Kazanç / Kayıp Oranı Nedir?
Kazanç / kayıp oranı, toplam kazanan işlem sayısının kaybedilen işlem sayısına oranıdır. Ne kadar kazanıldığını veya kaybolduğunu değil, sadece kazananlar veya kaybedenler olduklarını dikkate almaz.
Kazanç / Kayıp Oranı Formülü
Kazanç / kayıp oranı = Kayıplar
Kazanç / kayıp oranı kazanan işlemler olarak da ifade edilebilir : kaybedilen işlemler. Kazanç / kayıp oranı "başarı oranı" olarak da bilinir.
Kazanç / Kayıp Oranı Size Ne Anlatıyor?
Kazanç / kayıp oranı çoğunlukla günlük işlemciler tarafından günlük kazançlarını ve ticaretten kaynaklanan kayıplarını değerlendirmek için kullanılır. Kazanma oranı, yani bir işlemcinin başarı olasılığını belirlemek için toplam işlemlerden kazanılan işlemlerin sayısı ile kullanılır. 1.0'ın üzerinde bir kazanç / kayıp oranı veya% 50'nin üzerinde bir kazanç oranı genellikle uygundur.
Önemli Çıkarımlar
- Kazanç / kayıp veya başarı oranı, bir işlemcinin kaybedilen işlem sayısına göre kazanan işlem sayısıdır. Başka bir deyişle, kazan / zarar oranı, bir işlemcinin kaç kez başarılı, para kazanma işlemine sahip olacağını söyler. Bir işlemcinin hesabının maksimum yüzdesini hesaplamak için kazanma oranı (kazanç / toplam işlem) ile kullanılan kazanç / kayıp oranı, Kelly Criterion formülünde kullanılabilir..
Kazanç / Kayıp Oranının Nasıl Kullanılacağına Örnek
Varsayalım ki bunlardan 12'si kazanan ve 18'i kaybeden olmak üzere 30 işlem gerçekleştirmişsiniz. Bu kazanç / kayıp oranınızı 12/18 yapar ve bu da 2/3 veya 2: 3'e düşer. Yüzde biçiminde, kazanma / kayıp oranı 12/18 = 2/3 = 0, 67'dir, bu da zamanın% 67'sini kaybettiğiniz anlamına gelir. Toplam işlem sayınızı (30) kullanmak, kazanma oranınız veya başarı olasılığınız 12/30 =% 40 olacaktır.
Kazanç / kayıp oranı, bir ticaretin zarar potansiyeline göre kâr potansiyeli olan risk / ödül oranını hesaplamak için kullanılır. Bir ticaretin kâr potansiyeli, giriş fiyatı ile kâr elde edilecek hedeflenen çıkış fiyatı arasındaki fark tarafından belirlenir. İşlem, hedef çıkış fiyatında belirlenen bir stop-loss emri kullanılarak gerçekleştirilir ve kar, giriş noktası ile stop-loss fiyatı arasındaki fark tarafından belirlenir.
Örneğin, bir tüccar bir şirketin 100 hissesini 5, 50 dolara satın alır ve 5, 00 dolarlık bir zarar durdurur. Tüccar ayrıca fiyat 6.50 $ 'a ulaştığında satış limiti emri verir. Ticaret üzerindeki risk 5.50 $ - 5.00 $ = 0.50 $ ve potansiyel kar 6.50 - 5.50 $ = 1.00 $. Dolayısıyla, tüccar pozisyonu kapattıktan sonra hisse başına 1, 00 $ kar elde etmek için hisse başına 0, 50 $ risk almak istemektedir.
Risk / ödül oranı 0, 50 $ / 1, 00 $ = 0, 5'dir. Bu durumda, tüccar riski potansiyel getirisinin yarısı kadardır. Oran 1.0'dan büyükse, riskin ticaretteki kar potansiyelinden daha büyük olduğu anlamına gelir. Oran 1.0'dan düşükse, kar potansiyeli riskten daha büyüktür.
Yüksek bir kazanma oranına sahip olmak, bir trader'ın başarılı veya hatta karlı olacağı anlamına gelmez, çünkü yüksek bir kazanma oranı, risk ödülünün çok yüksek olması durumunda çok az anlamına gelir ve yüksek risk-kazanma oranı, kazanma oranı Çok düşük.
Kazanç / Kayıp Oranının Kullanımının Sınırlandırılması
Kazanç / kayıp oranı, hisse senedi yatırımcılarının başarı oranını ve gelecekteki başarı olasılığını belirlemek için kullanılmasına rağmen, her ticarette kazanılan veya kaybedilen parasal değeri dikkate almadığı için tek başına çok yararlı değildir.
Örneğin, 2: 1'lik bir kazanç / kayıp oranı, tüccarın kaybetmenin iki katı kadar kazanma işlemine sahip olduğu anlamına gelir. Kulağa hoş geliyor, ancak kaybedilen işlemlerin kazanan işlemlerin dolar kazançlarından üç kat daha fazla dolar kaybı varsa, tüccar bir kaybetme stratejisine sahiptir.