Hareketli ortalama (MA), sürekli güncellenen bir ortalama fiyat oluşturarak fiyat verilerini düzelten basit bir teknik analiz aracıdır. Ortalama, 10 gün, 20 dakika, 30 hafta veya tüccarın seçtiği herhangi bir zaman dilimi gibi belirli bir süre boyunca alınır. İşleminizde hareketli bir ortalama kullanmanın avantajlarının yanı sıra, hangi hareketli ortalama türünün kullanılacağına ilişkin seçenekler de vardır. Hareketli ortalama stratejileri de popülerdir ve hem uzun vadeli yatırımcılara hem de kısa vadeli yatırımcılara uygun herhangi bir zaman çerçevesine uyarlanabilir.
Hareketli ortalama
Hareketli Ortalama Neden Kullanılmalı?
Hareketli bir ortalama, bir fiyat grafiğindeki "gürültü" miktarını azaltmaya yardımcı olur. Fiyatın hangi yönde hareket ettiği hakkında temel bir fikir edinmek için hareketli ortalamanın yönüne bakın. Açılı ise, fiyat genel olarak yükseliyor (veya yakın zamanda); açılı ve fiyat genel olarak aşağı doğru hareket ediyor; ve fiyat muhtemelen bir aralıkta.
Hareketli bir ortalama da destek veya direnç olarak işlev görebilir. Bir yükseliş trendinde, 50 günlük, 100 günlük veya 200 günlük hareketli ortalama, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir destek seviyesi olarak işlev görebilir. Bunun nedeni, ortalama bir kat (destek) gibi davranmasıdır, bu yüzden fiyat bundan seker. Bir düşüş trendinde, hareketli bir ortalama direnç olarak hareket edebilir; tavan gibi, fiyat seviyeye ulaşır ve tekrar düşmeye başlar.
Fiyat her zaman hareketli ortalamaya bu şekilde "saygı göstermez". Fiyat ulaşmadan önce biraz geçebilir veya durup tersine dönebilir.
Genel bir kural olarak, fiyat hareketli bir ortalamanın üzerindeyse, eğilim yükselir. Fiyat hareketli bir ortalamanın altındaysa, eğilim düşmektedir. Bununla birlikte, hareketli ortalamalar farklı uzunluklara sahip olabilir (kısaca ele alınacaktır), bu nedenle bir MA bir yükseliş trendi gösterirken diğer bir MA bir düşüş trendi gösterir.
Hareketli Ortalama Türleri
Hareketli bir ortalama farklı yollarla hesaplanabilir. Beş günlük basit hareketli ortalama (SMA), son beş günlük kapanış fiyatını toplar ve her gün yeni bir ortalama oluşturmak için beşe böler. Her ortalama bir sonrakine bağlanır ve tekil akan çizgiyi oluşturur.
Bir başka popüler hareketli ortalama türü, üstel hareketli ortalamadır (EMA). Son fiyatlara daha fazla ağırlık uyguladığı için hesaplama daha karmaşıktır. Aynı grafikte 50 günlük bir SMA ve 50 günlük bir EMA çizerseniz, son fiyat verilerindeki ek ağırlık nedeniyle EMA'nın fiyat değişikliklerine SMA'dan daha hızlı tepki verdiğini fark edeceksiniz.
Grafik yazılımı ve işlem platformları hesaplamaları yapar, bu nedenle hareketli bir ortalama kullanmak için manuel matematik gerekmez.
Bir MA türü diğerinden daha iyi değildir. Bir EMA bir süre için bir hisse senedi veya finansal piyasada daha iyi çalışabilir ve diğer zamanlarda bir SMA daha iyi çalışabilir. Hareketli bir ortalama için seçilen zaman dilimi, ne kadar etkili olduğu konusunda da önemli bir rol oynayacaktır (türden bağımsız olarak).
Hareketli Ortalama Uzunluk
Ortak hareketli ortalama uzunlukları 10, 20, 50, 100 ve 200'dür. Bu uzunluklar, tüccarın zaman ufkuna bağlı olarak herhangi bir grafik zaman çerçevesine (bir dakika, günlük, haftalık, vb.) Uygulanabilir.
Hareketli bir ortalama için "geriye dönüp bakma süresi" olarak da adlandırılan zaman dilimi veya uzunluk, ne kadar etkili olduğu konusunda büyük bir rol oynayabilir.
Kısa bir zaman aralığına sahip bir MA, fiyat değişikliklerine, uzun bir geçmişe sahip bir MA'dan daha hızlı tepki verecektir. Aşağıdaki şekilde, 20 günlük hareketli ortalama, gerçek fiyatı 100 günlük hareketli ortalamadan daha yakından izler.
20 gün, fiyatı daha yakından takip ettiği ve bu nedenle uzun vadeli hareketli ortalamadan daha az "gecikme" ürettiği için kısa vadeli bir trader için analitik fayda sağlayabilir. 100 günlük bir MA, uzun vadeli bir yatırımcı için daha faydalı olabilir.
Gecikme, potansiyel bir geri dönüşü bildirmek için hareketli bir ortalama için geçen süredir. Genel bir kılavuz olarak, fiyat hareketli bir ortalamanın üzerinde olduğunda, eğilimin dikkate alındığını hatırlayın. Dolayısıyla, fiyat bu hareketli ortalamanın altına düştüğünde, bu MA'ya dayanan potansiyel bir geri dönüşe işaret eder. 20 günlük hareketli ortalama, 100 günlük hareketli ortalamadan çok daha fazla "ters" sinyal sağlayacaktır.
Hareketli ortalama herhangi bir uzunlukta olabilir: 15, 28, 89, vb. Hareketli ortalamanın, geçmiş veriler üzerinde daha doğru sinyaller sağlayacak şekilde ayarlanması, gelecekteki daha iyi sinyaller oluşturulmasına yardımcı olabilir .
Ticaret Stratejileri - Geçişler
Çapraz geçişler ana hareketli ortalama stratejilerinden biridir. İlk tip, fiyat eğiliminde potansiyel bir değişime işaret etmek için hareketli bir ortalamanın üstüne veya altına geçtiğinde fiyat geçişidir.
Diğer bir strateji ise bir grafiğe iki hareketli ortalama uygulamaktır: biri daha uzun diğeri daha kısa. Daha kısa süreli MA, daha uzun vadeli MA'nın üzerine çıktığında, trendin yükselmekte olduğunu gösteren bir satın alma sinyalidir. Bu "altın haç" olarak bilinir.
Bu arada, kısa vadeli MA uzun vadeli MA'nın altına düştüğünde, eğilimin düşmekte olduğunu gösteren bir satış sinyalidir. Bu "ölü / ölüm haçı" olarak bilinir.
MA Dezavantajları
Hareketli ortalamalar geçmiş verilere göre hesaplanır ve hesaplama ile ilgili hiçbir şey doğada öngörücü değildir. Bu nedenle, hareketli ortalamaları kullanan sonuçlar rastgele olabilir. Piyasa bazen MA destek / direnç ve ticaret sinyallerine saygı duyuyor gibi görünmektedir ve diğer zamanlarda bu göstergelere saygı göstermemektedir.
Önemli bir sorun, eğer fiyat hareketi dalgalanırsa, fiyatın ileri geri sallanabileceği ve birden fazla eğilimin tersine dönebileceği veya ticaret sinyalleri üretilebileceği. Bu meydana geldiğinde, eğilimi netleştirmek için başka bir göstergeyi kenara bırakmak veya kullanmak en iyisidir. Aynı şey, MA'lar bir süre "karışık" hale geldiğinde ve birden fazla kaybedilen esnafı tetiklediğinde MA geçişlerinde de olabilir.
Hareketli ortalamalar güçlü trend koşullarında oldukça iyi çalışır, ancak dalgalı veya değişken koşullarda kötü çalışır. Zaman çerçevesinin ayarlanması bu sorunu geçici olarak çözebilir, ancak bir noktada, bu sorunların hareketli ortalama (lar) için seçilen zaman çerçevesinden bağımsız olarak ortaya çıkması muhtemeldir.
Alt çizgi
Hareketli bir ortalama fiyat verilerini düzelterek ve bir akan çizgi oluşturarak basitleştirir. Bu eğilimi görmeyi kolaylaştırır. Üstel hareketli ortalamalar, basit hareketli ortalamalara göre fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verir. Bazı durumlarda, bu iyi olabilir ve bazılarında yanlış sinyallere neden olabilir. Daha kısa bir yeniden inceleme süresi (örneğin, 20 gün) ile hareketli ortalamalar da fiyat değişikliklerine daha uzun bir yeniden inceleme süresi (200 gün) olan bir ortalamadan daha hızlı yanıt verecektir.
Hareketli ortalama geçişler hem giriş hem de çıkış için popüler bir stratejidir. MA'lar ayrıca potansiyel destek veya direnç alanlarını da vurgulayabilir. Bu öngörülü görünse de, hareketli ortalamalar her zaman geçmiş verilere dayanır ve belirli bir zaman dilimi boyunca ortalama fiyatı gösterir.
Hareketli ortalama veya herhangi bir teknik kullanarak yatırım yapmak bir borsacı ile bir yatırım hesabı gerektirir. Investopedia'nın en iyi çevrimiçi brokerler listesi, ihtiyaçlarınıza en uygun broker hakkında araştırmanıza başlamak için harika bir yerdir. (İlgili okumalar için bkz. "Günlük Alım Satım için Mükemmel Hareketli Ortalamalar")