Donchian Kanalları nedir?
Donchian Kanalları, bir orta menzilli veya medyan bandın etrafında üst ve alt bantlar tarafından oluşturulan bir gösterge içeren hareketli ortalama hesaplamaları ile oluşturulan üç hattır. Üst bant, N dönemleri boyunca bir menkul kıymetin en yüksek fiyatını, alt bant ise N dönemleri boyunca bir menkul kıymetin en düşük fiyatını belirtir. Üst ve alt bantlar arasındaki alan Donchian Kanalı'nı temsil eder. Kariyer vadeli yatırımcı Richard Donchian yirminci yüzyılın ortalarında eğilimleri belirlemesine yardımcı olmak için göstergeyi geliştirdi. Daha sonra "İzleyen Trendin Babası" lakaplı olacaktı.
Önemli Çıkarımlar
- Gösterge, yükseliş ve düşüş eğilimlerinin yanı sıra, yüksek ve düşük olmak üzere kesintileri, arızaları ve ortaya çıkan eğilimleri destekleyen yükseliş ve düşüş eğilimlerini belirlemeye çalışmaktadır. Orta bant, medyan veya ortalama bir ters çevirme fiyatını belirleyerek, N'nin en yüksek yüksek dönemleri ile N dönemlerinin en düşük düşükleri arasındaki ortalamayı hesaplar.
Donchian Kanalları İçin Formül:
UC = Son N Dönemde En Yüksek En Yüksek Orta Kanal = ((UC − LC) / 2) LC = Son N dönemdeki en düşük En Düşük: UC = Üst kanal N = Dakika, saat, gün, hafta, Periyot = Dakika, saat, gün, hafta, ay
Donchian Kanalları Nasıl Hesaplanır?
Kanal Yüksek:
- Zaman periyodunu seçin (N dakika / saat / gün / hafta / ay).Bu dakika boyunca her dakika, saat, gün, hafta veya ay için yüksek baskıyı karşılaştırın En yüksek baskıyı seçin.
Kanal Düşük:
- Süreyi seçin (N dakika / saat / gün / hafta / ay).Bu dönemdeki her dakika, saat, gün, hafta veya ay için düşük baskıyı karşılaştırın. En düşük baskıyı seçin.
Merkez Kanalı:
- Süreyi seçin (N dakika / saat / gün / hafta / ay).Bu süre boyunca her dakika, saat, gün, hafta veya ay için yüksek ve düşük baskılar alın. En yüksek düşük baskıyı en düşük düşük baskıdan çıkarın ve 2'ye bölün. Sonucu çizin.
Donchian Kanalları Size Ne Anlatıyor?
Donchian Kanalları, önceden belirlenmiş dönemlerde cari fiyat ve ticaret aralıkları arasındaki karşılaştırmalı ilişkileri tanımlar. Üç değer, zaman içinde Bollinger Bantlarına benzer şekilde, seçilen dönem için yükseliş ve düşüş eğilimini gösteren görsel bir fiyat haritası oluşturur. En üst satırda, boğa ayı çatışması ile dönem için elde edilen en yüksek fiyatı vurgulayarak boğa enerjisinin kapsamı tanımlanmaktadır. Orta çizgi, boğa-ayı çatışması ile dönem için elde edilen orta zemini vurgulayarak, dönemin ortanca veya ortalama tersine çevirme fiyatını tanımlar. Sonuç olarak, boğa ayısı çatışmasıyla dönem için elde edilen en düşük fiyatı vurgulayarak, düşüş enerjisinin boyutunu tanımlar.
Donchian Kanallarını Kullanma Örneği
Donchian Kanalları nedir?
Bu örnekte, Donchian Channel üst yeşil çizgi ve alt kırmızı çizgi ile sınırlanan gölgeli alandır, her ikisi de bant yapımı (N) periyodu olarak 20 gün kullanır. Fiyat son 20 gün veya daha fazla bir süre içinde en yüksek noktasına yükseldikçe, fiyat çubukları yeşil çizgiyi “yukarı” iter ve fiyat 20 gün veya daha fazla bir süre içinde en düşük noktasına inerken, fiyat çubukları kırmızı çizgiyi “iter” düşürün. Fiyat yüksek bir seviyeden 20 gün boyunca düştüğünde, yeşil çizgi yatay olacak ve daha sonra düşmeye başlayacaktır. Tersine, fiyat 20 gün boyunca düşük bir seviyeden yükseldiğinde, kırmızı çizgi 20 gün boyunca yatay olacak ve daha sonra yükselmeye başlayacaktır.
Donchian Kanalları ve Bollinger Bantları Arasındaki Fark
Donchian Kanalları N periyotlarında en yüksek ve en düşük en düşük noktayı çizerken, Bollinger Bantları N periyotları için basit bir hareketli ortalama (SMA) artı N / X periyotları için fiyatın standart sapması çizer. Bu, büyük yüksek veya düşük baskıların etkisi.
Donchian Kanallarını Kullanım Sınırlamaları
Piyasalar birçok faaliyet döngüsüne göre hareket eder. Donchian Kanalları için keyfi veya yaygın olarak kullanılan N dönem değeri, mevcut piyasa koşullarını yansıtmayabilir, bu da ticaret ve yatırım performansını zayıflatabilecek yanlış sinyaller üretebilir.