1950'lerde George Lane tarafından geliştirilen Stochastics osilatörü, satın alma ve satış baskısının evrimini izleyerek, boğalar ve ayılar arasındaki alternatif gücü tanımlayan döngü dönüşlerini belirler. Çok az tüccar bu öngörücü araçtan yararlanıyor çünkü belirli stratejileri ve elde tutma sürelerini en iyi nasıl birleştireceklerini anlamıyorlar. Stochastics ayarları ve yorumuyla ilgili bu hızlı primerde göreceğiniz gibi, kolay bir düzeltme..
Stokas Yapı
Modern veya "Full Stochastics" osilatörü, Lane'nin "yavaş stochastics" ve "hızlı stochastics" öğelerini, geriye dönük döneme ve veri yumuşatma derecesini kontrol eden üç değişkente birleştirir. (Daha fazla bilgi edinmek için okuyun: Hızlı ve yavaş stokastikler arasındaki fark nedir? )
- Hızlı K% - belirtilen yeniden inceleme dönemlerine kıyasla kapanış fiyatını ölçer. Tam K% veya K% yavaşlar Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile Hızlı K% 'yi yavaşlatır. Tam% D veya% D ikinci bir yumuşatma ortalaması ekler.
- Düşük Hızlı K%, K% ve D% değişkenleri = daha az düzgünleştirme ile daha kısa vadeli yeniden inceleme süresi Yüksek Hızlı K%, K% ve D% değişkenleri = daha fazla düzgünleştirme ile daha uzun vadeli yeniden inceleme süresi
En İyi Ayarları Seçme
Verilerle ne kadar gürültü kabul etmek istediğinize karar vererek ticaret stiliniz için en etkili değişkenleri seçin. Ne seçerseniz seçin, göstergeyle daha fazla deneyime sahip olmanın güvenilir sinyalleri tanımanızı geliştireceğini anlayın. Kısa vadeli piyasa oyuncuları, tüm değişkenler için düşük ayarları seçme eğilimindedir, çünkü onlara oldukça rekabetçi gün içi pazar ortamında daha erken sinyaller verir. Uzun vadeli piyasa zamanlayıcıları, tüm değişkenler için yüksek ayarları seçme eğilimindedir, çünkü yüksek düzeyde pürüzsüzleştirilmiş çıktı sadece fiyat hareketindeki büyük değişikliklere tepki verir. (İlgili okuma için bakınız: Stokastikler: Doğru Alış ve Satış Göstergesi ).
SPDR S&P 500 Trust (SPY), değişkenlere bağlı olarak farklı Stochastics ayak izlerini gösterir. Döngü dönüşleri, hızlı çizgi aşırı alım veya aşırı satım seviyesine ulaştıktan sonra yavaş çizgiyi geçtiğinde gerçekleşir. (Ana hatlarıyla belirtildiği gibi: Piyasayı Etkin Zamanlamak için Haftalık Stokastikleri Kullanın ). Duyarlı 5, 3, 3 ayarı, genellikle aşırı alım veya aşırı satım seviyelerine ulaşmadan döngüleri sık sık alıp satar. Orta menzilli 21, 7, 7 ayarı daha uzun bir süreye bakar, ancak daha düşük alım ve satım sinyalleri üreten daha geniş salınımlar vererek nispeten düşük seviyelerde yumuşatmaya devam eder. Uzun vadeli 21, 14, 14 ayarı dev bir adım geri atar, sinyalleme döngüsü nadiren döner ve sadece önemli pazar dönüm noktalarına yakındır.
Daha kısa süreli değişkenler, daha yüksek gürültü seviyelerine sahip önceki sinyalleri ortaya çıkarırken, daha uzun süreli değişkenler, daha düşük gürültü seviyelerine sahip daha sonraki sinyalleri ortaya çıkarır, ancak zaman çerçevelerinin sıralanma eğiliminde olduğu ana pazar dönüşleri dışında, ana girdiler arasında aynı zamanlanmış sinyalleri tetikler. Bunun, mavi dikdörtgenin, göstergenin her üç sürümünde yükseliş geçişlerini vurguladığı Ekim ayının en düşük seviyesinde gerçekleştiğini görebilirsiniz. Bu büyük devirli geçişler, ayarların büyük dönüm noktalarında gürültü seviyelerini filtreleme ve yeni devirlere tepki verme becerimizden daha az önemli olduğunu söylüyor. Lojistik bir bakış açısından, bu genellikle pozisyonları takip eden eğilimi kapatmak ve geri çekilme veya ralli satan solma stratejilerini uygulamak anlamına gelir. (Daha fazla bilgi için bkz: Aşırı alım ve aşırı satım stoklarını tanımlamak için en iyi göstergeler nelerdir? ).
Stokastik ve Desen Analizi
Stokastikler, özellikle fiyat paterni doğal engeller gösterdiğinde güvenilir sinyalleri uyandırmak için aşırı seviyelere ulaşmak zorunda değildir. En derin dönüşlerin aşırı alım veya aşırı satım seviyelerinde olması beklenirken, panelin ortasındaki haçlara dikkate değer destek veya direnç seviyeleri sıralandığı sürece güvenilebilir. Hareketli ortalamalar, boşluklar, trend çizgileri veya Fibonacci geri çekimleri genellikle bir döngünün süresini kısaltır ve diğer tarafa çevirme gücünü kısaltır. Bu, göstergeyi yorumlarken aynı zamanda fiyat düzenini okumanın önemini vurgular. (Daha fazla bilgi edinmek için okuyun: Teknik Analiz Fiyat Kalıplarına Giriş ).
American Airlines Group (AAL) değişken bir düşüşten sonra 50 günlük EMA'nın üzerinde toplandı ve yeni desteğe yerleşti (1) ve aşırı satım seviyesine ulaşmadan önce göstergeyi yükselmeye zorladı. Panel, 2 aylık bir trend çizgisinin üzerinde patladı ve geri çekildi (2) ve panelin orta noktasında bir yükseliş crossover'ı tetikledi. Müteakip ralli 44'te tersine döndü ve 50 günlük EMA'da (3) destek bulan ve aşırı satım çizgisinin üzerinde üçüncü bir yükseliş turunu tetikleyen bir geri çekme sağladı..
Alt çizgi
Birçok tüccar, pazar stratejileri için doğru ayarları elde etmek konusunda kafası karışık olduğu için Stochastics'in gücünden yararlanamıyor. Bu yararlı ipuçları korkuyu giderecek ve daha fazla potansiyelin kilidini açmaya yardımcı olacaktır.