Aktüeryal Risk Nedir?
Aktüeryal risk, aktüerlerin, spesifik sigorta poliçelerini fiyatlandırmak için kullanılan modellere uyguladığı varsayımlarının yanlış veya yanlış olabileceği anlamına gelir. Olası varsayımlar arasında kayıpların sıklığı, kayıpların ciddiyeti ve sözleşmeler arasındaki kayıpların korelasyonu sayılabilir. Aktüeryal risk, "sigorta riski" olarak da bilinir.
Önemli Çıkarımlar
- Aktüeryal risk, spesifik sigorta poliçelerini fiyatlandırmak için kullanılan modellere dahil edilen varsayım aktüerlerinin devre dışı bırakılma olasılığını inceler. Aktüerler, belirli bir dönemde belirli bir birey popülasyonunun ölüm oranlarını gösteren dönem yaşam tablolarını kullanır ve belirli bir nüfusun toplam yaşam süresi için genel ölüm oranlarını gösteren kohort yaşam tablolarını kullanır.
Aktüeryal Riski Anlamak
Aktüeryal risk düzeyi, sigorta şirketleri tarafından primleri ayarlamak için kullanılan fiyatlandırma modellerinde uygulanan varsayımların güvenilirliği ile doğru orantılıdır.
Hayat birçok risk taşır. Bir ev sahibi, bir ev yangınının neden olduğu ekonomik kayıp olasılığı ile ilişkili varyasyon potansiyeli ile karşı karşıyadır. Bir sürücü, arabası hasar görürse potansiyel bir ekonomik kayıpla karşı karşıyadır. Sorumlu olduğu bir trafik kazasında üçüncü bir kişiyi yaralarsa daha da büyük zararlarla karşılaşır. Bir aktüerin işinin önemli bir unsuru, bir sigorta sözleşmesinde bir sigorta şirketinin üstlendiği riskler için finansal yükümlülükle ilgili olduğu için bu risklerin sıklığını ve ciddiyetini tahmin etmeyi içerir.
Çeşitli Tahmin Modelleri
Aktüerler risk seviyelerini tahmin etmek için çeşitli tahmin modelleri kullanırlar. Bu tahmin modelleri, her tür sigortanın fiyatlandırılması için hayati önem taşıyan gerçek hayatı yansıtmayı amaçlayan varsayımlara dayanmaktadır. Bir modelin varsayımlarındaki kusurlar premium yanlış fiyatlandırmaya neden olabilir. En kötü senaryoda, bir aktüatör bir olayın sıklığını hafife alabilir. Hesaplanmamış olaylar, ödeme sıklığında bir sigortacıyı iflas edebilecek bir artışa neden olacaktır.
Yaşam tabloları, üstün kayıtlara sahip bölgelerle karşılaştırıldığında, genellikle bebek ölümlerini az hesaplayan tarihsel kayıtlara dayanabilir.
Aktüeryal Risk ve Hayat Tabloları
Yaşam tabloları, kullanılan en yaygın risk değerlendirme modelleri arasındadır. Bu cihazlar genellikle hayat sigortası poliçelerinin fiyatlandırılması amacıyla kullanılmaktadır. Yaşam tabloları bireyin bir sonraki doğum gününden önce ölme olasılığını tahmin etmeye çalışır. Aşağıdaki iki tür yaşam tablosu aktüeryal bilimlere egemendir:
- Dönem yaşam tablosu: Bu tablo belirli bir birey popülasyonunun belirli ve dar bir zaman diliminde ölüm oranlarını göstermektedir. Kohort yaşam tablosu: Bu tablo, belirli bir nüfusun toplam yaşam süresi için genel ölüm oranlarını gösterir. Bazen “nesil yaşam tablosu” olarak adlandırılan bu araç, belirli bir popülasyondaki bireylerin hepsinin aynı zaman aralığında doğduğunu varsayar. Bu tablolar, belirli bir popülasyonda gelecekteki ölüm oranı değişikliklerini tahmin edebildikleri ve zaman içinde ölüm oranı modellerini analiz edebildikleri için en sık kullanılır.