Standart Sapma ve Ortalama Sapma: Genel Bakış
Bir veri kümesi içindeki değişkenliği ölçmenin birçok farklı yolu olsa da, en popüler olanlardan ikisi standart sapma ve ortalama sapmadır ve aynı zamanda ortalama mutlak sapma olarak da adlandırılır. Benzer olsa da, bu iki ölçümün hesaplanması ve yorumlanması bazı temel şekillerde farklılık gösterir. Menzil ve oynaklığın belirlenmesi özellikle finans sektöründe önemlidir, bu nedenle muhasebe, yatırım ve ekonomi gibi alanlardaki profesyoneller her iki kavramı da çok iyi tanımalıdır.
Standart sapma
Standart sapma, değişkenliğin en yaygın ölçüsüdür ve borsaların veya diğer yatırımların oynaklığını belirlemek için sıklıkla kullanılır. Standart sapmayı hesaplamak için varyansı belirlemeniz gerekir:
- Veri noktalarının ortalamasını veya ortalamasını bulun ve toplamı veri noktalarının sayısına bölün. Her veri noktasından ortalamayı çıkarın ve her birinin karesini alın. Bu kare farklarının her birinin ortalamasını bulun. Standart sapma, elde edilen varyansın kare köküdür.
Varyans kendi başına mükemmel bir değişkenlik ve aralık ölçüsüdür, çünkü daha büyük bir varyans temeldeki verilerde daha büyük bir yayılımı yansıtır. Her nokta ve ortalama arasındaki farkların karesi alınması, ortalamanın altındaki değerler için negatif farklılıklar sorununu önler, ancak bu, varyansın artık orijinal verilerle aynı ölçü biriminde olmadığı anlamına gelir. Varyansın karekökünü almak, standart sapmanın orijinal ölçü birimine geri dönmesi anlamına gelir ve daha sonraki hesaplamalarda yorumlanması ve kullanılması daha kolaydır.
Standart sapma, yatırım ve ticaret için stratejiler oluşturmak için sıklıkla kullanılır, çünkü piyasadaki oynaklığı ölçmeye ve performans eğilimlerini tahmin etmeye yardımcı olabilir.
Ortalama Sapma veya Ortalama Mutlak Sapma
Ortalama sapma veya ortalama mutlak sapma, bir başka değişkenlik ölçüsüdür. Standart sapmaya benzer şekilde hesaplanır, ancak veri noktaları ve araçları arasındaki negatif farklılıklar sorununu atlatmak için kareler yerine mutlak değerler kullanır. Ortalama sapmayı hesaplamak için:
- Her veri noktası değerinden tüm veri noktalarının ortalamasını çıkarın.Farkların mutlak değerlerini ekleyin ve ortalayın.
Standart Sapma ve Ortalama Sapma Farkları
Standart sapma, yatırım ve ticaret stratejileri oluşturmak için sıklıkla kullanılır, çünkü piyasadaki oynaklığı ölçmeye ve performans eğilimlerini tahmin etmeye yardımcı olabilir. Örneğin, bir endeks fonu karşılaştırma fonuna kıyasla düşük bir ortalama sapmaya sahip olmalıdır. Bu, olması gerektiği gibi karşılaştırmayı yakından takip ettiği anlamına gelir. Daha agresif fonlar yüksek standart sapmaya ve daha fazla oynaklığa sahiptir. Bu fonlar yüksek risklidir ve potansiyel olarak daha kârlıdır.
Ortalama ortalama veya mutlak sapma daha az sıklıkla kullanılır çünkü mutlak değerlerin kullanımı, daha fazla hesaplamayı standart sapmayı kullanmaktan daha karmaşık ve kullanışsız hale getirir.
Önemli Çıkarımlar
- Bir veri kümesindeki değişkenliği ölçmenin en popüler yollarından ikisi ortalama sapma ve standart sapmadır.Standart sapma, değişkenliğin en yaygın ölçüsüdür ve sıklıkla borsaların veya diğer yatırımların oynaklığını belirlemek için kullanılır. ortalama mutlak sapma, hesaplamalarında mutlak değerleri kullanan bir başka değişkenlik ölçüsüdür.