Omega tanımı

Omega nedir?

Omega, opsiyonun kendisinin çeşitli özelliklerini ölçen Yunanlılar seçeneğine benzer bir seçenek fiyatlandırmasının ölçüsüdür. Omega, bir seçeneğin değerindeki yüzde değişimi, temel fiyattaki yüzde değişimine göre ölçer. Bu şekilde, bir opsiyon pozisyonunun kaldıraçını ölçer.

Formül aşağıdaki gibidir:

Ω = V'deki Yüzde Değişme Yüzde Değişim Burada: V = Opsiyonun fiyatıS = Temel fiyat

Omega, opsiyon fiyatının üçüncü türevi ve gama türevidir. Esneklik olarak da bilinir.

Önemli Çıkarımlar

• Opsiyon fiyatının üçüncü türevi olan Omega, bir opsiyonun kaldıraç etkisini ölçer. Omega her zaman opsiyon Yunanlılar arasında referans değildir.Bu değişken en çok opsiyon piyasası üreticileri veya diğer sofistike, yüksek hacimli opsiyon tüccarları tarafından kullanılır.

Omega Nasıl Çalışır

Yatırımcılar seçenekleri birçok nedenden dolayı kullanırlar, ancak en önemlilerinden biri kaldıraçtır. Örneğin, bir çağrı seçeneğine yapılan küçük bir yatırım, yatırımcının temel menkul kıymetin daha yüksek bir dolar değerini kontrol etmesine izin verir. Diğer bir deyişle, sözleşme başına 25, 00 $ veya 250 $ 'lık alım satım opsiyonu, hisse senedi alım satımının 100 hissesini hisse başına 50 $' dan 5.000 $ değerinde kontrol edebilir. Mal sahibinin bu 100 hisseyi belirli bir tarihe (grev fiyatı) belirli bir tarihe kadar satın alma hakkı vardır, ancak yükümlülüğü yoktur.

Eylemdeki kaldıraç oranını görmek için, Ford Motor Co. hisselerinin belirli bir dönemde% 7 ve bir Ford çağrı seçeneğinin aynı dönemde% 3 arttığını varsayalım. Çağrı seçeneğinin omega değeri 3 ÷ 7 veya 0, 43'tür. Bu, her% 1 Ford hisse senedi hamlesi için çağrı seçeneğinin% 0, 43 hareket edeceği anlamına gelir.

Seçenekler Yunanlılar

Omega, standart Yunan, Delta ve Gamma seçeneklerinden ikisine dayanarak hesaplanır. Bu metrikler grubu, bir opsiyon sözleşmesinin farklı değişkenlere ilişkin risk ve ödülüne ilişkin bir fikir verir. En yaygın seçenek Yunanlılar:

Delta (Δ): Temel fiyattaki değişime bağlı olarak opsiyon değerinde değişiklik.

Teta (Θ): Sona erme zamanındaki değişime göre seçenek değerinde değişiklik.

Rho (ρ): Risksiz faiz oranındaki değişime bağlı olarak opsiyon değerinde değişiklik.

Omega (Ω): Altta yatan fiyattaki yüzde değişime göre opsiyon fiyatındaki yüzde değişim.

Vega (v): Temel oynaklıktaki değişime göre opsiyon değerinde değişiklik. (Vega bir Yunan harfinin adı değildir.)

Diğer bir yaygın Yunanca ikinci dereceden bir değişkendir, gamma (Γ): deltanın türevi, altta yatan fiyattaki değişime göre deltadaki değişimi ölçer.

Delta ile ilişki

Bir seçeneğin gama, deltasında değişiklik oranıdır ve deltanın deltası olarak adlandırılabilir.

Omega denklemi ayrıca ifade edilebilir:

$\Omega =\frac{\partial V}{\partial S}x\frac{S}{V}$ Ω ∂S∂V x VS =

Delta denkleminin:

$\Delta =\frac{\partial V}{\partial S}$ Δ = ∂S∂V

omega delta cinsinden şu şekilde ifade edilebilir:

$\Omega =\Delta x\frac{S}{V}$ Ω Δ x VS =