İçindekiler
- Klinger Osilatörü Nedir?
- Klinger Osilatörü için Formül
- Klinger Osilatörünün Hesaplanması
- Fiyat Yönü için Yorumlar
- Klinger vs. Denge Hacmi
- Klinger Osilatör Sınırlamaları
- Klinger Osilatör Örneği
Klinger Osilatörü Nedir?
Klinger osilatörü, Stephen Klinger tarafından kısa vadeli dalgalanmaları tespit etmek için yeterince hassas kalırken para akışının uzun vadeli eğilimini belirlemek için geliştirilmiştir. Gösterge, menkul kıymetlerden akan hacmi menkul kıymetin fiyat hareketleriyle karşılaştırır ve ardından sonucu bir osilatöre dönüştürür. Klinger osilatörü, fiyattan daha fazlasına dayanan iki hareketli ortalama arasındaki farkı gösterir. Tüccarlar, potansiyel fiyat tersine dönme sinyalleri vermek için göstergedeki farklılığı izler. Diğer osilatörler gibi, ek ticaret sinyalleri sağlamak için bir sinyal hattı eklenebilir.
Yatırımcılar, ticaret sinyallerini doğrulamak için trend çizgileri, hareketli ortalamalar ve diğer göstergeler gibi araçları kullanacaklar. Ayrıca, tüccarlar osilatörü fiyat kanalları veya üçgenler gibi grafik desenleriyle birlikte bir kopuşu veya arızayı onaylamak için kullanabilirler. Çaprazlıklar, diverjanslar gibi sık görülür, bu nedenle gösterge en iyi bu diğer teknik ticaret yöntemleriyle birlikte kullanılır.
Klinger Osilatörü için Formül
KO = VF'nin Periyodu EMA − 55 VF'nin Periyodu EMA'sı: KO = Klinger OsilatörüVF = Hacim Kuvveti Hacim Kuvveti = V ×× T × 100V = HacimT = TrendTrend = + 1 ise (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv − 1) Eğilim = Yukarıdaki <> = H = YüksekL = Düşük C = Kapalı m = H − Lcm = cm − 1 + dm Eğilim = Eğilim − 1 ise
Klinger Osilatörünün Hesaplanması
- Dönemin hacmini ve yüksek, düşük ve yakın fiyatları not edin. Trend'in negatif olup olmadığını belirlemek için bunu önceki döneme göre hazırlayın. Cari dönemin yüksek ve düşük değerini kullanarak dm'yi hesaplayın. Dm ve önceki cm'yi kullanarak cm'yi hesaplayın değer. İlk hesaplama için gerekirse önceki cm değerinin yerine dm kullanın. Hacim kuvveti (VF) için hesaplayın. VF'nin 34 ve 55 periyodlu EMA'larını hesaplayın. Klinger, EMA için aşağıdaki formülü kullandı:
EMA = (C × A) + (E × B) burada: C = Cari dönemin VFA = 2 / (X + 1), burada X hareketli ortalama E = Önceki dönemin EMA
Fiyat Yönü için Yorumlar
Klinger Osilatörü hesaplamak oldukça karmaşıktır, ancak hacim, eğilim (pozitif veya negatif) ve temp'i (çoklu girişlere ve if / then ifadelerine dayanarak) açıklayan kuvvet hacmi fikrine dayanır. Bu verileri kullanarak, osilatör, farklı zaman dilimlerini (tipik olarak 34 ve 55) içeren iki üstel hareketli kuvvet hacmi ortalaması arasındaki farka bakarak oluşturulur. Fikir, menkul kıymetlerden akan hacmin uzun vadeli ve kısa vadeli fiyat yönünü nasıl etkilediğini göstermektir.
Sinyal Hattı
Alış veya satış sinyallerini tetiklemek için bir sinyal hattı (13 periyotlu hareketli ortalama) kullanılır. Bu teknik, hareketli ortalama yakınsaklık ıraksama (MACD) gibi diğer göstergelerle oluşturulan sinyallere çok benzer. Bunlar bu göstergeler tarafından üretilen temel sinyaller olmakla birlikte, bu tekniklerin yan piyasalarda o kadar etkili olmayabilecek çok fazla ticaret sinyali üretebileceğini belirtmek önemlidir.
Yükseliş trendi
Bir varlık, 100 dönemlik hareketli ortalamasının üstünde ve Klinger sıfırın üstünde veya sıfırın üstünde olduğunda gibi genel bir yükseliş eğiliminde olduğunda, Klinger osilatörü aşağıdan sinyal hattının üzerine çıktığında yatırımcılar satın alabilir.
Klinger, bir hisse senedi yükseliş trendindeyken ve ardından sıfırın altında alışılmadık derecede düşük seviyelere düştüğünde ve daha sonra sinyal hattının üzerine çıktığında, bunun alınması için uygun bir uzun pozisyon olduğunu kaydetti.
Düşüş trendi
Bir varlık genel bir düşüş trendindeyken, Klinger osilatörü yukarıdan sinyal çizgisinin altına indiğinde yatırımcılar satabilir ya da kısa satabilirler. Klinger, gösterge sıfırın üstünde karakteristik olmayan bir artış gördüğünde özellikle dikkat çekti.
Sıfır çizgisi, bazı trader'lar tarafından bir yükseliş trendinden düşüş trendine geçişi işaretlemek için de kullanılır. Bu sinyaller her zaman fiyat hareketleriyle aynı fikirde olmasa da, sıfırın üzerinde bir hareket yükselen bir fiyatın doğrulanmasına yardımcı olurken, sıfırın altında bir düşüş düşen bir fiyatın doğrulanmasına yardımcı olur.
Klinger Osilatörü ve Iraksama
Klinger osilatörü ayrıca, göstergenin girişlerinin fiyat hareketinin yönünü ne zaman teyit etmediğini belirlemek için sapma kullanır. Menkul kıymetin fiyatı düşmeye devam ederken, göstergenin değeri yukarı doğru gittiğinde yükseliş işareti. Fiyat yükseldiğinde, ancak gösterge düştüğünde düşüş sinyali. Farklılıklar, ticaret oluşturmak için sinyal hattı geçişleri ile birleştirilebilir. Örneğin, düşüş eğilimi oluşursa, bir sonraki sefer Klinger sinyal hattının altından geçtiğinde bir satış veya kısa satış başlatılabilir.
Klinger Osilatör ve Denge Hacmi
Klinger osilatörü, iki EMA oluşturmak için fiyat ve hacim kullanır. Gösterge daha sonra bu iki EMA arasındaki farkı gösterir. Daha sonra ek ticaret sinyalleri sağlamak için bir sinyal hattı eklenir. Denge hacminde, toplam pozitif veya negatif hacim çalışan bir toplam olması daha kolaydır. Geçerli kapanma önceki kapanışın üzerindeyse, toplam toplama pozitif hacim eklenir veya geçerli kapanma önceki kapanışın altındaysa hacim çalışan toplamdan çıkarılır.
Klinger Osilatör Sınırlamaları
Osilatörün iki ana işlevi olan geçişler ve ıraksama birçok yanlış sinyal sağlamaya eğilimlidir.
Sinyal hattı geçişleri o kadar sıktır ki hangilerinin ticarete ve hangilerinin ticarete değmeyeceğini filtrelemek zordur. Sıfır çizgisi geçişleri de sorunlara sahiptir, çünkü gösterge sürekli bir yönde hareket etmeden önce sıfır çizgisini birden fazla kez kesebilir veya gösterge kaçırılmış bir ticaret fırsatı ile sonuçlanan fiyatla hareket edemeyebilir.
Iraksaklık yararlı olabilir, ancak genellikle çok erken gerçekleşir, bu da tüccarın eğilimin büyük bir parçasını kaçırmasına neden olur veya sapma, fiyatın tersine çevrilmesi ile sonuçlanmaz. Ayrıca, tüm fiyat geri dönüşlerinde sapma mevcut değildir, bu nedenle tüm olası fiyat geri dönüşlerini tespit etmek için güvenilir bir araç değildir.
Klinger osilatörünü yalnızca diğer teknik göstergeler veya fiyat eylemi analizleri ile birlikte kullanın.
Klinger Osilatör Örneği
Aşağıdaki grafikte SPDR S&P 500 ETF (SPY) üzerindeki Klinger Osilatörünün bir örneği gösterilmektedir.
Yukarıdaki grafikte, Klinger Osilatörü fiyat grafiğinin altında görünür ve okuma ve sinyal hattından oluşur. Ocak ayı sonlarında, Klinger Osilatörünün sinyal hattının altındaki geçişi, tüccarların mitingin zirvesine yakın çıkmalarını sağlayacak zamanında bir satış sinyali yaratacaktır.
Güçlü bir yükseliş ayrılığı da nihai fiyat artışına işaret etti. Nisan ayında fiyat Şubat ayının en düşük seviyesine geriledi, ancak Klinger önemli ölçüde daha yüksek bir düşüş yaptı ve yükselmeye devam etti ve bu da alım baskısında bir artışa işaret etti. Klinger'in genel yönü ve diverjans bu durumda yardımcı olurken, çapraz sinyaller sık ve az kullanılıyordu.