Stokastik RSI Nedir?
Stokastik RSI (StochRSI) teknik analizde kullanılan ve sıfır ile bir (veya bazı grafik platformlarında sıfır ve 100) arasında değişen bir göstergedir ve Stokastik osilatör formülünün bir dizi göreceli güç endeksi (RSI) değerlerine uygulanması standart fiyat verilerine göre. Stokastik formülde RSI değerlerini kullanmak, yatırımcılara mevcut RSI değerinin aşırı alınıp alınmadığı veya aşırı satıldığı hakkında fikir verir.
StochRSI osilatörü, fiyat değişikliğinin genelleştirilmiş bir analizinden ziyade belirli bir güvenliğin tarihsel performansına uyum sağlayan daha hassas bir gösterge oluşturmak için her iki momentum göstergesinden yararlanmak üzere geliştirilmiştir.
Önemli Çıkarımlar
- 0.8'in üzerindeki bir StochRSI okumasının aşırı alım olduğu düşünülürken, 0.2'nin altındaki bir okuma aşırı satılmış kabul edilir. Sıfırdan 100'e kadar ölçekte, 80'in üzerinde aşırı alım yapılır ve 20'nin altında aşırı satılır. Aşırı alım, fiyatın daha düşük olacağı anlamına gelmez, aşırı satıldığı gibi fiyatın daha yüksek geri döneceği anlamına gelmez. Daha çok aşırı alım ve aşırı satım koşulları, trader'ları RSI'nın son okumalarının uç noktalarına yakın olduğu konusunda uyarır. Sıfırın okunması, RSI'nin 14 periyotta (veya herhangi bir yeniden inceleme periyodu seçildiğinde) en düşük seviyede olduğu anlamına gelir. 1 (veya 100) değeri RSI'nin son 14 dönemde en yüksek seviyede olduğu anlamına gelir.Diğer StochRSI değerleri RSI'nın yüksek veya düşük olduğu yerlerde nerede olduğunu gösterir.
Stokastik RSI (StochRSI) Formülleri:
StochRSI = max − minRSI − min burada: RSI = Geçerli RSI okuma min = Son 14 dönemdeki en düşük RSI okuması (veya seçtiğiniz yeniden inceleme aralığı) max = Son 14 dönemdeki en yüksek RSI okuması
Nerede:
RSI = Geçerli RSI okuması;
En düşük RSI = Son 14 periyottaki (veya seçilen yeniden inceleme periyodu) en düşük RSI okuması; ve
En yüksek RSI = Son 14 dönemdeki (veya yeniden inceleme dönemindeki) en yüksek RSI okuması.
Stokastik RSI Nasıl Hesaplanır?
StochRSI, RSI okumalarına dayanmaktadır. RSI, göstergede kaç veri periyodu kullandığını göstergeye bildiren tipik olarak 14 olan bir giriş değerine sahiptir. Bu RSI seviyeleri daha sonra StochRSI formülünde kullanılır.
- 14 periyot için RSI seviyelerini kaydedin. 14. periyotta mevcut RSI okumasını, en yüksek RSI okumasını ve en düşük RSI okumasını not edin. Artık StochRSI için tüm formül değişkenlerini doldurmak mümkündür. 15. dönemde mevcut RSI okumasını, en yüksek RSI okumasını ve en düşük okumayı not edin, ancak sadece son 14 periyot için (son 15 değil). Yeni StochRSI'yi hesaplayın.Her periyot bittikçe yeni StochRSI değerini yalnızca son 14 RSI değerini kullanarak hesaplayın.
Stokastik RSI Size Ne Anlatıyor?
StochRSI, Tushar S. Chande ve Stanley Kroll tarafından geliştirildi ve ilk olarak 1994 yılında yayınlanan "Yeni Teknik Trader" adlı kitapta detaylandırıldı. Teknik göstergeler aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini göstermek için zaten mevcutken, ikisi duyarlılığı artırmak ve üretmek için StochRSI'yi geliştirdi. geleneksel göstergelerin yapabileceğinden daha fazla sayıda sinyal.
StochRSI, değer 0.20'nin altına düştüğünde aşırı satılmış bir şey olarak kabul eder, bu da RSI değerinin önceden tanımlanmış aralığının alt ucunda işlem gördüğü ve altta yatan güvenliğin kısa vadeli yönünün olası düşük bir harekete daha yakın olabileceği anlamına gelir. Tersine, 0.80 üzerindeki bir okuma, RSI'nın aşırı yükseklere ulaştığını ve altta yatan güvenlikte bir geri çekilme sinyalini vermek için kullanılabileceğini göstermektedir.
Aşırı alım / aşırı satım koşullarının tanımlanmasının yanı sıra StochRSI, merkez çizgisi 0.50 olan bir osilatör bağlamında bakarak kısa vadeli eğilimleri tanımlamak için kullanılabilir. StochRSI 0, 50'nin üzerinde olduğunda, güvenlik daha yüksek bir trend olarak görülebilir ve tam tersi 0, 50'nin altında olduğunda görülebilir.
StochRSI, özellikle ürettiği yüksek sinyal sayısı göz önüne alındığında, etkinliği en üst düzeye çıkarmak için diğer teknik göstergeler veya grafik desenleriyle birlikte kullanılmalıdır.
Ek olarak, birikim dağıtım hattı gibi momentum olmayan osilatörler özellikle yararlı olabilir, çünkü işlevsellik açısından örtüşmezler ve farklı bir perspektiften içgörü sağlarlar.
Stokastik RSI ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) Arasındaki Fark
Benzer görünüyorlar, ancak StochRSI, RSI değerleri üretenlerden farklı bir formüle dayanıyor. RSI fiyatın bir türevidir. Bu arada, stochRSI, RSI'nin kendisinin bir türevidir veya ikinci bir fiyat türevidir. Temel farklılıklardan biri, göstergelerin ne kadar hızlı hareket ettiği. StochRSI aşırı alımdan aşırı satıma ya da tam tersi şekilde çok hızlı hareket ederken, RSI çok daha yavaş hareket eden bir göstergedir. Biri diğerinden daha iyi değil, StochRSI sadece RSI'den daha fazla (ve daha hızlı) hareket ediyor.
Stokastik RSI Kullanım Sınırlamaları
StochRSI'yi kullanmanın bir dezavantajı, oldukça uçucu olma eğilimindedir, hızla yüksekten alçağa doğru hareket eder. StochRSI'yi düzeltmek bu konuda yardımcı olabilir. Bazı tüccarlar oynaklığı azaltmak ve göstergeyi daha kullanışlı hale getirmek için hareketli bir StochRSI ortalaması alacaktır. Örneğin, StochRSI'nin 10 günlük basit hareketli ortalaması, daha pürüzsüz ve daha kararlı bir gösterge üretebilir. Çoğu grafik platformu, herhangi bir kişisel hesaplama gerektirmeden bir tür göstergenin diğerine uygulanmasına izin verir.
Ayrıca, StochRSI fiyatın ikinci türevidir. Başka bir deyişle, çıktısı analiz edilen varlığın gerçek fiyatından iki adım ötede, yani bazen bir varlığın piyasa fiyatı ile gerçek zamanlı olarak senkronize olmayabilir.