Spreadler karlı forex ticaretinde önemli bir faktördür. Ortalama dağılımı ortalama günlük hareketle karşılaştırdığımızda birçok ilginç sorun ortaya çıkıyor. Birincisi, bazı çiftler ticaret için diğerlerinden daha avantajlıdır. İkinci olarak, perakende spreadlerin kısa vadeli ticarette üstesinden gelmek, bazılarının tahmin edebileceğinden daha zordur. Üçüncü olarak, daha büyük bir spread, çiftin günlük işlem için daha düşük spread alternatifleri kadar iyi olmadığı anlamına gelmez. Aynı şey daha küçük bir spread için de geçerlidir - ticaret yapmak her zaman daha büyük bir spread alternatifinden daha iyi değildir.
Önemli Çıkarımlar
- Günlük alım satım marjları için, bazı çiftler diğerlerinden daha iyidir ve spread'in büyüklüğüne (büyük veya küçük) dayalı olarak izlenebilirlik üzerine sonuçlar çıkarmak faydalı değildir. Formayı günlük aralığın bir yüzdesine dönüştürmek, trader'ların günlük pip potansiyeline yayılması açısından hangi çiftin en iyi değeri sunduğunu görmelerini sağlar. Yatırımcılar, günlük işlemlerini aktif olarak gerçekleştirebilirler. Yatırımcılar, düşük oynaklık dönemlerinde alım satımın aktif alım satım yapmaya değer bir kâr potansiyeli sağlayıp sağlamadığını görmek için günlük ortalama hareketleri izleyebilirler.
Taban Çizgisi Oluşturma
Ne ile uğraştığımızı ve hangi çiftlerin günlük ticaret için daha uygun olduğunu anlamak için bir temel gereklidir. Bunun için spread günlük aralığın bir yüzdesine dönüştürülür. Bu, spreadleri, belirli bir çiftte günlük ticaret için maksimum pip potansiyelinin ne olduğunu karşılaştırmamızı sağlar. Aşağıdaki sayılar belirli bir dönemde mevcut olan değerleri yansıtsa da, hangi para çiftinin günlük pip potansiyeline yayılması açısından en iyi değeri sunduğunu görmek için test herhangi bir zamanda uygulanabilir. Test ayrıca daha uzun veya daha kısa süreleri kapsayacak şekilde de kullanılabilir.
Bunlar 7 Nisan 2010 itibariyle günlük değerler ve yaklaşık spreadler (spreadler brokerdan brokere değişecektir). Günlük ortalama hareketler değiştikçe, spread'in günlük hareketin yüzdesi de değişecektir. Formadaki bir değişiklik de yüzdeyi etkiler.
Lütfen dikkat: Yüzde hesaplamasında, spread günlük ortalama aralıktan düşülmüştür. Bu, perakende müşterilerin, grafiklerinde gösterilen en düşük günlük teklif fiyatından alışveriş yapamayacağını yansıtmaktadır.
EUR / USD
Günlük Ortalama Aralığı (12): 105
Yayılma: 3
- Maksimum pip potansiyelinin yüzdesi olarak yayılma: 3/102 =% 2, 94
USD / JPY
Günlük Ortalama Aralığı (12): 80
Yayılma: 3
- Maksimum pip potansiyelinin yüzdesi olarak yayılma: 3/77 =% 3, 90
GBP / USD
Günlük Ortalama Aralığı (12): 128
Yayılma: 4
- Maksimum pip potansiyelinin yüzdesi olarak yayılma: 4/124 =% 3, 23
EUR / JPY
Günlük Ortalama Aralığı (12): 121
Yayılma: 4
- Maksimum pip potansiyelinin yüzdesi olarak yayılma: 4/117 =% 3, 42
USD / CAD
Günlük Ortalama Aralığı (12): 66
Yayılma: 4
- Maksimum pip potansiyelinin yüzdesi olarak yayılma: 4/62 =% 6, 45
USD / CHF
Günlük Ortalama Aralığı (12): 98
Yayılma: 4
- Maksimum pip potansiyelinin yüzdesi olarak yayılma: 4/94 =% 4, 26
GBP / JPY
Günlük Ortalama Aralığı (12): 151
Yayılma: 6
- Maksimum pip potansiyelinin yüzdesi olarak yayılma: 6/145 =% 4, 14
Hangi Çiftlerin Ticareti
Forma günlük ortalama hareketin yüzdesi olarak ifade edildiğinde, forma oldukça önemli olabilir ve günlük ticaret stratejileri üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Bu genellikle komisyon olmadığı için ücretsiz işlem yaptıklarını düşünen yatırımcılar tarafından göz ardı edilir.
Bir tüccar aktif olarak günlük işlem yapıyorsa ve belirli bir parite odaklanıyorsa, büyük olasılıkla maksimum pip potansiyelinin yüzdesi olarak en düşük spreadli çiftlerle ticaret yapacaklardır. EUR / USD ve GBP / USD yukarıda analiz edilen çiftlerden en iyi oranı sergilemektedir. EUR / JPY incelenen çiftler arasında da üst sıralarda yer almaktadır. GBP / USD ve EUR / JPY'nin dört piplik spread olmasına rağmen, genellikle üç pipli spread olan USD / JPY'yi geride bıraktılar.
Dört piplik spread de bulunan USD / CAD söz konusu olduğunda, günlük işlemin önemli bir bölümünü oluşturan spread ile günlük ticaretin en kötü çiftlerinden biriydi. Bunlar gibi çiftler, çiftin ilerledikçe yayılmanın daha az belirgin hale geldiği uzun vadeli hareketlere daha uygundur.
Biraz Gerçekçilik Eklemek
Yukarıdaki hesaplamalar, günlük aralığın capturable olduğunu varsaymıştır ve bu oldukça düşüktür. Sadece şansa ve EUR / USD'nin ortalama günlük aralığına bağlı olarak, % 1'den yüksek ve düşük olanları seçme şansı çok daha azdır. İnsanların ticaret yetenekleri hakkında ne düşünebileceklerine rağmen, tecrübeli bir günlük tüccar bile tüm bir gün aralığını yakalayabilmek için çok daha iyi olmayacak ve bunu yapmak zorunda değiller.
Bu nedenle, kesin yüksek ve düşük seçmenin son derece düşük olduğu gerçeğini hesaba katarak, hesaplamalarımıza bazı gerçekçilik eklenmelidir. Bir işlemcinin ortalama günlük aralığın en üst% 10'una çıkma / girme olasılığı düşük olduğu ve ortalama günlük aralığın en alt% 10'una çıkma / girme olasılığı düşük olduğu varsayılırsa, bu, bir trader'ın mevcut aralığın% 80'ine sahip olduğu anlamına gelir. onlar. Bu alana girmek ve çıkmak, günlük en yüksek veya en düşük seviyeye girmekten daha gerçekçi.
Hesaplamada ortalama günlük aralığın% 80'inin kullanılması, döviz çiftleri için aşağıdaki değerleri sağlar. Bu sayılar, yayılmanın çok önemli olduğu bir portre çizer.
EUR / USD
- Olası (% 80) pip potansiyelinin yüzdesi olarak yayılma: 3 / 81.6 =% 3.68
USD / JPY
- Maksimum pip potansiyelinin yüzdesi olarak yayılma: 3 / 61.6 = 4.87%
GBP / USD
- Olası (% 80) pip potansiyelinin yüzdesi olarak yayılma: 4 / 99, 2 =% 4, 03
EUR / JPY
- Olası (% 80) pip potansiyelinin yüzdesi olarak yayılma: 4 / 93, 6 =% 4, 27
USD / CAD
- Olası (% 80) pip potansiyelinin yüzdesi olarak yayılma: 4 / 49, 6 =% 8, 06
USD / CHF
- Olası (% 80) pip potansiyelinin yüzdesi olarak yayılma: 4 / 75.2 =% 5.32
GBP / JPY
- Olası (% 80) pip potansiyelinin yüzdesi olarak yayılma: 6/116 =% 5, 17
Hemen altında olan EUR / USD hariç, günlük aralığın% 4'ünden fazlası spread tarafından yenilmektedir. Bazı çiftlerde spread, muhtemelen tüccarın günlük aralığı oluşturan yüksek ve düşük seviyenin% 10'u içinde giriş / çıkışları doğru bir şekilde seçememesi durumunda günlük aralığın önemli bir kısmıdır.
Alt çizgi
Yatırımcıların spreadin birçok çiftte günlük ortalama aralığın önemli bir bölümünü temsil ettiğini bilmeleri gerekir. Muhtemel giriş ve çıkış fiyatlarını faktoring ederken, spread daha da belirgin hale gelmektedir. Tüccarlar, özellikle kısa zaman dilimlerinde işlem yapanlar, düşük oynaklık dönemlerinde alım satımın gerçekçi bir şekilde aktif alım satım yapmaya değer bir kâr potansiyeli sağlayıp sağlamadığını doğrulamak için günlük ortalama hareketleri izleyebilirler.
Verilere dayanarak, EUR / USD ve GBP / USD en düşük spread-hareket oranına sahiptir, ancak trader'ların hangi çiftlerin spreadlerine göre işlem görmeye değer olduğunu ve hangilerinin olmadığını görmek için rakamları düzenli aralıklarla güncellemeleri gerekir. İstatistikler zamanla değişecek ve büyük volatilite dönemlerinde yayılma daha az önemli hale gelmektedir. Rakamları izlemek ve ne zaman ticaret yapmaya değer olmadığını ve ne zaman olmadığını anlamak önemlidir.