Güvenilirlik Teorisi Nedir?
Güvenilirlik teorisi, riski tahmin etmek için verileri incelerken aktüerler tarafından kullanılan araç, politika ve prosedürleri ifade eder. Güvenilirlik teorisi, “deneyim” in tarihsel verilere atıfta bulunduğu deneyime dayalı tahminler yapmak için matematiksel modeller ve yöntemler kullanır.
Güvenilirlik Teorisi Neden Kullanılmalı?
Güvenilirlik teorisi, aktüerlerin teminat sağlama ile ilgili riskleri anlamalarına yardımcı olur ve sigorta şirketlerinin tazminat taleplerine ve kayıplarına maruz kalmalarını sınırlamalarına olanak tanır. Sigorta şirketleri ve aktüerler, tarihi zararlara dayalı modeller geliştirirken, model ne kadar güvenilir olduklarını belirlemek için istatistiksel olarak test edilmesi gereken bazı varsayımları dikkate almaktadır. Örneğin, bir sigorta şirketi, gelecekte benzer bir grubun sigortalanmasının ne kadar maliyetli olabileceğini tahmin etmek için belirli bir grup sigortalıya sigorta yaptırmaktan kaynaklanan zararları inceleyecektir.
Bir tahmin geliştirirken, aktüerler önce bir temel tahmin seçecektir. Örneğin, bir hayat sigortası şirketi, temel tahminin belkemiği olarak bir ölüm tablosu seçebilir, çünkü iddialar sadece sigortalı öldüğünde ortaya çıkar. Aktüerler, sigorta şirketinin tipik olarak teminat için aldığı fiyatlar da dahil olmak üzere, politika türünün farklı yönlerini kapsamak için çeşitli temel tahminler kullanacaktır.
Güvenilirlik Teorisi Aktüerlere Nasıl Yardımcı Oluyor
Bir temel tahmin oluşturulduktan sonra, bir aktüatör sigorta şirketinin geçmiş deneyimlerini politika bazında inceleyecektir. Aktüer, sigortacının deneyiminin diğer sigorta şirketlerinin deneyiminden nasıl farklı olabileceğini görmek için bu tarihsel verileri inceleyecektir. Muayene, aktüatörün varyanslara göre farklı ağırlıklar yaratmasına izin verir.
Örneğin, sürücüleri yaş, cinsiyet ve araba türüne göre ayırabilir; hızlı bir araba kullanan genç bir adam yüksek riskli olarak kabul edilir ve yaşlı bir kadın küçük bir araba düşük riskli olarak kabul edilir. Bölüm, her bir gruptaki risklerin yeterince benzer olduğu iki grup ile primin hesaplanması için talep deneyiminin anlamlı bir istatistiksel analizinin yapılabileceği yeterince büyük bir denge sağlanarak yapılır. Bu uzlaşma, hiçbir grubun sadece özdeş riskler içermediği anlamına gelir. Bu durumda sorun, grubun deneyimini, daha uygun bir prime ulaşmak için bireysel risk deneyimiyle birleştirmenin bir yolunu tasarlamaktır. Güvenilirlik teorisi bu soruna bir çözüm sağlar.
Güvenilirlik teorisi, sonuçta, tarihsel verilerden elde edilen deneyim tahminlerinin yanı sıra formül geliştirmek için temel tahminlerin birleşimine dayanır. Formüller geçmiş deneyimleri kopyalamak için kullanılır ve daha sonra gerçek verilere karşı test edilir. Aktüerler, bir başlangıç tahmini oluştururken küçük bir veri seti kullanabilir, ancak daha büyük istatistiksel öneme sahip oldukları için büyük veri setleri eninde sonunda tercih edilir.