Stokastik Osilatör Nedir?
Stokastik bir osilatör, bir menkul kıymetin belirli bir kapanış fiyatını belirli bir süre boyunca fiyatlarının bir aralığıyla karşılaştıran bir momentum göstergesidir. Osilatörün piyasa hareketlerine duyarlılığı, o zaman dilimi ayarlanarak veya sonucun hareketli bir ortalaması alınarak azaltılabilir. 0-100 sınırlı değer aralığı kullanarak aşırı alım ve aşırı alım satım sinyalleri üretmek için kullanılır.
Önemli Çıkarımlar
- Stokastik bir osilatör, aşırı alım ve aşırı satım sinyallerinin üretilmesi için popüler bir teknik göstergedir. 1950'lerde geliştirilmiştir ve günümüze kadar hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Stokastik osilatörler mutlak fiyattan ziyade momentuma duyarlıdır.
Stokastik Osilatörün Formülü
% K = (H14 − L14C − L14) × 100 yerde: C = En son kapanış fiyatıL14 = 14 ön tarım oturumunda işlem gören en düşük fiyat H14 = Aynı 14 günlük dönemde işlem gören en yüksek fiyat% K = stokastik gösterge
% K bazen yavaş stokastik gösterge olarak adlandırılır. "Hızlı" stokastik gösterge% D = 3 periyotlu hareketli ortalama% K olarak alınır.
Bu göstergenin temelini oluşturan genel teori, yukarı yönlü bir piyasada fiyatların yüksek seviyeye yakın, piyasada aşağı yönlü trendde fiyatların düşük seviyeye yakın olacağıdır. İşlem sinyalleri, % K, % D olarak adlandırılan üç periyotlu hareketli bir ortalamadan geçtiğinde oluşturulur.
Stokastik Osilatör
Stokastik Osilatör Size Ne Anlatıyor?
Stokastik osilatör aralığa bağlıdır, yani her zaman 0 ile 100 arasındadır. Bu, onu aşırı alım ve aşırı satım koşullarının yararlı bir göstergesi yapar. Geleneksel olarak, 80'den fazla okumalar aşırı alım aralığında düşünülür ve 20 yaşın altındaki okumalar aşırı satılır. Bununla birlikte, bunlar her zaman geri dönüşün göstergesi değildir; çok güçlü eğilimler aşırı alım veya aşırı satım koşullarını uzun süre koruyabilir. Bunun yerine, trader'lar gelecekteki trend kaymaları hakkında ipuçları için stokastik osilatördeki değişikliklere bakmalıdır.
Stokastik osilatör şeması genellikle iki satırdan oluşur: biri her oturum için osilatörün gerçek değerini yansıtır ve diğeri üç günlük basit hareketli ortalamasını yansıtır. Fiyatın momentumu izlediği düşünüldüğü için, bu iki çizginin kesişmesinin, işlerde bir ters dönmenin olabileceğinin bir işareti olduğu düşünülmektedir, çünkü günden güne momentumda büyük bir değişime işaret etmektedir.
Stokastik osilatör ile trend fiyat hareketi arasındaki ayrışma da önemli bir geri dönüş sinyali olarak görülmektedir. Örneğin, düşüş eğilimi yeni bir düşük seviyeye ulaştığında, ancak osilatör daha yüksek bir düşük bastığında, ayıların momentumlarını yorduğunu ve yükseliş tersine döndüğünü gösteren bir gösterge olabilir.
Stokastik osilatör 1950'lerin sonunda George Lane tarafından geliştirildi. Lane tarafından tasarlandığı gibi, stokastik osilatör, bir hisse senedinin kapanış fiyatının, belirli bir süre boyunca, tipik olarak 14 günlük bir dönem boyunca bir hisse senedinin fiyatının yüksek ve düşük aralığına göre konumunu sunar. Lane, sayısız röportaj boyunca stokastik osilatörün fiyat veya hacim veya benzer bir şey takip etmediğini söyledi. Osilatörün fiyatın hızını veya momentumunu takip ettiğini gösterir. Lane ayrıca röportajlarda, kural olarak, bir hisse senedinin fiyatının momentumunun veya hızının, fiyat kendini değiştirmeden önce değiştiğini açıklar. Bu şekilde, stokastik osilatör, gösterge yükseliş ya da düşüş eğilimlerini ortaya çıkardığında geri dönüşleri önceden göstermek için kullanılabilir. Bu sinyal Lane'nin tespit ettiği ilk ve tartışmasız en önemli işlem sinyalidir.
Stokastik Osilatörün Kullanımına Örnek
Stokastik osilatör çoğu grafik aracına dahildir ve pratikte kolayca kullanılabilir. Kullanılan standart süre 14 gündür, ancak bu spesifik analitik ihtiyaçları karşılayacak şekilde ayarlanabilir. Stokastik osilatör, dönem için en düşük değeri mevcut kapanış fiyatından çıkararak, dönemin toplam aralığına bölerek ve 100 ile çarparak hesaplanır. Varsayımsal bir örnek olarak, 14 günün en yüksek seviyesi 150 $, en düşük fiyat 125 $ ve geçerli kapanış $ 145 ise, geçerli oturum için okuma şu şekilde olur: (145-125) / (150-125) * 100 veya 80.
Mevcut fiyatı zaman içindeki aralık ile karşılaştırarak stokastik osilatör, fiyatın yakın zamandaki en yüksek veya en düşük seviyesine yaklaştığı tutarlılığı yansıtır. 80 değerinde bir okuma, varlığın aşırı alım eşiğinde olduğunu gösterir.
Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile Stokastik Osilatör Arasındaki Fark
Göreceli güç endeksi (RSI) ve stokastik osilatör, teknik analizde yaygın olarak kullanılan fiyat momentum osilatörleridir. Tandemde sıklıkla kullanılırken, her birinin altında yatan farklı teoriler ve yöntemler vardır. Stokastik osilatör, kapanış fiyatlarının mevcut eğilim ile aynı yöne yakın olması gerektiği varsayımına dayanmaktadır. Bu arada RSI, fiyat hareketlerinin hızını ölçerek aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini takip ediyor. Başka bir deyişle, RSI fiyat hareketlerinin hızını ölçmek için tasarlanırken, stokastik osilatör formülü tutarlı ticaret aralıklarında en iyi şekilde çalışır.
Genel olarak, RSI trend piyasalarda ve stochastics'te yan veya dalgalı piyasalarda daha kullanışlıdır.
Stokastik Osilatörün Sınırlamaları
Stokastik osilatörün birincil sınırlaması, yanlış sinyaller ürettiği bilinmesidir. Bu, gösterge tarafından bir ticaret sinyali üretildiğinde, ancak fiyat aslında takip etmez ve bu da kaybedilen bir ticaret olarak sonuçlanabilir. Değişken piyasa koşullarında bu oldukça düzenli bir şekilde gerçekleşebilir. Bu konuda yardımcı olmanın bir yolu, fiyat eğilimini sadece trendle aynı yönde oldukları takdirde sinyallerin alındığı bir filtre olarak almaktır.
