Pazar Derinliği - DOM Nedir?
Pazar derinliği - DOM, bir güvenlik veya para birimi için farklı fiyatlarla açık alım ve satım siparişlerinin sayısını gösteren bir penceredir. Piyasa derinliğinin ölçüsü, söz konusu güvenlik veya para biriminin likiditesinin ve derinliğinin bir göstergesidir. Her bir fiyattan alım ve satım emri sayısı arttıkça piyasanın derinliği de artar. Bu veriler çoğu borsada bulunur, genellikle ücretsizdir, ancak bazen ücretlidir.
Piyasa verilerinin derinliği, emir defteri veya para birimi için bekleyen emirleri gösterdiğinden sipariş defteri olarak da bilinir. Kitap, belirli bir güvenlikle ilgilenen alıcı ve satıcıların listesini kaydeder. Ayrıca, hangi işlemlerin yapılabileceğini belirlemek için kitabı kullanan eşleşen bir motor da vardır.
Pazar Derinliği - DOM Açıklaması
Arz ve talebi ölçmenin yanı sıra, pazar derinliği de fiyat takdirine neden olmadan belirli bir kuruluştan satın alınabilecek hisse sayısı için bir referanstır. Hisse senedinin son derece likit olması ve çok sayıda alıcı ve satıcıya sahip olması durumunda, çok sayıda hisse satın almak tipik olarak belirgin hisse senedi fiyat hareketleriyle sonuçlanmaz. Ancak, hisse senedi özellikle likit değilse ve sık sık ticaret yapmıyorsa, hisse senedi satın almanın hisse senedi fiyatı üzerinde daha belirgin bir etkisi olacaktır.
Pazar derinliği tipik olarak tüm bekleyen alım ve satım emirlerinin elektronik bir listesi olarak gösterilir; bu siparişler fiyat düzeyine göre düzenlenir ve mevcut tüm etkinliği yansıtacak şekilde gerçek zamanlı olarak güncellenir. Eşleşen bir motor, uyumlu işlemleri eşleştirir.
Veriler bazen bir ücret karşılığında kullanılabilirken, çoğu ticaret platformu bir çeşit pazar derinliği ekranı sunuyor. Bu, bir menkul kıymet işlemine katılan tüm tarafların, sadece en iyi seçenekler yerine, ticaretin büyüklüğü ile birlikte, yürütme bekleyen emirlerin tam bir listesini görmesini sağlar.
Önemli Çıkarımlar
- Piyasa derinliği veya DOM, bir güvenlik veya para birimi için farklı fiyatlarla açık alış ve satış emirlerinin sayısını gösteren bir ticaret aracıdır. Sipariş defteri olarak da bilinen DOM, esasen belirli bir güvenlik için arz ve talebin bir ölçüsüdür. DOM ayrıca fiyat üzerinde bir etkisi olmadan belirli bir hisse senedinden satın alınabilecek hisse sayısını ifade eder.
Piyasa Verilerinin Derinliğini Kullanma
Piyasa verilerinin derinliği, yatırımcıların emirler doldurulurken, güncellenirken veya iptal edildiğinde belirli bir menkul kıymetin fiyatının yakın gelecekte nereye gidebileceğini belirlemelerine yardımcı olur. Örneğin, bir tüccar, her iki rakamın üzerinde biriken hacim ile birlikte, bir menkul kıymet için verilen teklifin yayılmasını anlamak için piyasa derinliği verilerini kullanabilir. Güçlü pazar derinliğine sahip menkul kıymetler (örneğin, Apple (AAPL) gibi oldukça popüler bir büyük sermayeli şirket genellikle güçlü bir hacme sahip olacak ve oldukça likit olacak ve tüccarların piyasa fiyatını önemli ölçüde etkilemeden büyük siparişler vermelerine izin verecektir. daha küçük piyasa değeri olan belirsiz şirketler), bir tüccar büyük bir alış veya satış emri verirse hareket ettirilebilir.
Belirli bir güvenlik için piyasa bilgilerinin derinliğini gerçek zamanlı olarak görebilmek, trader'ların kısa vadeli fiyat oynaklığından faydalanmalarını sağlar. Örneğin, bir şirket halka açıldığında (ilk kez ticarete başlarsa), trader'lar güçlü alım talebi için bekleyebilir ve yeni kamu şirketinin fiyatının yukarı yönlü bir seyir izleyebileceğine işaret edebilir. Bu durumda, bir tüccar, takdir istenen seviyeye ulaştığında ve / veya tüccar baskı montajını gözlemlediğinde hisse satın almayı ve satmayı düşünebilir.
Gerçek Dünya Örneği
Örneğin, bir tüccar Hisse Senedi A'yı izliyorsa, şirketin piyasa ekranının derinliklerinde alım satım tekliflerine bakabilirler. A hisse senedi şu anda 1, 00 $ 'dan işlem görüyor olabilir, ancak 1, 05 $' dan 250 teklif, 1, 08 $ 'dan 250, 1, 10 $' dan 125 ve 1, 12 $ 'dan 100 teklif var. Bu arada 0.98 $ 'dan 50 teklif, 0.95 $' dan 40 teklif ve 0.93 $ ve 0.92 $ 'dan 10 teklif var. Bu eğilime bakıldığında, tüccar piyasanın Stok A'da fiyatlandığını biraz daha yükseltebileceğini belirleyebilir. Bu bilgiyle donanmış tüccar, bunun atlamak ve satın almak, satmak veya başka bir işlem yapmak için doğru zaman olup olmadığına karar verebilir.