İçindekiler
- Yüzde Fiyat Osilatörü - PPO
- Formül ve Hesaplama
- Gösterge Size Ne Söylüyor
- Varlıkları Karşılaştırma
- PPO ve Göreceli Güç Endeksi
- PPO'nun sınırlamaları
Yüzde Fiyat Osilatörü - PPO nedir?
Yüzde fiyat osilatörü (PPO), iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi yüzde cinsinden gösteren teknik bir momentum göstergesidir. Hareketli ortalamalar 26 periyot ve 12 periyot üstel hareketli ortalamadır (EMA).
PPO, varlık performansını ve oynaklığını, fiyat tersine dönmesine yol açabilecek, ticari sinyaller oluşturabilecek ve trend yönünü doğrulamaya yardımcı olabilecek spot sapmalarını karşılaştırmak için kullanılır. PPO hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) göstergesiyle aynıdır, ancak PPO iki EMA arasındaki yüzde farkını ölçerken MACD mutlak (dolar) farkı ölçer. Bazı tüccarlar KAO'yu tercih ediyor çünkü okumalar farklı fiyatlara sahip varlıklar arasında karşılaştırılabilirken MACD okumaları karşılaştırılabilir değil.
Önemli Çıkarımlar
- PPO tipik olarak iki satır içerir, PPO hattı ve sinyal hattı. Sinyal hattı, PPO'nun bir EMA'sıdır, bu nedenle PPO'dan daha yavaş hareket eder. Sinyal hattını geçen PPO, bazı trader'lar tarafından ticaret sinyali olarak kullanılır. Yukarıdan aşağıya geçtiğinde, bu bir satın almadır, yukarıdan aşağıya geçtiğinde bir satıştır.Bu, PPO sıfırın üzerinde olduğunda, yükseliş eğilimini göstermeye yardımcı olur, çünkü kısa vadeli EMA daha uzun vadeli EMA'nın üzerindedir. PPO sıfırın altında, kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalamanın altındadır, bu da bir düşüş eğiliminin gösterilmesine yardımcı olur.
PPO için Formül ve Hesaplama
Bir holding için iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın.
PPO = 26 periyot EMA12 periyot EMA MA 26 periyot EMA × 100 Sinyal Hattı = PPOPPO Histogramının 9 periyot EMA = PPO − Sinyal Bağlantısı:
- Varlığın fiyatının 12 dönemlik EMA'sını hesaplayın. Varlık fiyatının 26 dönemli EMA'sını hesaplayın. Mevcut PPO değerini almak için bunları PPO formülüne uygulayın. En az dokuz PPO değeri olduğunda, hesaplayarak sinyal hattını oluşturun. Histogram okuması oluşturmak için, mevcut PPO değerini mevcut sinyal hattı değerinden çıkartın. Histogram, bu iki çizgi arasındaki mesafenin isteğe bağlı bir görsel temsilidir.
Gösterge Size Ne Söylüyor
PPO ve MACD, 26 periyot ve 12 periyot üstel hareketli ortalamalar arasındaki farkı ölçen momentum göstergeleridir. Bu göstergeler arasındaki temel fark, MACD'nin EMA'lar arasındaki mutlak farkı rapor etmesidir, oysa PPO bu farkı yüzde olarak ifade eder. Bu, bir yatırımcının farklı fiyatlara sahip varlıkları daha kolay bir şekilde karşılaştırmak için PPO göstergesini kullanmasını sağlar. Örneğin, varlığın fiyatına bakılmaksızın, 10'luk bir halka arz, kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın% 10 üzerinde olduğu anlamına gelir.
PPO, MACD'nin yaptığı gibi ticaret sinyalleri üretir. Gösterge, PPO hattı aşağıdan sinyal hattının üzerinden geçtiğinde bir alım sinyali üretir ve PPO hattı yukarıdan sinyalin altından geçtiğinde bir satış sinyali oluşur. Sinyal hattı, PPO hattının dokuz periyotlu bir EMA'sı alınarak oluşturulur. Sinyal hattı geçişleri, PPO'nun sıfıra / merkez çizgisine göreli olduğu nokta ile bağlantılı olarak kullanılır.
PPO sıfırın üzerinde olduğunda, kısa vadeli EMA daha uzun vadeli EMA'nın üzerinde olduğu için bir yükseliş trendinin doğrulanmasına yardımcı olur. PPO sıfırın altında olduğunda, kısa vadeli EMA, bir düşüş eğiliminin göstergesi olan uzun vadeli EMA'nın altındadır. Bazı trader'lar sadece PPO sıfırın üzerinde olduğunda veya fiyat genel olarak yukarı doğru bir seyir gösterdiğinde sinyal hattı alım sinyalleri almayı tercih eder. Benzer şekilde, PPO sıfırın altında olduğunda, satın alma sinyallerini göz ardı edebilir ve / veya sadece kısa satış sinyallerini alabilir.
Centerline geçitleri de ticaret sinyalleri üretir. Yatırımcılar aşağıdan yukarıya doğru merkez çizgisinin üzerine yükseliş ve yukarıdan aşağıya doğru merkezin aşağı yönlü hareketini aşağı yönlü olarak görüyorlar. 12 ve 26 periyotlu hareketli ortalama ortalama geçtiğinde KAO merkez çizgisini geçer.
Yatırımcılar ayrıca PPO'yu gösterge ve fiyat arasındaki teknik ayrımı aramak için de kullanabilirler. Örneğin, bir varlığın fiyatı daha yüksek, ancak gösterge daha düşük bir yüksek yaparsa, yükseliş momentumunun azaldığını gösterebilir. Tersine, bir varlığın fiyatı daha düşük bir düşük yaparsa, ancak gösterge daha düşük bir düşükse, ayıların çekişini kaybettiklerini ve fiyatın yakında daha yüksek gidebileceğini düşündürebilir.
Varlıkları Karşılaştırma
KÖO'nun yüzde değeri, yatırımcıların göstergeyi performans ve oynaklık açısından farklı varlıkları karşılaştırmak için kullanmalarına izin verir. Varlıkların fiyatı önemli ölçüde değişiyorsa bu özellikle yararlıdır.
Örneğin, 175 $ 'dan işlem gören Apple ile 1.650 $' dan işlem gören Amazon'u karşılaştıran bir tüccar, hangisinin daha uçucu olduğunu belirlemek için göstergenin her hisse senedi için salınım aralığını karşılaştırabilir.
PPO'nun Apple için aralığı geçen yıl için 3, 25 ile -5, 80 arasındaysa ve Amazon'un PPO aralığı 2, 65 ile -4, 5 arasındaysa, Amazon'un 7.15 puan aralığına kıyasla 9.05 puan aralığına sahip olduğu için Apple'ın daha uçucu olduğu açıktır. Bu, iki varlık arasındaki oynaklığın çok kabaca bir karşılaştırmasıdır. Gösterge, gerçek fiyat hareketini değil, yalnızca iki hareketli ortalama arasındaki mesafeyi ölçer ve yansıtır.
PPO göstergesi, varlıklar arasındaki momentumu karşılaştırmak için de yararlıdır. Yatırımcıların hangi varlığın daha fazla momentuma sahip olduğunu görmek için hangi varlığın daha yüksek PPO değerine sahip olduğuna bakmak yeterlidir. Apple'ın üç PPO'su varsa ve Amazon'un bir PPO değeri varsa, Apple daha yeni bir güce sahip olduğunda, çünkü kısa vadeli EMA'sı daha uzun vadeli EMA'nın üzerindedir.
PPO ve Göreceli Güç Endeksi - RSI Farkları
KÖO daha kısa ve daha uzun vadeli EMA arasındaki mesafeyi ölçer. Göreceli güç endeksi, son fiyat kazançlarını ve kayıplarını ölçen başka bir osilatör türüdür. RSI, aşırı alım ve aşırı satım koşullarının yanı sıra sapma sapmalarını ve eğilimleri doğrulamak için kullanılır. Göstergeler farklı şekilde hesaplanır ve yorumlanır, bu nedenle her biri tüccarlara farklı bilgiler sağlayacaktır.
PPO'nun sınırlamaları
PPO, hem sinyal hattı geçişleri hem de merkez hattı geçişleri açısından yanlış geçiş sinyalleri sağlamaya eğilimlidir. Fiyatın yükseldiğini, ancak daha sonra yana doğru hareket ettiğini varsayın. İki EMA, yanal dönem boyunca yakınsak olacak ve muhtemelen bir sinyal hattı geçişine ve potansiyel olarak bir merkez hattı geçişine neden olacaktır. Ancak fiyat aslında yönünü tersine çevirmedi veya değiştirmedi, sadece durakladı. PPO kullanan yatırımcılar, ticaret sinyalleri üretmek için PPO'yu kullanırken bunu akılda tutmalıdır.
Güçlü bir fiyat hareketi gelişmeden önce iki veya daha fazla geçiş meydana gelebilir. Önemli bir fiyat hareketine sahip olmayan birden fazla geçişin birden fazla kaybedilen işlemle sonuçlanması muhtemeldir.
Gösterge aynı zamanda fiyatın tersine çevrilmesini öngörebilen sapmaları tespit etmek için de kullanılır. Oysa ıraksama bir zamanlama sinyali değildir. Uzun sürebilir ve her zaman fiyatın tersine çevrilmesine neden olmaz.
Gösterge, iki EMA (PPO) ile PPO'nun bir EMA (sinyal hattı) arasındaki mesafeden oluşur. Bu hesaplamalarda doğal olarak öngörücü bir şey yoktur. Gelecekte ne olacağını ve ne olacağını göstermiyorlar.
