İçindekiler
- Göreceli Güç Endeksi Nedir?
- RSI Formülü
- RSI'nin hesaplanması
- RSI Size Ne Anlatıyor?
- RSI Kullanımına Yönelik Farklılıklar Örneği
- RSI Salıncak Reddi Örneği
- RSI ve MACD
- RSI Sınırlamaları
Göreceli Güç Endeksi - RSI Nedir?
Göreceli güç endeksi (RSI), bir hisse senedi veya başka bir varlığın fiyatındaki aşırı alım veya aşırı satım koşullarını değerlendirmek için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçen bir momentum göstergesidir. RSI, bir osilatör (iki uç arasında hareket eden bir çizgi grafiği) olarak görüntülenir ve 0'dan 100'e kadar bir okumaya sahip olabilir. Gösterge ilk olarak J. Welles Wilder Jr. tarafından geliştirildi ve seminal 1978 kitabı New Concepts in seminalinde tanıtıldı . Teknik Ticaret Sistemleri.
RSI'nın geleneksel yorumu ve kullanımı, 70 veya üzerindeki değerlerin, bir menkul değerin aşırı satın alındığını veya aşırı değerlendiğini ve fiyatta eğilim tersine veya düzeltici geri çekilme için hazırlanabileceğini gösterir. 30 veya daha düşük bir RSI okuması aşırı satılmış veya değersiz bir durumu gösterir.
Önemli Çıkarımlar
- RSI, 1978 yılında geliştirilen popüler bir momentum osilatörüdür. RSI, bir varlığın fiyat grafiğine göre çizilen boğa ve düşüş fiyatı momentumunu karşılaştırır.
RSI Formülü
Göreceli güç endeksi (RSI), aşağıdaki formülle başlayan iki bölümlü bir hesaplama ile hesaplanır:
Birinci adım = 100−
Hesaplamada kullanılan ortalama kazanç veya kayıp, bir yeniden inceleme dönemi sırasındaki ortalama kazanç veya kayıp yüzdesidir. Formül, ortalama kayıplar için pozitif değerler kullanır.
Standart, başlangıç RSI değerini hesaplamak için 14 nokta kullanmaktır. Örneğin, piyasanın son 14 günün yedisini daha yüksek bir ortalama% 1 kazançla kapattığını düşünün. Kalan yedi gün daha düşük bir kapanışla ortalama% -0.8 kaybına uğradı. RSI'nın ilk kısmı için hesaplama aşağıdaki genişletilmiş hesaplama gibi görünecektir:
55.55 = 100 ⎣⎢⎡ 1+ (140.8%) (% 141), 100 ⎦⎥⎤
14 veri periyodu mevcut olduğunda, RSI formülünün ikinci kısmı hesaplanabilir. Hesaplamanın ikinci adımı sonuçları düzeltir.
İki adım = 100−
RSI'nin hesaplanması
Göreceli Güç Endeksi (RSI)
Yukarıdaki formüller kullanılarak, RSI hesaplanabilir, burada RSI hattı bir varlığın fiyat grafiğiyle birlikte çizilebilir.
Pozitif kapanma sayısı ve boyutu arttıkça RSI artacaktır ve kayıpların sayısı ve boyutu arttıkça düşecektir. Hesaplamanın ikinci kısmı sonucu düzeltir, bu nedenle RSI güçlü bir pazarda sadece 100 veya 0'a yakın olacaktır.
TradingView.
Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, RSI göstergesi hisse senedi yükseliş trendindeyken uzun süre "aşırı alım" bölgesinde kalabilir. Hisse senedi düşüş trendindeyken gösterge uzun süre "aşırı satılmış" bölgede kalabilir. Bu, yeni analistler için kafa karıştırıcı olabilir, ancak göstergeyi hakim eğilim bağlamında kullanmayı öğrenmek bu sorunları netleştirecektir.
RSI Size Ne Anlatıyor?
Stok veya varlığın birincil eğilimi, göstergenin değerlerinin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamada önemli bir araçtır. Örneğin, tanınmış pazar teknisyeni Constance Brown, CMT, bir yükseliş trendinde RSI'da aşırı satım okumanın muhtemelen% 30'dan çok daha yüksek olduğu ve bir düşüş trendi sırasında RSI'da aşırı alımın çok daha düşük olduğu fikrini destekledi. % 70 seviye.
Aşağıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, bir düşüş trendi sırasında RSI, yatırımcılar tarafından düşüş koşullarını daha güvenilir bir şekilde bildirmek için kullanılabilecek% 70 yerine% 50 seviyesine yaklaşacak. Birçok yatırımcı, aşırılıkları daha iyi tanımlamak için güçlü bir eğilim olduğunda, % 30 veya% 70 arasında bir yatay eğilim çizgisi uygulayacaktır. Bir hisse senedinin veya varlığın fiyatı uzun vadeli, yatay bir kanaldayken aşırı alım veya aşırı satım seviyelerini değiştirmek genellikle gereksizdir.
TradingView.
Eğilime uygun aşırı alım veya aşırı satım seviyelerinin kullanılmasıyla ilgili bir kavram, eğilime uygun ticaret sinyallerine ve tekniklerine odaklanmaktır. Diğer bir deyişle, fiyat yükseliş eğilimindeyken yükseliş sinyallerini kullanmak ve hisse senedi düşüş eğilimindeyken düşüş sinyallerini kullanmak RSI'nın üretebileceği birçok yanlış alarmdan kaçınmaya yardımcı olacaktır.
RSI Kullanımına Yönelik Farklılıklar Örneği
RSI aşırı satılmış bir okuma ve bunu takiben fiyattaki düşük düşüklerle eşleşen daha yüksek bir düşük değer yarattığında yükseliş eğilimi oluşur. Bu yükselen yükseliş momentumunu göstermektedir ve aşırı satım bölgesinin üzerinde bir kırılma yeni bir uzun pozisyonu tetiklemek için kullanılabilir.
RSI aşırı alımlı bir okuma ve ardından fiyattaki daha yüksek en yüksek değerlerle eşleşen daha düşük bir en yüksek değer yarattığında düşüş eğilimi oluşur.
Aşağıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, fiyat düşük düşükler oluştururken RSI daha yüksek düşükler oluşturduğunda yükseliş sapması tespit edildi. Bu geçerli bir sinyaldi, ancak bir hisse senedi uzun vadeli istikrarlı bir trendde olduğunda sapmalar nadir olabilir. Esnek aşırı satılmış veya aşırı satın alınan okumaların kullanılması, aksi takdirde açıkça görülenden daha fazla geçerli sinyalin tanımlanmasına yardımcı olacaktır.
RSI Salıncak Reddi Örneği
Başka bir ticaret tekniği, RSI'nın aşırı alımlı veya aşırı satım bölgesinden yeniden ortaya çıktığında davranışını inceliyor. Bu sinyale boğa "salınım reddi" denir ve dört bölümden oluşur:
- RSI aşırı satım alanına giriyor. RSI% 30'un üzerine çıkıyor.RSI aşırı satım bölgesine geri dönmeden başka bir dip oluşturuyor.RSI daha sonra en yüksek seviyesini kırdı.
Aşağıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, RSI göstergesi aşırı satıldı, % 30'dan ayrıldı ve daha yüksek sıçradığında sinyali tetikleyen reddetme düşüklüğünü oluşturdu. RSI'yi bu şekilde kullanmak, bir fiyat grafiğinde trend çizgileri çizmeye çok benzer.
TradingView.
Farklılıklar gibi, salınım reddetme sinyalinin yükseliş versiyonunun ayna görüntüsüne benzeyen bir düşüş versiyonu var. Bir düşüş eğilimi reddetmesinin de dört bölümü vardır:
- RSI aşırı alım bölgesine yükseldi. RSI% 70'in altına düştü. RSI aşırı alım bölgesine geri dönmeden başka bir yüksek oluşturur. RSI daha sonra en düşük seviyesini kırdı.
Aşağıdaki grafik düşüş salınım reddetme sinyalini göstermektedir. Çoğu ticaret tekniğinde olduğu gibi, bu sinyal, mevcut uzun vadeli eğilime uygun olduğunda en güvenilir olacaktır. Negatif eğilimlerdeki düşüş sinyallerinin yanlış alarm üretme olasılığı daha düşüktür.
RSI ve MACD
Hareketli Ortalama Yakınsama Farklılığı (MACD), bir menkul kıymetin fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren, trend takip eden bir başka momentum göstergesidir. MACD, 26 dönemlik Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) 12 dönemlik EMA'dan çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu hesaplamanın sonucu MACD çizgisidir. MACD'nin "sinyal hattı" olarak adlandırılan dokuz günlük bir EMA'sı, daha sonra, alım ve satım sinyalleri için bir tetikleyici olarak işlev görebilen MACD hattının üstüne çizilir. Yatırımcılar, MACD sinyal çizgisinin üzerine çıktığında güvenliği satın alabilir ve MACD sinyal çizgisinin altına geçtiğinde güvenliği satabilir.
RSI, bir piyasanın son fiyat seviyelerine göre aşırı alınıp satıldığını veya aşırı satıldığını düşünmeyi amaçlamaktadır. RSI, belirli bir süre boyunca ortalama fiyat kazanç ve kayıplarını hesaplar; varsayılan süre, 0 ile 100 arasında sınırlanmış değerlerle 14 dönemdir.
MACD iki EMA arasındaki ilişkiyi ölçerken, RSI son fiyat yüksek ve düşük fiyatlarına ilişkin fiyat değişimini ölçer. Bu iki gösterge genellikle analistlere bir piyasanın daha eksiksiz bir teknik resmini sunmak için birlikte kullanılır.
Bu göstergelerin her ikisi de bir piyasadaki momentumu ölçer, ancak farklı faktörleri ölçtükleri için bazen tam tersi göstergeler verirler. Örneğin, RSI uzun bir süre boyunca 70'in üzerinde bir okuma gösterebilir, bu da bir piyasanın son fiyatlara göre alım tarafına fazla genişlediğini gösterirken, MACD piyasanın alım ivmesinde hala artmakta olduğunu gösterir. Her iki gösterge de fiyattan sapma göstererek yaklaşan bir trend değişikliğine işaret edebilir (gösterge düştüğünde fiyat daha yüksek olur veya bunun tersi olur).
RSI Sınırlamaları
RSI yükseliş ve düşüş fiyat momentumunu karşılaştırır ve sonuçları bir fiyat grafiğinin yanına yerleştirilebilen bir osilatörde görüntüler. Çoğu teknik gösterge gibi, sinyalleri de uzun vadeli eğilime uyduklarında en güvenilir olanlardır. Gerçek ters sinyaller nadirdir ve yanlış alarmlardan ayrılması zor olabilir. Yanlış bir pozitif, örneğin, bir boğa geçişi ve ardından bir stokta ani bir düşüş olacaktır. Yanlış negatif, düşüş eğilimi olan bir durum olurdu, ancak hisse senedi aniden yukarı doğru hızlandı.
Gösterge momentum gösterdiğinden, bir varlığın fiyat momentumu güçlü (yukarı veya aşağı) kaldığı sürece, gösterge uzun süre aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde kalabilir. Bu nedenle, fiyat yükseliş ve düşüş dönemleri arasında değişirken RSI salınımlı bir pazarda en güvenilir olanıdır.