrulamaya yardımcı olur. Bununla birlikte, bir geri dönme dönemi seçilmelidir, böylece bu çoğu zaman doğrudur. Bu nedenle, eğilimleri belirlemeye yardımcı olması için TEMA'yı kullanmayı amaçlıyorlarsa, işlem yaptıkları varlık için uygun yeniden inceleme dönemini seçmek tüccarın sorumluluğundadır.
TEMA, eğilim yönünü tanımlamaya yardımcı olabilirse, fiyat üçlü üstel hareketli ortalamadan geçtiğinde trend değişikliklerini tanımlamaya da yardımcı olabilir. Fiyat ortalamanın üzerindeyse ve daha sonra aşağıya düşerse, yükseliş trendinin tersine döndüğünü veya en azından fiyatın geri çekilme aşamasına girdiğini gösterebilir. Fiyat ortalamanın altındaysa ve daha sonra hareket ederse, fiyat yükseliyor demektir. Bu tür çapraz sinyaller, pozisyonlara girip çıkmayacağınıza karar vermede yardımcı olmak için kullanılabilir.
Destek ve Direniş için TEMA
TEMA fiyat için destek veya direnç de sağlayabilir. Örneğin, fiyat genel olarak arttığında, geri çekmelerde TEMA'ya düşebilir ve daha sonra fiyat sıçramadan çıkıp yükselmeye devam edebilir. Bu hareket, varlık için uygun geriye bakma süresine bağlıdır. TEMA bu amaçla kullanılıyorsa, geçmişte zaten destek ve direnç sağlamış olmalıydı. Gösterge geçmişte destek veya direnç sağlamadıysa, muhtemelen gelecekte de olmayacaktır.
Son olarak, bazı tüccarlar fiyatın alternatifi olarak TEMA'yı kullanırlar. Tek satır, geleneksel şamdan veya çubuk grafiklerdeki gürültünün çoğunu filtreler. Bu konuda bir çizgi grafik de işe yarayacaktır.
TEMA ve Çifte Üstel Hareketli Ortalama (DEMA)
Her iki gösterge de ortalama tabanlı göstergelerdeki gecikmeyi azaltmak üzere tasarlanmıştır. TEMA gecikmeyi çifte üstel hareketli ortalamadan daha fazla azaltır. DEMA'nın formülü farklıdır, yani tüccara biraz farklı bilgi ve sinyaller sağlayacaktır. Fiyatın EMA'sını ikiyle çarpıp sonra orijinal EMA'nın bir EMA'sını çıkararak hesaplanır.
TEMA Kullanım Sınırlamaları
TEMA gecikmeyi azaltırken, diğer hareketli ortalamaların bazı geleneksel problemlerini hala miras alıyor. Esas olarak, MA'lar öncelikle fiyat bir yönde veya diğer yönde sürekli hamle yaparken, trend piyasalarda yararlıdır. Dalgalı zamanlarda, fiyat ileri geri hareket ettiğinde, MA veya TEMA çok az bilgi sağlayabilir ve yanlış sinyaller üretebilir, çünkü fiyat sınırlamaya devam ettiği sürece geçişler sürekli bir hareketle sonuçlanmayabilir.
Gecikmeyi azaltmak bazı yatırımcılara fayda sağlayabilir, ancak diğerlerine fayda sağlamaz. Bazı trader'lar göstergelerinin gecikmesini tercih ederler çünkü göstergelerinin her fiyat değişikliğine tepki vermesini istemezler. TEMA fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verdiği için, örneğin fiyatı basit bir hareketli ortalamadan (SMA) daha yakından takip edecektir. Ancak bu aynı zamanda fiyatın SMA'yı geçmek için gerekenden daha küçük bir fiyat hareketiyle TEMA'yı geçebileceği anlamına gelir. Yatırımcılar tipik olarak aktif ticaret yapmak istemezler, bu nedenle önemli bir trend değişikliği olmadıkça pozisyonlarının sarsılmasını istemezler.
Bir MA türü diğerinden daha iyi değildir. Hangisinin kullanılacağı kişisel tercihe ve birisinin kullandığı stratejiye en uygun olana bağlıdır.
TEMA en iyi fiyat eylem analizi, diğer teknik göstergeler ve temel analiz gibi diğer analiz biçimleriyle birlikte kullanılır.
TEMA'nın Gerçek Dünya Örneği
SPDR S&P 500 ETF (SPY) grafiğine uygulanan üçlü üstel hareketli ortalama örneği.
Üçlü üstel hareketli ortalama fiyat hareketini düzeltir. TEMA'nın açısı, küçük fiyat dalgalanmalarının günlük gürültüsü sırasında bile genel eğilim yönünün belirlenmesine yardımcı olur.