İçindekiler
- Monte Carlo Simülasyonu Nedir?
- Dikkate Alınması Gereken Sınırlamalar
- Gerçekçi Plan Nasıl Yapılır
- Alt çizgi
Geleceği tahmin etmenin kusursuz bir yolu yoktur, ancak gerçek felaket olasılığını sağlayan bir Monte Carlo simülasyonu, emeklilik tasarruflarından güvenli bir şekilde ne kadar para çekileceğinin daha net bir resmini verebilir.
Monte Carlo yönteminin nasıl çalıştığı ve emeklilik planlamasına nasıl uygulanacağı aşağıda açıklanmıştır. Nerede yetersiz kalabileceğini ve bunun nasıl düzeltileceğini anlamak da önemlidir.
Önemli Çıkarımlar
- Bir Monte Carlo simülasyonu, emeklilik boyunca yeterli gelire sahip olup olmadığını test etmek için kullanılabilir. Geleneksel emeklilik hesap makinesinin aksine, Monte Carlo yöntemi olası emeklilik portföy sonuçlarını test etmek için birçok değişken içerir. Eleştirmenler bu yöntemin büyük pazar çökmelerini hafife alabileceğini iddia ediyor, ancak telafi etmenin yolları var.
Monte Carlo Simülasyonunu Anlama
Monte Carlo simülasyonu, Monako kumar mekânının adını taşıyan risk değerlendirmesi için kullanılan matematiksel bir modeldir. Güvenli bir emeklilik planı yapmaya çalışan ve tasarruflarını kaybetmeyi göze alamayan insanlar paralarıyla şans almak istemiyorlar. Öyleyse neden rehberlik için bir Monte Carlo simülasyonuna dönelim?
Hesaplama için bu isim ironik görünse de, belirlenmiş varsayımlara ve standart sapmalara dayalı olarak belirli senaryoların yüzde olasılığını hesaplamak için kullanılan bir planlama tekniğidir. Monte Carlo yöntemi, finansal ve emeklilik hedeflerine ulaşma olasılığını ve bir emekliye piyasalarda çok çeşitli olası sonuçlar göz önüne alındığında yeterli gelire sahip olup olmayacağını yansıtmak için yatırım ve emeklilik planlamasında sıklıkla kullanılmaktadır.
Bu tip projeksiyon için mutlak parametre yoktur. Bu hesaplamalar için temel varsayımlar tipik olarak faiz oranları, müşterinin yaşı ve öngörülen emeklilik süresi, her yıl harcanan veya çekilen yatırım portföyünün miktarı ve portföy tahsisi gibi faktörleri içerir. Bilgisayar modeli daha sonra geçmiş finansal verileri kullanarak yüzlerce veya binlerce olası sonucu çalıştırır.
Bu analizin sonuçları genellikle bir çan eğrisi şeklindedir. Eğrinin ortası, istatistiksel ve tarihsel olarak gerçekleşme olasılığı en yüksek senaryoları tanımlar. Uçlar veya kuyruklar, meydana gelebilecek daha aşırı senaryoların azalan olasılığını ölçer.
Dikkate Alınması Gereken Sınırlamalar
Piyasa türbülansı, bu yöntemi etkileyen bir zayıflık ortaya koymuştur.
Monte Carlo simülasyonları yoluyla senaryolar, emekli bir kişinin emeklilik tasarruflarından daha fazla dayanıp dayanamayacağı gibi daha net bir risk resmi verebilir.
Destekçiler, Monte Carlo simülasyonlarının genellikle belirli bir sermaye getirisi oranı alan basit projeksiyonlardan çok daha gerçekçi senaryolar sunduğuna dikkat çekiyor. Eleştirmenler, Monte Carlo analizinin seyrek olarak doğru bir şekilde etkili olamayacağını, ancak piyasa çökmeleri gibi radikal olayları olasılık analizinde doğru bir şekilde etkilemediğini iddia ediyor. Araştırmaya göre, bu yöntemi kullanan birçok yatırımcı ve profesyonele finansal kriz gibi piyasa performansının gerçek bir olasılığı gösterilmedi.
William Bernstein, "Cehennemden Emeklilik Hesaplayıcısı" adlı makalesinde bu eksikliği göstermektedir. Puanını kanıtlamak için bir dizi madeni para örneğini kullanır; burada kafalar% 30'luk bir pazar kazancına eşittir ve% 10'luk bir zarara yol açar.
- 1 milyon dolarlık bir portföyle başlayan ve parayı 30 yıl boyunca yılda bir kez savunan bir tasarruf, yıllık ortalama% 8.17 getiri ile sonuçlanacak. Bu, müdürü tüketmeden önce 30 yıl boyunca yılda 81.700 dolar çekebilecekleri anlamına gelir. Ancak ilk 15 yıl boyunca her yıl kuyruk çeviren koruyucu, ancak yılda 18.600 dolar çekebilir. İlk 15 kez kafa çevirecek kadar şanslı bir koruyucu yıllık 248.600 $ alabilir.
Üst üste veya kuyrukları arka arkaya 15 kez çevirme olasılığı istatistiksel olarak uzak görünse de, Bernstein, beş büyük ve küçük kapaklı hisse senedi kombinasyonuna yatırım yapan 1 milyon dolarlık bir portföyü temel alan varsayımsal bir örnek kullanarak noktasını kanıtlıyor ve O yıl enflasyonda bir faktör olduğunda 17 yıllık sıfır piyasa kazancı artışının başlangıcı oldu.
Tarih, paranın 15 yıldan daha kısa bir sürede matematiksel olarak ortalama 81.700 $ 'lık para çekme oranında tüketildiğini gösteriyor. Aslında, para 30 yıl boyunca devam etmeden önce para çekme işlemlerinin yarıya indirilmesi gerekiyordu.
Gerçekçi Plan Nasıl Yapılır
Monte Carlo projeksiyonlarındaki eksikliklerin giderilmesine yardımcı olmak için uzmanların önerdiği birkaç temel düzenleme var. Birincisi, rakamların gösterdiği% 10 veya% 20 gibi finansal başarısızlık olasılığına basit bir artış eklemek.
Bir diğeri, her yıl belirli bir dolar tutarı yerine varlıkların yüzdesini kullanan projeksiyonları hazırlamaktır ve bu da anapara tükenme olasılığını büyük ölçüde azaltacaktır.
Alt çizgi
Monte Carlo simülasyonu emeklilik planına yardımcı olmak için kullanılabilir. Belli bir süre içinde emeklilik tasarruflarından çekilmenin ne kadar güvenli olacağını etkileyecek farklı sonuçlar öngörüyor. Eleştirmenler, büyük ayı piyasalarını hafife alabileceğini iddia ediyor. Ancak uzmanlar, modelin eksikliklerinin üstesinden gelmek için birkaç yol önermektedir.
Esnek Emeklilik Planlayıcısı tarafından sunulan ücretsiz bir araç da dahil olmak üzere çok sayıda çevrimiçi araçla veya bir finansal danışmana danışarak bu yöntem hakkında daha fazla bilgi edinin.