Düzenli pazarları sağlamak için, New York Borsası (NYSE), yukarı veya aşağı önemli günlük hamleler yaşarken uygulayabileceği bir dizi kısıtlamaya sahiptir. Bu kısıtlamaların birçoğu, piyasada önemli bir gerileme yaşandığında gerçekleşir, ancak bir yükselişte kullanılan bir gerileme vardır.
Yaygın olarak aşağı yönlü artış testi olarak adlandırılan endeks arbitraj testi, büyük hacimli işlemlerin dalgalanmaları büyüttüğü ve değişim için potansiyel olarak zararlı olduğu göz önüne alındığında, işlem hacmini azaltmak için kullanılan bir kısıtlamadır. Piyasanın yukarı veya aşağı olmasına bakılmaksızın, bu kısıtlama Dow Jones Endüstriyel Ortalama'da günlük 170 puan veya daha fazla hareket olduğunda uygulanır.
Bu kuralın arkasındaki temel amaç (NYSE altındaki Kural 80A), bir işlem oturumu sırasında meydana gelen program işlemlerinin sayısını azaltmaktı. Bu kural, bir yukarı pazar sırasında S&P 500 içindeki hisse senetleri için tüm satış işlemlerinin "satış artı" olarak işaretlenmesini gerektiriyordu; ayrıca aşağı piyasadaki tüm alım-satım işlemlerinin "alım-eksi" olarak işaretlenmesi gerekiyordu. Bu kural, yürütmeden önce özel olarak işaretlenmiş piyasayı etkileyebilecek tüm işlemlere sahip olarak, bu kural, genellikle büyük bir hacme sahip olan program işlemlerinin kullanımını durdurdu. Kural 80A, yukarı / aşağı doğru kuralına ek olarak "yaka kuralı" veya "endeks arbitraj kene testi" olarak da adlandırılır.
Kasım 2007'den başlayarak, NYSE, Kural Dosyalama SR-NYSE-2007-96'nın bir parçası olarak Kural 80A'yı veya downtick uptick kuralını ortadan kaldırdı.
Downtick-uptick kuralı, her kısa satışın bir önceki kene daha yüksek bir fiyata girilmesini gerektiren bir kural olan uptick kuralı ile karıştırılmamalıdır. Uptick kuralı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından Temmuz 2007'de kaldırıldı, ancak Mart 2009 itibariyle, eski haline getirilmesi amacıyla mevzuat çıkarıldı.