Emtia Kanal Endeksi (CCI) nedir?
Donald Lambert tarafından geliştirilen Emtia Kanal Endeksi (CCI), bir yatırım aracının aşırı alım veya aşırı satım durumuna ne zaman ulaştığını belirlemeye yardımcı olmak için kullanılan momentum tabanlı bir osilatördür. Ayrıca fiyat eğilimi yönünü ve gücünü değerlendirmek için de kullanılır. Bu bilgiler yatırımcıların bir ticarete girmek veya işlemden çıkmak, ticaret yapmaktan kaçınmak veya mevcut bir pozisyona eklemek isteyip istemediklerini belirlemelerine olanak tanır. Bu şekilde, gösterge belirli bir şekilde hareket ettiğinde ticaret sinyalleri sağlamak için kullanılabilir.
Önemli Çıkarımlar
- CCİ, mevcut fiyat ile geçmiş ortalama fiyat arasındaki farkı ölçer. CCİ sıfırın üstünde olduğunda, fiyat tarihi ortalamanın üzerinde demektir. CCİ sıfırın altında olduğunda, fiyat ortalamanın ortalamasının altındadır. Örneğin 100 veya üzerinde yüksek okumalar, fiyatın tarihi ortalamanın çok üzerinde olduğunu ve eğilimin yukarı yönlü olduğunu göstermektedir. Örneğin, -100'ün altındaki düşük okumalar, fiyatın tarihi ortalamanın çok altında olduğunu ve eğilimin aşağı yönlü güçlü olduğunu göstermektedir. Negatif veya sıfıra yakın okumalardan +100'e çıkmak, ortaya çıkan bir durumu izlemek için bir sinyal olarak kullanılabilir. uptrend. Pozitif veya sıfıra yakın okumalardan -100'e geçmek, yükselen bir düşüş eğilimine işaret edebilir. CCI sınırsız bir göstergedir, yani süresiz olarak yükselebilir veya düşebilir. Bu nedenle, aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri tipik olarak fiyatın tersine döndüğü tarihsel aşırı CCI seviyelerine bakarak her bir varlık için belirlenir.
Emtia Kanal Endeksi (CCI) Formülü:
CCI =.015 × Ortalama Sapma Tipik Fiyat − MA burada: Tipik Fiyat = ∑i = 1P ((Yüksek + Düşük + Kapat) ÷ 3) P = Periyod sayısıMA = Hareketli Ortalama Hareketli Ortalama = (∑i = 1P Tipik Fiyat) ÷ PMean Sapma = (∑i = 1P ∣Tipik Fiyat − MA∣) ÷ P
Emtia Kanal Endeksi (CCI) Nasıl Hesaplanır?
- CCİ'nizin kaç periyodu analiz edeceğini belirleyin. 20 yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha az periyot daha uçucu bir göstergeyle sonuçlanırken, daha fazla periyot daha pürüzsüz olmasını sağlar. Bu hesaplama için 20 periyot alacağız. Farklı bir sayı kullanıyorsanız hesaplamayı ayarlayın. Bir e-tabloda yüksek, düşük, 20 dönem boyunca kapanmayı izleyin ve Tipik Fiyatı hesaplayın. 20 dönemden sonra, son 20 Tipik Fiyatları toplayıp bölünerek tipik fiyatın Hareketli Ortalamasını hesaplayın Son 20 dönem için Hareketli Ortalamayı Tipik Fiyattan çıkararak Ortalama Sapmayı hesaplayın. Bu rakamların mutlak değerlerini toplayın (eksi işaretlerini yoksayın) ve sonra 20'ye bölün. En son Tipik Fiyat, Hareketli Ortalama ve Ortalama Sapmayı mevcut CCI okumasını hesaplamak için formüle yerleştirin. biter.
Emtia Kanal Endeksi (CCI) Size Ne Anlatıyor?
CCI öncelikle yeni eğilimleri tespit etmek, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini izlemek ve gösterge fiyatla ayrıldığında eğilimlerdeki zayıflığı tespit etmek için kullanılır.
CCİ negatif veya sıfıra yakın bir bölgeden 100'ün üzerine çıktığında, bu fiyatın yeni bir yükseliş eğilimi başlattığını gösterebilir. Bu gerçekleştiğinde, tüccarlar bir fiyat düşüşünü izleyebilir, ardından hem fiyat hem de CCİ'de bir satın alma fırsatını işaret etmek için bir ralli izleyebilir.
Aynı kavram, ortaya çıkan bir düşüş trendi için de geçerlidir. Gösterge, pozitif veya sıfıra yakın okumalardan -100'ün altına düştüğünde, bir düşüş eğilimi başlıyor olabilir. Bu, uzun sürelerden kurtulmanın veya kısa süreli fırsatlar için izlemeye başlamanın bir işaretidir.
Gösterge bağlı olmadığından aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri sabit değildir. Bu nedenle, trader'lar fiyatın nerede tersine döndüğünü anlamak için gösterge üzerindeki geçmiş okumalara bakarlar. Bir hisse senedi için +200 ve -150 civarında geri dönme eğilimi gösterebilir. Başka bir mal +325 ve -350 civarında tersine dönme eğilimi gösterebilir. Birçok fiyat geri dönüş noktasını ve o zamanki CCI okumalarını görmek için grafiği uzaklaştırın.
Ayrışmalar da var. Bu, fiyatın bir şekilde hareket ettiği, ancak gösterge başka bir hareket ettiği zamandır. Fiyat yükseliyorsa ve CCI düşüyorsa, bu eğilimde bir zayıflık gösterebilir. Uzaklaşma zayıf bir ticaret sinyali olsa da, uzun süre dayanabileceğinden ve her zaman fiyat tersine çevrilmemesine neden olmadığından, en azından yatırımcıya bir tersine dönme olasılığı olduğu konusunda uyarı vermek iyi olabilir. Bu şekilde, zarar kaybı seviyelerini sıkılaştırabilir veya fiyat eğilimi yönünde yeni işlemler almaya devam edebilirler.
Emtia Kanal Endeksi (CCI) ile Stokastik Osilatör Arasındaki Fark
Bu teknik göstergelerin her ikisi de osilatördür, ancak oldukça farklı hesaplanırlar. Ana farklılıklardan biri, Stokastik Osilatörün sıfır ile 100 arasında bağlanmışken CCI sınırsız olmasıdır. Hesaplama farklılıkları nedeniyle, farklı zamanlarda aşırı alım ve aşırı satım okumaları gibi farklı sinyaller sağlayacaktır.
Emtia Kanal Endeksini (CCI) Kullanım Sınırlamaları
Aşırı alım ve aşırı satım koşullarını tespit etmek için sıklıkla kullanılırken, CCI bu konuda oldukça özneldir. Gösterge bağlı değildir ve bu nedenle, önceki aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinin gelecekte çok az etkisi olabilir.
Gösterge de gecikiyor, bu da zaman zaman zayıf sinyaller sağlayacağı anlamına geliyor. Yeni bir trendin sinyalini vermek için 100 veya -100'e çıkan bir ralli, fiyatın arttığı ve zaten düzeltmeye başladığı için çok geç gelebilir. Bu tür olaylara kırbaç denir; gösterge tarafından bir sinyal verilir, ancak bu sinyal ve işlemde para kaybolduktan sonra fiyat takip etmez. Dikkatli olmazsa, sık sık kırbaçlanabilir. Bu nedenle, gösterge en iyi CCI sinyallerini doğrulamak veya reddetmek için fiyat analizi ve diğer teknik analiz veya göstergeler ile birlikte kullanılır. (İlgili okumalar için bkz. "Yatırımcılar Hisse Senedi Trendleri Alım Satımında CCI (Emtia Kanal Endeksi) Nasıl Kullanılır")
