Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu (PDF) Nedir?
Olasılık yoğunluk fonksiyonu (PDF), sürekli rasgele değişkenin aksine, ayrı bir rasgele değişken (örneğin, bir stok veya ETF) için bir olasılık dağılımını (bir sonuç olasılığı) tanımlayan istatistiksel bir ifadedir. Ayrık rasgele değişken arasındaki fark, değişkenin tam değerini belirleyebilmenizdir. Örneğin, değişkenin değeri, örneğin bir hisse senedi fiyatı, ondalık sayının ötesine yalnızca iki ondalık basamağa (örneğin 52.55) giderken, sürekli bir değişkenin sonsuz sayıda değeri olabilir (örn. 52.5572389658…).
PDF grafik olarak gösterildiğinde, eğrinin altındaki alan değişkenin düşeceği aralığı gösterecektir. Grafiğin bu aralığındaki toplam alan, ayrı bir rasgele değişkenin meydana gelme olasılığına eşittir. Daha kesin olarak, herhangi bir belirli değeri alan sürekli bir rastgele değişkenin mutlak olasılığı, mevcut olan olası sonsuz değer kümesi nedeniyle sıfır olduğundan, PDF'nin değeri, belirli bir aralığa düşen rastgele bir değişkenin olasılığını belirlemek için kullanılabilir değerlerin.
Önemli Çıkarımlar
- Olasılık Yoğunluğu Fonksiyonları, ayrı bir değerin olası sonucunu, örneğin bir hisse senedinin veya ETF'nin fiyatını ölçmek için kullanılan istatistiksel bir ölçüttür. Kesikli bir değişken tam olarak ölçülebilirken, sürekli bir değişkenin sonsuz değerleri olabilir.
Olasılık Yoğunluk Fonksiyonlarının Temelleri (PDF'ler)
PDF'ler münferit bir hisse senedi veya ETF gibi belirli bir güvenlik riskini ölçmek için kullanılır. Tipik olarak, nötr piyasa riskini gösteren normal bir çan eğrisi ve her iki ucunda daha büyük veya daha az risk / ödül gösteren bir zil bulunan bir grafik üzerinde tasvir edilirler. Eğrinin sağ tarafındaki bir zil, daha büyük bir ödül önerir, ancak daha az olasılıkla, soldaki bir zil daha düşük risk ve daha düşük bir ödül gösterir.
Yatırımcılar, portföylerindeki toplam riski / ödülü hesaplamak için PDF'leri birçok araçtan biri olarak kullanmalıdır.
Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu Örneği (PDF)
Daha önce belirtildiği gibi, PDF'ler geçmiş verilere dayanan bir grafik üzerinde tasvir edilen görsel bir araçtır. Nötr PDF, riskin bir spektrumda ödüllendirmeye eşit olduğu en yaygın görselleştirmedir. Sınırlı risk almak isteyen biri sadece sınırlı bir dönüş beklemek isteyecek ve aşağıdaki çan eğrisinin sol tarafına düşecektir. Daha yüksek ödüller almak için daha yüksek risk almak isteyen bir yatırımcı çan eğrisinin sağ tarafında olacaktır. Ortalama getiriler ve ortalama risk arayan çoğumuz çan eğrisinin merkezinde oluruz.