Ortalama Günlük İşlem Hacmi (ADTV) nedir?
Ortalama günlük işlem hacmi (ADTV), belirli bir hisse senedi içinde bir gün içinde işlem gören ortalama hisse sayısıdır. Günlük hacim, her gün kaç hisse alım satımıdır, ancak ortalama günlük hacmi bulmak için birkaç gün boyunca ortalamanın ortalaması alınabilir. Ortalama günlük işlem hacmi önemli bir metriktir çünkü yüksek veya düşük işlem hacmi farklı tipte tüccarları ve yatırımcıları cezbeder. Birçok tüccar ve yatırımcı, düşük işlem hacmine kıyasla daha yüksek ortalama günlük işlem hacmini tercih etmektedir, çünkü yüksek hacimle pozisyonlara girip çıkmak daha kolaydır. Düşük hacimli varlıkların daha az alıcısı ve satıcısı vardır ve bu nedenle istenen bir fiyata girmek veya çıkmak daha zor olabilir.
Önemli Çıkarımlar
- Günlük işlem hacmi, günde kaç hisse alım satımıdır. Ortalama günlük işlem hacmi genellikle 20 veya 30 gün içinde hesaplanır. Son X gün içindeki işlem hacmini toplayarak ortalama günlük işlem hacmini hesaplayın. Ardından, toplamı X'e bölün. Örneğin, 20 günlük ADTV'yi elde etmek için son 20 günlük işlem hacmini toplayın ve 20'ye bölün. Bu, fiyatın hangi yöne doğru gittiğine bağlı olarak düşüş veya boğa olabilir.
Ortalama Günlük İşlem Hacmi (ADTV) Size Ne Anlatıyor?
Ortalama günlük işlem hacmi (ADTV) önemli ölçüde arttığında veya azaldığında, insanların varlığı değerleme veya görüntüleme biçiminde önemli bir değişiklik olduğunu gösterir. Genellikle, daha yüksek günlük ortalama işlem hacmi, menkul kıymetin daha rekabetçi, daha dar spreadlere sahip olduğu ve genellikle daha az uçucu olduğu anlamına gelir. Hisse senetleri, günlük işlem hacminin daha yüksek olması durumunda daha az oynak olma eğilimindedir, çünkü fiyatı etkilemek için çok daha büyük işlemlerin yapılması gerekecektir. Bu, yüksek hacimli bir hisse senedinin büyük günlük fiyat hareketlerine sahip olmayacağı anlamına gelmez. Herhangi bir günde (veya birden fazla günde) herhangi bir hisse senedinin ortalama satış hacminden daha yüksek bir fiyat hareketi olabilir.
Ortalama günlük işlem hacmi, genellikle atıfta bulunulan bir güvenlik ticareti ölçümü ve bir menkul kıymetin genel likiditesinin doğrudan bir göstergesidir. Ticaret hacmi bir güvenlik için ne kadar yüksek olursa, piyasada o kadar çok alıcı ve satıcı vardır ve bu da bir ticaret yapmayı daha kolay ve hızlı hale getirir. Makul bir piyasa likiditesi seviyesi olmadan, işlem maliyetlerinin yükselmesi muhtemeldir (daha büyük marjlar nedeniyle).
Ortalama günlük işlem hacmi, herhangi bir sıvı varlığın fiyat hareketini analiz etmek için yararlı bir araçtır. Bir varlığın fiyatı menzile bağlıysa ve bir kırılma meydana gelirse, artan hacim bu kırılmayı onaylama eğilimindedir. Hacim eksikliği koparmanın başarısız olabileceğini gösterir.
Hacim ayrıca fiyat hareketlerinin daha yüksek veya daha düşük olduğunu doğrulamaya yardımcı olur. Güçlü fiyat artışları veya düşüşleri sırasında hacim de yükselmelidir. Değilse, fiyatı itmeye devam etmek için yeterli ilgi olmayabilir. Yeterli ilgi yoksa fiyat geri çekilebilir.
Eğilimler sırasında, düşük hacimli geri çekmeler, sonunda tekrar eğilim yönünde hareket eden fiyatı destekleme eğilimindedir. Örneğin, bir yükseliş eğiliminde, fiyat genellikle güçlü bir şekilde yükseldiğinde hacim artar. Hisse senedi geri çekilirse ve hacim düşükse, fazla satış ilgisinin olmadığını gösterir. Fiyat yine daha yüksek bir hacimde yükselmeye başlarsa, fiyat ve hacim de yükseliş eğilimini doğruladığı için bu uygun bir giriş noktası olabilir.
Hacim ortalamanın üzerinde olduğunda, bazen fiyat hareketinin doruk noktasını gösterir. O kadar çok hisse belirli bir fiyat alanında el değiştirdi ki, adım atacak ve fiyatı bu yönde itmeye devam edecek kimse olmayabilir. Dik fiyat artışları ile birlikte dik fiyat hareketleri genellikle yakın bir fiyat değişikliğinin bir işareti olabilir.
Ortalama Günlük İşlem Hacmi (ADTV)
Ortalama Günlük İşlem Hacmi (ADTV) Kullanımı Örneği
Ticaret analizinde kullanılan Ortalama Günlük İşlem Hacmi (ADTV). investopedia
Grafiğin alt kısmında bir hacim penceresi vardır. Kırmızı ve yeşil çubuklar günlük hacmi yansıtırken, siyah çizgi 20 günlük ortalama hacimdir. Ortalama, tek günlük olaylardan daha az etkilenir ve toplam hacmin yükselip yükselmediğine dair daha iyi bir göstergedir.
Grafik solda bir direnç alanı göstermektedir. Hisse senedinin üzerinde hacim arttıkça fiyat artışını ve kopuşunu teyit etmeye yardımcı olur. Koparmadan sonra, fiyat bir araya gelir ve hacim, yüksek hacimli bir gün dışında oldukça düşüktür. Genel olarak, ortalama konsolidasyon / geri çekilme sırasında ortalama hacim düşüyor ve satış baskısının az olduğunu gösteriyor. Fiyat, güçlü bir hacimde tekrar yükseldi ve başka bir ilerlemeyi doğruladı.
Fiyat yükselmeye çalışır, ancak hacim ve fiyat takip etmez. Fiyat düşmeye başladıkça hacim artar. Bu, çok fazla satış baskısı olduğunu ve fiyatın düşmeye devam edebileceğini gösterir.
Ortalama Günlük İşlem Hacmi (ADTV) ile Açık Faiz Arasındaki Fark
Hacim bazen açık ilgi ile karıştırılır. Ortalama günlük işlem hacmi, günde kaç hisse (borsa) veya sözleşmenin (vadeli işlemler ve opsiyon piyasası) el değiştirdiğinin ortalamasıdır. Açık faiz, henüz kapatılmamış olan kaç adet sözleşmenin açık olduğunu açıklayan vadeli işlemler ve opsiyonlar terimidir. İki ölçüm oldukça farklıdır. Hacim, kaç kontratın el değiştirdiğinin ham miktarıdır. Açık faiz pozisyonları açmak veya kapatmak için kaç işlem kullanıldığını ölçer ve böylece açık kalan sözleşmelerin sayısını izler.
Ortalama Günlük İşlem Hacmi (ADTV) Kullanım Sınırlamaları
Ortalama günlük işlem hacmi yaygın olarak kullanılan bir metriktir ve bir hisse senedinin yatırımcının veya tüccarın ticaret parametrelerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için yararlıdır. Ancak ADTV bir ortalama. Belirli bir günde bir varlık ortalamadan saparak çok daha yüksek veya daha düşük hacim üretebilir.
Ortalama ayrıca zaman içinde yükselebilir, yükselebilir, düşebilir veya salınabilir. Bu nedenle, varlığın hala alım satım için arzu ettiğiniz hacim parametreleri içinde olduğundan emin olmak için hacmi ve ortalama hacmi düzenli olarak izleyin.
Hacimdeki önemli değişiklikler, varlık içinde bir şeyin değiştiğini gösterebilir ve bu değişiklikler olumsuz veya olumlu olabilir. Cilt size hangisinin olduğunu söylemez, ancak daha fazla araştırma veya işlem yapılması gerekebileceğini bildirir.