Kuvvet Endeksi Nedir?
Kuvvet endeksi, bir varlığın fiyatını taşımak için kullanılan güç miktarını ölçen teknik bir göstergedir. Terim ve formülü psikolog ve tüccar Alexander Elder tarafından geliştirildi ve 1993 tarihli Trading for the Living kitabında yayınlandı. Kuvvet endeksi, bir fiyat hareketinin arkasındaki güç miktarını belirlemek için fiyat ve hacim kullanır. Endeks, pozitif ve negatif bölge arasında dalgalanan bir osilatördür. Bu sınırsızdır, yani indeks süresiz olarak yukarı veya aşağı gidebilir.
Kuvvet endeksi, eğilim ve kopuş onayı için ve ayrıca sapmalara bakarak potansiyel dönüş noktalarını tespit etmek için kullanılır.
Önemli Çıkarımlar
- Sıfırın üzerinde yükselen bir kuvvet endeksi, yükselen fiyatların teyit edilmesine yardımcı olur. Sıfırın altında bir düşen kuvvet endeksi, düşen fiyatların teyit edilmesine yardımcı olur.Güç endeksinde bir koparma veya ani artış, fiyatta bir kopuşun teyit edilmesine yardımcı olur. fiyat daha yüksek salıncak yüksekleri yaparken düşük salıncak yüksek yapmak, bu düşüş farklılığı ve fiyat yakında düşebilir uyardı. Kuvvet endeksi tipik olarak 13 dönemdir, ancak bu tercihe göre ayarlanabilir. Daha uzun süreler, tipik olarak uzun vadeli yatırımcılar tarafından tercih edilen endeksin hareketlerini daha akıcı bir şekilde kullandı.
Kuvvet Endeksi İçin Formül:
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = FI'nın 13 Periyodlu EMA (1) burada: FI = Kuvvet endeksiCCP = Geçerli kapanış fiyatıPCP = Önceki kapanış fiyatıVFI = Hacim kuvveti endeksiEMA = Üstel hareketli ortalama
Kuvvet Endeksi Nasıl Hesaplanır
- En son kapanış fiyatını (cari), önceki dönemin kapanış fiyatını ve en son dönemin hacmini (cari hacim) derleyin.Bu verileri kullanarak bir periyodik kuvvet endeksini hesaplayın. kuvvet indeksi hesaplamaları. Örneğin, bir kuvvet endeksi (20) hesaplamak için en az 20 kuvvet endeksi (1) hesaplaması gerekecektir. Her periyot bittikten sonra kademeli olarak adımları tekrarlayın.
Kuvvet Endeksi Ne Söylüyor
Bir dönemlik kuvvet endeksi, mevcut fiyatı önceki bir fiyatla karşılaştırır ve daha sonra bu süre boyunca hacim ile çarpar. Değer pozitif veya negatif olabilir. Tipik olarak kuvvet endeksinin ortalaması 13 veya 100 gibi birkaç periyot boyunca alınır. Bu nedenle kuvvet endeksi fiyatın yukarı veya aşağı doğru daha fazla ilerleme kaydedip kaydetmediğini ve hareketin arkasında ne kadar hacim veya güç olduğunu gösterir.
Yüksek kuvvet endeksi okumaları çok güçlü fiyat hareketleri ve çok yüksek hacim ile ilişkilidir. Hacim eksikliği olan büyük fiyat hareketleri, yüksek veya düşük olmayan bir kuvvet endeksi ile sonuçlanır (hacmin büyük olmasına kıyasla).
Kuvvet endeksi piyasa gücünü veya kuvvetini ölçmeye yardımcı olduğundan, eğilimleri ve kopuşları doğrulamak için kullanılabilir.
Fiyattaki güçlü mitingler de kuvvet endeksinin yükseldiğini görmeli. Geri çekmeler ve yanal hareketler sırasında, kuvvet endeksi genellikle düşecektir çünkü fiyat hareketlerinin hacmi ve / veya boyutu küçülmektedir.
Güçlü düşüşler sırasında kuvvet endeksi düşmelidir. Ayı piyasası ralli veya yan düzeltmeleri sırasında, kuvvet endeksi seviyeye inecek veya yükselecektir, çünkü fiyatın hacmi ve boyutu tipik olarak azalır.
Örneğin, bir grafik modelinden kopmalar genellikle artan hacim ile doğrulanır. Kuvvet endeksi hem fiyat hem de hacim için faktörler içerdiğinden, koparma yönünde bir kuvvet endeksi yükselmesi fiyat kopuşunun doğrulanmasına yardımcı olabilir. Kuvvet endeksinden hacim eksikliği veya teyit edilmemesi koparmanın başarısız olma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelebilir.
Yukarıdaki yönergeler başarısız olduğunda, bu fiyat / eğilim ile ilgili bir problemi ve dolayısıyla potansiyel bir fiyat değişikliğini gösterebilir. Örneğin, fiyat yükseldikçe, kuvvet endeksi düşük yükseliş yapıyorsa buna düşüş eğilimi denir ve fiyat düşüşe neden olabilir. Fiyat daha düşük alçaklar yapıyorsa ve kuvvet endeksi daha yüksek bir alçak yapıyorsa, bu bir yükseliş ayrışmasıdır ve fiyat yakında yükselebilir.
Kuvvet Endeksi ve Para Akışı Endeksi (MFI) Arasındaki Fark
Para akışı endeksi (MFI), kuvvet endeksi gibi, bir eğilimin gücünü değerlendirmek ve potansiyel fiyat tersine çevirmelerini tespit etmek için fiyat ve hacim kullanır. Bununla birlikte, göstergelerin hesaplamaları oldukça farklıdır, MFI sadece kapanış fiyatlarını kullanmak yerine tipik fiyatı (yüksek + düşük + yakın / 3) içeren daha karmaşık bir formül kullanır. MFI ayrıca sıfır ile 100 arasında bağlanmıştır. MFI bağlı olduğu ve farklı bir hesaplama kullandığı için, kuvvet endeksinden farklı bilgiler sağlayacaktır.
Kuvvet Endeksinin Kullanım Sınırlamaları
Kuvvet endeksi bir gecikme göstergesidir. Önceki fiyat ve hacim verilerini kullanıyor ve sonra bu veriler bir ortalama (EMA) hesaplamak için kullanılıyor. Veriler tipik olarak bir ortalamaya konduğundan, bazen ticaret sinyalleri sağlamak yavaş olabilir. Örneğin, kuvvet endeksinin yukarı yönlü bir kırılmadan sonra toparlanmaya başlaması birkaç zaman alabilir, ancak bu zamana kadar fiyat kırılma noktasının çok ötesine geçmiş olabilir ve bu nedenle artık bir girişi haklı çıkarmayabilir.
Daha kısa vadeli bir kuvvet endeksi (örneğin 10, 13 ve 20), ılımlı fiyat hareketleri veya hacim artışı bile göstergede büyük dalgalanmalara neden olabileceğinden, birçok kırbaç oluşturur. Daha uzun vadeli bir kuvvet endeksi (örneğin 50, 100 veya 150) çok fazla dalgalanma yapmaz, ancak fiyat değişikliklerine tepki vermek daha yavaş olacak ve ticaret sinyalleri sağlamada daha gecikecektir.