Oynaklığı bir araya getirme ve fiyat hareketlerini yakalama yetenekleriyle tanınan Bollinger Bands® uzun süredir Forex yatırımcılarının gözdesi olmuştur. Bununla birlikte, döviz piyasalarındaki trader'ların swing eyleminde karlı fırsatları yakalamak için başvurabilecekleri başka teknik seçenekler de vardır.
Donchian kanalları, Keltner kanalları ve STARC bantları gibi daha az bilinen bant göstergelerinin tümü bu tür fırsatları izole etmek için kullanılır. Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında da kullanılan bu teknik göstergeler, FX forumunun geniş likiditesi ve teknik doğası göz önüne alındığında çok şey sunacak.
Temeldeki hesaplama ve yorumlardan farklı olarak, her çalışma benzersizdir çünkü fiyat hareketinin farklı bileşenlerini vurgular. Burada Donchian kanallarının, Keltner kanallarının ve STARC bantlarının nasıl çalıştığını ve FX pazarında bunları kendi yararınıza nasıl kullanabileceğinizi açıklıyoruz.
Donchian Kanalları
Donchian kanalları, çoğu grafik paketinde bulunan ve hem acemi hem de uzman tüccarlar tarafından karlı bir şekilde uygulanabilen fiyat kanalı çalışmalarıdır. Uygulama çoğunlukla emtia futures piyasası için tasarlanmış olsa da, bu kanallar FX piyasasında kısa vadeli patlamaları veya daha uzun vadeli eğilimleri yakalamak için yaygın olarak kullanılabilir. Başarılı trend takibinin babası olarak kabul edilen Richard Donchian tarafından oluşturulan çalışma, altta yatan para birimi dalgalanmalarını içeriyor ve alt veya üst bandın penetrasyonu yoluyla yeni bir trendin başlangıcına karlı girişler koymayı amaçlıyor. 20 periyotlu hareketli bir ortama dayanarak (ve bazen hareketli bir ortalama göstergesi olarak da adlandırılır), uygulama ayrıca en yüksek en yüksek ve en düşük en düşük grafiği çizen bantlar oluşturur. Sonuç olarak, aşağıdaki sinyaller üretilir:
- Fiyat eylemi üst bandın içinden geçtiğinde ve kapandığında bir satın alma veya uzun bir sinyal oluşturulur. Fiyat eylemi alt bandın içinden geçtiğinde ve kapandığında bir satış veya kısa bir sinyal oluşturulur.
Çoğu tüccar, üst veya alt sınırın kırılmasının bir geri dönüşü işaret ettiğini varsaydığı için, sinyallerin arkasındaki teori ilk başta biraz kafa karıştırıcı görünebilir, ancak aslında oldukça basittir. Mevcut fiyat eylemi, aralığın yüksekliğini geçebiliyorsa (yeterli momentum olması koşuluyla), yeni bir yükseliş ortaya çıkacağı için kurulacaktır. Tersine, fiyat eylemi aralığın düşük seviyesi üzerinden çökebilirse, işlerde yeni bir düşüş trendi olabilir. Bu teorinin FX piyasalarında nasıl çalıştığına dair en iyi örneğe bakalım.
Şekil 1: Donchian kanallarının etkinliğine tipik bir örnek
Şekil 1'de, bir saatlik kısa vadeli euro / ABD doları döviz çifti grafiğini görüyoruz. 8 Aralık'tan önce fiyat hareketinin bantların parametreleri dahilinde sıkı bir konsolidasyon içerdiğini görebiliriz. Daha sonra, 8 Aralık günü sabah saat 2'de, Euro fiyatı seansta bir koşu yapar ve A Noktası'ndaki bandın üzerine kapanır. Bu, tüccarın uzun pozisyona girmesi ve piyasadaki kısa pozisyonları tasfiye etmesi için bir işarettir. Doğru girilirse, tüccar kısa gün içi patlamasında neredeyse 100 pip kazanacaktır.
Keltner Kanalları
Her tür tüccar tarafından birden fazla pazarda kullanılan bir başka harika kanal çalışması Keltner kanalıdır. Uygulama Chester W. Keltner (1960 yılında Emtia Para Kazanmak kitap) tarafından tanıtıldı ve daha sonra ünlü vadeli işlem tüccar Linda B. Raschke tarafından değiştirildi. Raschke, 10 periyotta ortalama gerçek aralık hesaplamasını dikkate almak için uygulamayı değiştirdi. Sonuç olarak, uçuculuğa dayalı teknik gösterge Bollinger Bands® ile birçok benzerlik taşımaktadır. İki çalışma arasındaki fark Keltner'in kanallarının yüksek ve düşük fiyatları kullanarak oynaklığı temsil ederken, Bollinger'in çalışmaları standart sapmaya dayanıyor. Bununla birlikte, iki çalışma para piyasalarında benzer yorumları ve ticarete konu sinyalleri paylaşmaktadır. Bollinger Bands® gibi, Keltner kanal sinyalleri de fiyat eylemi kanal bantlarının üstüne veya altına çıktığında üretilir. Bununla birlikte, burada, fiyat eylemi üst ve alt bariyerlerin üstüne ya da altına düştüğü için, medyan ya da zıt bariyere geri çekilmeye devam edilmektedir.
- Fiyat eylemi bandın üzerine çıkarsa, tüccar kısa pozisyonları tasfiye ederken uzun pozisyonlar başlatmayı düşünmelidir.Fiyat işlemi bandın altına inerse, tüccar uzun pozisyonlardan çıkarken veya pozisyon satın alırken kısa pozisyon başlatmayı düşünmelidir.
Aşağıdaki örneğe bakarak uygulamaya biraz daha girelim.
Şekil 2: Keltner aracılığıyla yatırımcıya üç karlı fırsat sunulmaktadır
Keltner çalışmasını günlük grafik İngiliz Sterlini / Japon yeni para çapraz çiftine uygulayarak, fiyat hareketinin üst engelin üzerinde kırıldığını ve tüccarın uzun pozisyonlar başlatmasını işaret ettiğini görebiliriz. Etkili girişler yerleştiren FX tüccarı, kârlı salınımları daha etkili bir şekilde yakalama ve aynı zamanda verimli bir şekilde çıkış yapma ve kârı en üst düzeye çıkarma fırsatına sahip olacaktır. Başka hiçbir örnek üst bariyerin üzerindeki ilk kırılmadan daha görsel olarak çarpıcı değildir. Burada, tüccar 17 Temmuz'da A noktasındaki ilk seans patlamasının yukarısında başlayabilir. İlk giriş seansın kapanışının üzerine yerleştirildikten sonra, fiyat eylemi geri çekilmeden önce tüccar yaklaşık 300 pip yakalayabilir. desteği tekrar test etmek. Daha sonra, B Noktasında başka bir pozisyon başlatılabilir, burada momentum bir kez daha yaklaşık 350 pip daha yüksek pozisyon alır
STARC Bantları
Ayrıca Bollinger Band® teknik göstergesine benzer şekilde, piyasa oynaklığını dahil etmek için STARC (veya Stoller Ortalama Aralık Kanalları) bantları hesaplanır. 1980'lerde Manning Stoller tarafından geliştirilen gruplar ortalama gerçek aralık bileşenindeki dalgalanmalara bağlı olarak daralacak ve genişleyecek. İki yorum arasındaki temel fark, STARC bantlarının fiyat hareketini içeren standart sapmalardan ziyade daha yüksek olasılık ticaretinin belirlenmesine yardımcı olmasıdır. Basitçe söylemek gerekirse, bantlar tüccar bir medyan dönüşü yerine daha yüksek veya daha düşük risk fırsatlarını dikkate alacaktır.
- Üst banda yükselen fiyat eylemi, daha düşük riskli satış fırsatı ve yüksek riskli satın alma durumu sunar. Alt banda düşen fiyat eylemi, daha düşük riskli satın alma fırsatı ve yüksek riskli satış durumu sunar.
Bu, fiyat hareketinin yeni başlatılan pozisyona aykırı olmayacağı anlamına gelmez; ancak, STARC bantları en iyi fırsatları göstererek tüccar lehine hareket eder. Bu gösterge disiplinli para yönetimi ile birleştirilirse, FX meraklısı daha düşük riskli girişimler alarak ve kayıpları en aza indirerek kâr edebilecektir. Yeni Zelanda doları / ABD doları döviz çiftindeki bir fırsata bakalım.
Şekil 3: NZD / USD'deki bu STARC bant örneği aracılığıyla ödüllendirme için büyük bir risk sunulmaktadır.
Şekil 3'te sunulan Yeni Zelanda doları / ABD doları döviz çiftine baktığımızda, fiyat hareketinin Kasım boyunca yükseliş gösterdiğini ve döviz çiftinin bu tür bir geri çekilme için olgunlaştığını görüyoruz. Burada, tüccar ticareti onaylamak için STARC göstergesinin yanı sıra bir fiyat osilatörü (bu durumda Stokastik) uygulayabilir. STARC bantlarını bindirdikten sonra, tüccar A Noktasındaki üst banda yaklaştıkça düşük riskli bir satış fırsatı görebilir. Ders kitabı akşam yıldızı formasyonundaki ikinci mumun kapanmasını beklerken, birey aşağıya bir giriş koyarak avantaj elde edebilir oturumun kapanışı. Stokastik osilatördeki X noktasındaki aşağı yönlü haç ile teyit eden tüccar, para birimi 0, 7150'den 0, 7000'e düştüğü için günlük seansta yaklaşık 150 pip kâr edebilecek. Fiyat hareketinin bu noktada alt banda değdiğine ve kısa vadeli bir satın alma fırsatına veya kısa vadeli trendde potansiyel bir geri dönüşe işaret ettiğine dikkat edin.
Hepsini bir araya koy
Artık kanal tabanlı teknik göstergeleri kullanarak ticaret fırsatlarını inceledik, şimdi iki örneğe ayrıntılı bir şekilde bakmanın ve bu tür kar yağışlarının nasıl yakalanacağını açıklamanın zamanı geldi.
Şekil 4'te İngiliz sterlini / İsviçre frangı para birimi çapraz çiftinde kısa vadeli büyük bir fırsat görüyoruz. Donchian teknik göstergesini çalışmaya ve adım adım ilerlemeye başlayacağız.
Şekil 4: Donchian kanal çalışmasını uygulayarak, bir saatlik bir grafiğin kısa zaman çerçevesinde birkaç son derece karlı fırsat görüyoruz
İzlenecek adımlar şunlardır:
1. Donchian kanal çalışmasını fiyat hareketine uygulayın. Gösterge uygulandıktan sonra, fiyat hareketinin çalışma bantlarının üstünde veya altında kırıldığı dönemleri izole etmek istediğiniz için fırsatlar açıkça görülebilir olmalıdır.
2. Potansiyel olarak bandın üstünde veya altında olan oturumun kapanmasını bekleyin. Bekleyen eylem, bandın parametreleri içinde çok iyi bir şekilde geri dönebileceğinden, sonuçta ticareti geçersiz kılabileceğinden, kurulum için bir kapanış gereklidir.
3. Girişi kapanışın biraz üstüne veya altına yerleştirin. Momentum devralındıktan sonra, yönlü önyargı fiyatı kapanmaya zorlamalıdır.
4. Her zaman durdurma yönetimini kullanın. Giriş yapıldıktan sonra, diğer durumlarda olduğu gibi durdurma her zaman dikkate alınmalıdır.
Donchian çalışmasını Şekil 4'te uygulayarak, kısa sürede birçok karlı fırsatın olduğunu görüyoruz. A noktası bunun en iyi örneğidir: burada oturum alt kanalın altında kapanır ve aşağı yönlü bir eğilim gösterir. Sonuç olarak, giriş kapanıştan sonra seansın en düşüğü 2.2777 seviyesine yerleştirilir. Sonraki durak, seansın en yüksek seviyesinden 2.2847'de hafifçe duracak. Piyasaya girdikten sonra, ilk ayağınızdaki kısa pozisyonunuzu tasfiye edebilir veya satışa devam edebilirsiniz. İdeal olarak, pozisyon, meşru bir risk / ödül oranı korunur. Bununla birlikte, pozisyonun kapatılması durumunda, B Noktasında bir yeniden başlatmayı düşünebilirsiniz. Sonuç olarak, ticaret yüksek durağı haklı çıkarmak için 120 pip üzerinden kar elde edecektir.
Keltner Fırsatı Tanımlama
Karlı fırsatları yakalamak için kullanılan sadece Donchians değil - Keltner uygulamaları da kullanılabilir. Adım adım yaklaşımı kullanarak, bir Keltner fırsatı tanımlayalım:
1. Keltner kanal göstergesini fiyat hareketinin üzerine yerleştirin. Donchian örneğinde olduğu gibi, üst veya alt bantların penetrasyonunu ararken fırsatlar açıkça görülebilir olmalıdır.
2. En yakın veya kanalın parametreleri dahilinde mumun oturumunu kapatın.
3. Girişi, seans mumunun dört veya beş puanının altına yerleştirin.
4. Para yönetimi, seansın düşük seviyesinin biraz altına veya seansın yüksek fiyatının biraz üzerine getirilerek uygulanır.
Bu adımları aşağıdaki İngiliz sterlini / ABD doları örneğine uygulayalım.
Şekil 5: Keltner kanalını kullanarak zor ama kârlı bir yakalama
Şekil 5'te, İngiliz Sterlini / ABD Doları ana para çiftinde günlük zaman çerçevesinde çok karlı bir fırsat görüyoruz. Zaten üst engeli son haftalarda iki kez test eden tüccar, 27 Temmuz'da A Noktası'nda fiyat eylemi arttıkça üçüncü bir girişim görebilir. Bu noktada elde edilmesi gereken, bariyerin üzerinde kesin bir kapanış olup, yukarıda bir mola oluşturur. uzun bir pozisyonun başladığını gösterir.
Haritacı açık bir mola aldığında ve bariyerin üzerine kapandığında, giriş kapalı oturumun (giriş) en yüksek noktasının beş puanına yerleştirilecektir. Bu, ivme ticaretin yanında olmasını sağlayacak ve ilerleme devam edecektir. Fikir, girişimizi tam olarak 1.8671'e yerleştirecektir. Daha sonra, durağımız düşük fiyatın altına bir ila iki puan arasında veya bu durumda 1.8535'e yerleştirilecektir. Önümüzdeki haftalarda fiyat hareketi yükseldikçe işlem, karının 1, 9128'in en yüksek seviyesine ulaşmasıyla kazanç sağlıyor. Bize bir aydan az bir sürede 400 pip'in üzerinde bir kazanç sağlayan risk ödülü 3: 1'den fazla bir oranla maksimize edilir.
Alt çizgi
Bollinger Bands® daha yaygın olarak bilinmesine rağmen, Donchian kanalları, Keltner kanalları ve STARC bantları nispeten karlı fırsatlar sunduğunu kanıtlamıştır. Farklı bant tabanlı göstergelerdeki bilginizi ve deneyiminizi çeşitlendirerek, FX piyasasında çok sayıda başka fırsat arayabilirsiniz. Bu daha az bilinen bantlar hem acemi hem de tecrübeli tüccarın repertuarına katkıda bulunabilir.