Beklenen Kayıp Oranı - ELR Yöntemi Nedir?
Beklenen zarar oranı (ELR) yöntemi, kazanılan primlere göre tahmini hasar tutarını belirlemek için kullanılan bir tekniktir. Beklenen zarar oranı (ELR) yöntemi, bir sigorta şirketinin ürün tekliflerindeki değişiklikler nedeniyle sağlamak için uygun geçmiş hasarların bulunmadığı durumlarda ve uzun kuyruk ürün hatları için yeterince büyük bir veri örneğinden yoksun olduğu durumlarda kullanılır.
ELR Yöntemi için Formül:
ELR Yöntemi = EP ∗ ELR −Herhangi Bir Yerde Kayıp Zarar: EP = Kazanılan primler
Beklenen Kayıp Oranı Nasıl Hesaplanır - ELR Yöntemi
Beklenen zarar oranı yöntemini hesaplamak için kazanılan primleri beklenen zarar oranıyla çarpın ve sonra ödenmiş zararları çıkarın.
ELR Yöntemi Size Ne Anlatıyor?
Sigortacılar, gelecekteki alacaklar için ödeme yapmak amacıyla primlerinin bir kısmını yeni politikalar uygulamaktan ayırmıştır. Beklenen kayıp oranı, ne kadar ayırdıklarını belirlemek için kullanılır. Deneyimlemeyi bekledikleri iddiaların sıklığının ve şiddetinin de rol oynadığına dikkat etmek de önemlidir. Sigortacılar hasar rezervlerini belirlemek için çeşitli tahmin yöntemleri kullanırlar.
Yeni iş kolları gibi belirli durumlarda, ELR yöntemi, gereken uygun zarar rezerv seviyesini belirlemenin tek yolu olabilir. ELR yöntemi, belirli iş kolları ve politika dönemleri için zarar karşılığını ayarlamak için de kullanılabilir. Beklenen zarar oranı, uygun kazanılmış prim rakamıyla çarpılarak, tahmini nihai zararları (ödenen veya katlanılan) üretir. Bununla birlikte, belirli iş kollarında, hükümet düzenlemeleri gereken asgari zarar rezerv seviyelerini belirleyebilir.
- Kazanılan primlerle ilgili olarak öngörülen tazminat tutarını belirlemek için kullanılır. geçmiş veriler, zincir merdiven yöntemi ise istikrarlı işletmeler için kullanılır.
Beklenen Kayıp Oranı (ELR) Yöntemi Nasıl Kullanılır Örneği
Sigortacılar, gerçekleşen ancak raporlanmayan (IBNR) karşılık ve toplam karşılık tutarlarını hesaplamak için beklenen zarar oranını da kullanabilirler. Beklenen zarar oranı, nihai zararların kazanılmış primlere oranıdır. Nihai zararlar, kazanılan primin beklenen zarar oranıyla çarpımı olarak hesaplanabilir. Toplam rezerv, nihai zararlar düşülmüş zararlar olarak hesaplanır. IBNR rezervi, nakit rezervinden düşük olan toplam yedek olarak hesaplanır.
Örneğin, bir sigortacı 10.000.000 $ prim ve beklenen zarar oranı 0.60 kazanmıştır. Yıl boyunca 750.000 dolar zarar ve 900.000 dolar nakit rezerv ödedi. Sigortacının toplam rezervi 5.250.000 $ (10.000.000 * 0.60 - 750.000 $) ve IBNR rezervi 4.350.000 $ (5.250.000 - 900.000 $) olacaktır.
ELR Yöntemi ile Zincir Merdiven Yöntemi (CLM) Arasındaki Fark
Hem ELR hem de zincir merdiven yöntemi (CLM) talep rezervlerini ölçer, burada CLM gelecekte ne olacağını tahmin etmek için geçmiş verileri kullanır. Beklenmedik kayıp oranı (ELR), geçecek çok az veri olduğunda kullanılırken, CLM istikrarlı işletmeler ve iş kolları için kullanılır.
ELR Yöntemini Kullanmanın Sınırlamaları
Bir sigortacının bir kenara bırakması gereken tazminat tutarları aktüeryal modeller ve tahmin yöntemleri ile belirlenir. Sigortacılar genellikle mevcut olan veri miktarı ve kalitesinde beklenen kayıp oranını kullanırlar. Öngörmenin ilk aşamalarında genellikle yararlıdır çünkü gerçek ücretli kayıpları dikkate almaz, ancak daha sonraki aşamalarda, raporlanan ve ödenen kayıplardaki değişikliklere karşı bu duyarlılık eksikliği, onu daha az doğru ve dolayısıyla daha az kullanışlı hale getirir.
Beklenen Kayıp Oranı (ELR) Yöntemi Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Kayıp ve birleşik oranlı sigorta şirketlerinin karlılığını hesaplama hakkında daha fazla bilgi edinin.