Rastgele Yürüme Endeksi Nedir?
Rastgele yürüme indeksi (RWI), istatistiksel olarak anlamlı bir trend olup olmadığını belirlemek için bir menkul kıymetin fiyat hareketlerini rastgele hareketlerle karşılaştıran teknik bir göstergedir. Temel fiyat eğiliminin gücüne dayalı ticaret sinyalleri üretmek için kullanılabilir.
Önemli Çıkarımlar
- Rastgele yürüme indeksi, yükseliş ve düşüş trendi gücünü ölçen bir RWI Yüksek ve RWI Düşük olmak üzere iki çizgiye sahiptir.RWI Yüksek, RWI Düşük seviyesinin üzerinde olduğunda, aşağı doğru güçten daha fazla güç olduğu anlamına gelir. RWI Yüksek veya RWI Düşük birin üzerindedir, güçlü, rastgele olmayan bir eğilim olduğunu gösterir. Ortalama bir hareketin altındaki okumalar rastgele olabilir, çünkü aksini belirtmek için yeterli güç yoktur.
Rastgele Yürüyüş Endeksini Anlama
Rastgele yürüyüş endeksi, bir menkul kıymetin mevcut fiyat hareketinin "rastgele yürüyüş" gösterip göstermediğini veya daha yüksek veya daha düşük istatistiksel olarak anlamlı bir eğilimin sonucu olup olmadığını belirlemek için Michael Poulos tarafından oluşturuldu.
Rastgele yürüyüş, istatistiksel "gürültü" seviyeleri alanında olan ve teyit edilmiş veya tanımlanabilir bir trendle tutarlı olmayan piyasa veya güvenlik hareketlerini ifade eder. Teknik gösterge ilk olarak 1990'lı yıllarda "Eğilimler ve Rastgele Yürüyüşler" başlıklı makalesinde Teknik Hisse Senetleri ve Emtialar dergisinde yayınlandı.
Pazar eğilimi ve rastgele yürüyüş çalışmaları, RA Stevenson'ın "Emtia Futures: Trends or Random Walks?" Adlı yayınıyla vurgulanan on yıllar boyunca geri dönüyor. Journal of Journal'ın Mart 1970 sayısında Finans.
Rastgele Yürüme Endeksinin Hesaplanması
Olasılık teorisinde uzmanlaşmış bir matematikçi olan William Feller, deplasman mesafeleri olarak da bilinen rasgelelik sınırlarının, eşit olasılıkla iki taraflı sonuçlara atıf yapan ikili olay sayısının kare ayağını alarak hesaplanabileceğini kanıtladı (para atmak gibi). Mantıken konuşursak, bu sınırların dışındaki herhangi bir hareket, hareketin doğası gereği rastgele olmadığını gösterir. RWI, bu matematiksel ilkeleri, rastgele veya istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için bir artış trendi ve düşüş trendi ölçerken uygular.
Gösterge hem yükselme eğilimi hem de düşüş eğilimi gücünü ölçtüğünden, göstergenin iki satırı vardır ve her ikisi için ayrı hesaplamalar gerektirir.
Yüksek dönemler veya RWI High için hesaplama:
RWI Yüksek = ATR × n Yüksek own Lown burada: n = dönemdeki gün sayısıATR = ortalama gerçek aralık
Başka bir deyişle, son beş günün RWI High değerini hesaplıyorsanız, bugünün en yüksek seviyesini önceki dönemden en düşük seviyeye çıkarın ve RWI High değerini hesaplayın. Sonra iki gün önce bugünün yüksek eksi düşük kullanarak hesaplayın. Bunu her gün beş işlem seansına kadar yapın.
RWI Yüksek değeriniz son beş günün en yüksek değeridir veya birçok dönem için (n) seçilmiştir.
RWI Low aşağıdaki gibi hesaplanır:
RWI Düşük = ATR × n Yüksekn − Düşük
Yöntem yukarıdaki yaklaşıma benzer, ancak ilk hesaplamayı oluşturmak için bugünün düşük ve yüksek olanını önceki döneme göre kullanacağız. Sonra iki gün önce yüksek kullanın. Bunu n dönemin her biri için yapın. RWI Düşük değeri, tamamlanan n hesaplamanın en düşük sayısıdır.
Her gün (veya periyot) hesaplamalar tekrar yapılır.
Rastgele Yürüyüş Endeksinin Ticareti
Rastgele yürüme endeksi tipik olarak kısa vadeli ticaret ve ölçeklendirme için iki ila yedi dönemde ve uzun vadeli ticaret ve yatırımlar için sekiz ila 64 dönem boyunca kullanılır. Piyasa oyuncuları, genel stratejileri için neyin en iyi olduğunu belirlemek için bu ayarları denemek isteyebilir.
1.0'ın üzerindeki değerler, bir güvenliğin daha yüksek veya daha düşük olduğunu gösterirken, 1.0'ın altındaki okumalar, bir güvenliğin rastgele hareket ettiğini gösteriyor. RWI Düşük birin üzerindeyse, güçlü bir düşüş trendi gösterir; RWI High birinin üzerindeyse, güçlü bir yükseliş eğilimi gösterir.
Çoğu zaman, uzun vadeli bir RWI High 1.0'dan büyük ve kısa vadeli RWI Low da 1.0'ın üzerinde olduğunda tüccarlar ve piyasa zamanlayıcıları uzun pozisyonlara girecektir. Bu, tüccarın uzun dönemli, örneğin 64 dönemli ve kısa dönemli, yedi dönemli olmak üzere iki RWI hesaplamasını izlediği anlamına gelir.
Uzun vadeli güçlü yükseliş eğilimi gösteren uzun vadeli RWI Yüksek 1, 0'ın üzerinde olduğunda bir tüccar satın alır, ancak kısa vadeli RWI Düşük de 1, 0'ın üzerindedir ve kısa vadede fiyatın düştüğünü ve uygun bir giriş sağladığını gösterir. uzun vadeli yükseliş trendi.
Uzun dönemli RWI Düşük değeri 1, 0'dan büyük olduğunda ve kısa dönemli RWI Yüksek tepe noktasının da bir üst seviyeye çıkması durumunda kısa pozisyonlar girilebilir.
Bazı tüccarlar, potansiyel işlemleri belirtmek için iki çizginin geçişlerini kullanmak isteyebilirler. Güçlü eğilimler geliştiğinde bu iyi sonuç verir, ancak fiyat iyi bir eğilim göstermezse çok fazla işlem kaybına neden olur, çünkü crossover'lar güçlü bir eğilim ortaya çıkmadan ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, bazı trader'lar potansiyel olarak diğer teknik analiz formlarıyla birlikte bu yaklaşımı kullanmak isteyebilirler.
Rastgele Yürüme Dizini'ni Kullanma Örneği
Apple Inc.'in (AAPL) günlük çizelgesine 30 dönemlik bir RWI göstergesi uygulanmıştır.
Fiyat düştüğünde kırmızı çizgi veya RWI Düşük, üstte.
Fiyat yükseldiğinde yeşil çizgi veya RWI Yüksek, üstte.
Bu çizgilerden biri, siyah yatay çizgi birinin üstünde olduğunda güçlü bir eğilim gösterir.
TradingView
Sol tarafta güçlü bir yükseliş trendi var. RWI High değeri 1.0'ın üzerine ve RWI Low değeri 1.0'ın altında.
Sonra güçlü bir düşüş trendi başlar. RWI Low 1.0'ın üstüne çıkar ve RWI High 1.0'ın oldukça altındadır.
Bunu, önceki yükseliş trendine benzer koşullara sahip başka bir yükseliş trendi takip eder.
Sonra hisse senedi zayıf bir eğilim dönemine girer. Ne RWI Düşük ne de Yüksek, uzun süre 1.0'ın üstündeki konumunu korumaz. Kısa bir süre için, her iki yönde de çok zayıf bir eğilim veya dalgalı ticaretin sinyalini veren iki çizgi sıfır işareti etrafında dolanır.
Rastgele Yürüme Endeksi ile Ortalama Yön Endeksi (ADX) Arasındaki Fark
Bu iki gösterge oldukça benzer ve aslında oldukça benzer. Ortalama yön endeksi (ADX), RWI Düşük ve Yüksek ile çok benzer şekilde hareket eden yön hareket hatlarından (DI + ve DI-) oluşur. ADX, ADX göstergesindeki üçüncü bir çizgidir ve trendin gücünü gösterir. 25'in üzerindeki değerler güçlü bir eğilimi göstermektedir.
Rastgele Yürüme Endeksinin Sınırlamaları
RWI gecikmeli bir göstergedir. Hesaplamasında geçmiş verileri kullanır ve bu konuda doğası gereği öngörücü bir şey yoktur. Gösterge güçlü bir eğilimi işaret etmek için birinin üzerine çıkabilse de, çok hızlı bir şekilde kolayca altına düşebilir. Ayrıca, zayıf bir eğilimden, göstergeden çok az uyarı ile güçlü bir eğilime geçebilir.
Bu yönde bir işlem yapmadan önce göstergenin bir seviyenin üzerine çıkmasını beklemek bazen zayıf bir girişe neden olabilir. Fiyat zaten bir süredir bu yönde ilerliyor ve geri çekilmeye veya geri çekilmeye hazır olabilir.
Rastgele yürüme indeksi en iyi fiyat eylem analizi veya diğer teknik analiz formlarıyla birlikte kullanılır.