Nicel Ticaret, mevcut ticaret fırsatlarını belirlemek ve bunlardan yararlanmak için basit veya karmaşık matematiksel modellere dayalı bilgisayar algoritmalarının ve programlarının kullanımını içerir. Arka uçta, miktar ticareti, kâr fırsatlarını tanımlamak amacıyla geçmiş veriler üzerinde araştırma çalışmaları da içerir. Miktar ticareti, yüksek frekans, algoritmik, arbitraj ve otomatik ticaret için bireysel ve kurumsal seviyelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür niceliksel analiz ve ilgili alım satım faaliyetlerinde bulunan yatırımcılar genellikle kuant veya miktar yatırımcıları olarak bilinir.
Nicel Ticaret Nasıl Gelişti ?
Daha önce, piyasalar fiziksel ve zemine dayalıydı, tüccarlar ve pazarlamacılar etkileşime girdi, bir güvenlik, fiyat ve miktar üzerinde anlaştılar ve ticareti kâğıt üzerine yerleştirdiler. Diğer niteliklerin yanı sıra, yüksek net bir ses ve iyi bir güçlü yapı, ticaret işinde çalışanlar için ticaret katında etkileyici hale getirdiği için bir varlık olarak kabul edildi. Piyasalar küresel erişim ve genişleme ile dijitalleştikçe zeminler boşaldı. Sunacak çok az şeyi olan ancak yüksek bir sesi olan tüccarlar kaybolmaya başladı ve bilgisayar meraklısı teknisyenlere yol açtı. Elektronik pazarlar geniş bir genişleme, ticaret verileri, yeni varlıklar ve menkul kıymetler sundu ve veri madenciliği, araştırma, analiz ve otomatik ticaret sistemleri için fırsat geldi. Son yirmi yılda, MBA'lar ve Ph.D. finans, bilgisayar bilimi ve hatta sinir ağları sahipleri, tanınmış ticaret kurumlarında tüccarların işlerini yapmaktadır.
Bir miktar yatırımcının profili:
Bir miktar tüccar, küçük, orta veya büyük boyutlu bir ticaret firmasında, oluşturulan ticaret karlarına dayalı yüksek bonus ödemeleri olan yakışıklı bir maaş için çalışabilir. İşverenler arasında küresel yatırım bankaları / hedge fonları / arbitraj ticaret firmalarının küçük ölçekli yerel ticaret firmalarına işlem masaları bulunmaktadır. Bugün, yerleşik firmalarda bir tüccar işi almak, kanıtlanmış bir iş tecrübesine sahip deneyimli bir tüccar değilse, niceliksel bir akışta (MBA, Ph.D., CFA) uzman bir yüksek lisans derecesi gerektirir. Daha az deneyimli diğer gençler, küçük ölçekli firmalarda başlayabilir veya genç analistler olarak başlayabilir ve oldukça rekabetçi bir alan olmasına rağmen uzun süre yollarını açabilirler.
Girişimci tutumu olan birkaç kişi kendi ticaret sistemlerini özel olarak geliştirir ve çalıştırır.
Bir finans firması için mi yoksa kendileri için mi çalıştıklarından bağımsız olarak, müşteriler genellikle şunları yapar:
- bilgisayar kullanımı ile uzmanlık
- bir veya daha fazla programlama dili hakkında uygulamalı bilgi
- ticaret sistemleri ve otomasyon olanaklarının oluşturulması ve özelleştirilmesine aşinalık
- veri feed'leri ve kullanımına aşinalık
- veri madenciliği, araştırma ve analitik yetenekler
- risk alma yetenekleri ve tüccar mizaçları
- sürekli yeni stratejiler ve fırsatlar keşfetmek için yenilikçi bir zihniyet
Miktar tüccarı için altyapı gereksinimleri:
- Bloomberg veri terminali gibi piyasa verilerine erişmek için, ticaret akışlarına uygun gerekli teknik ve nicel analiz araçlarına sahip sistemler (Bollinger bantları, grafikler vb.)
- Programlama dili uyumluluğu olan bilgisayar sistemleri - Perl, C ++, Java, Python, tüccar topluluğu arasında yaygın olanlardır
- Belirlenen stratejilerini desteklemek için geçmiş ve / veya gerçek zamanlı veri kullanılabilirliği
- Aracılık / ticaret hesaplarına genellikle Doğrudan Pazar Erişimi aracılığıyla otomatik erişim
Yukarıdakileri kullanarak, tipik bir miktar yatırımcısı aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:
- Bir ticaret stratejisi belirleyin: Basit fiyat-hacim sayılarına veya karmaşık matematiksel modele dayanabilir
- Ticaret stratejisine dayalı olarak çalışma algoritması / programı / sistemi geliştirmek ve oluşturmak
- Pratik uygulamayı ve gerekli kişiselleştirmeyi doğrulamak için prototipi geriye doğru test edin: Bir kez belirlendikten sonra, pratik fizibiliteyi değerlendirmek için geçmiş / canlı test verileri stratejisini geriye doğru test etmek çok önemlidir. Diğer değişiklikler gerektiğinde dahil edilir
- Risk yönetimi kriterlerini dahil edin: sistemi olabildiğince koruyucu hale getirmek için senaryo analizi yapın, stop-loss mekanizmalarını, sermaye tahsis sınırlarını vb. Uygulayın.
- Sistemi açık piyasada ticaretin yürütülmesi için canlı yemlere uygulayın: Nicel düzenin hayata geçirilmesini sağlayın ve kâr etme potansiyeli ile ilgili gözlemlere devam edin. Varsa, tanımlanmış geliştirmeler veya arızalar için daha fazla özelleştirme
- Yeni stratejilerin belirlenmesi için sürdürülen çabalar
- Buna ek olarak, araştırma departmanı içinde arka planda çalışır ve ticaret departmanındaki tüccarlara ticaret ipuçları sağlar
Bir miktar yatırımcının işi, uzun çalışma saatleri olan sürekli ve titiz bir süreçtir. Günümüzde ticaret, bir insan tüccarın katkılarının meslektaşlar tarafından geliştirilenlerden daha iyi ticaret yapmak için yeterince akıllı bilgisayar programları oluşturmakla sınırlı olduğu bir bilgisayar ve bilgisayar pazarına dönüşmüş görünmektedir. Genel pazarda ne kadar fazla otomasyon kurulursa, kar fırsatları her geçen gün azaldıkça daha fazla verime ihtiyaç duyulur.
Alt çizgi
Bir miktar tüccarın işi ve ilişkili avantajlar çok kazançlı görünüyor, ancak bu oldukça rekabetçi alana hak kazananların çok yönlü becerilere, bilgiye ve mizaçlara ihtiyacı var. Kantitatif yatırımcılar genellikle ılımlı bir başarı oranına sahiptir ve birçoğu tükenmişlik nedeniyle birkaç yıl sonra diğer akışları çeşitlendirir veya taşınır. Gerekli tüm altyapı, beceri ve bilginin yanı sıra, miktar olarak başarılı olmak için doğru zihniyete sahip olmak gerekir.